2014 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

[Gelium]

Первая попытка стать вверх надолго.

[Слава]

Ключевой уровень (1.6665) не прошли, нисходящий тренд-тоже. Но на низ сильных настроений нет- слишком большие откаты вверх при пробитии минимальных уровней. Тема закрыта, пока.

[Gelium]

Согласен, силы на низ нет. Но и на верх пока не тянут. Болтанка будет продолжаться с большей вероятностью продолжения снижения.

[Gelium]

Пока иена с индексом разошлась. Если индекс и дальше повалят вниз, могут пробить поддержку иены.
В 11:15 Курода будет заговаривать рынки. Может опять расскажет свои мечты об инфляции.

[Gelium]

Данные по рынку труда Великобритании вчера были хорошие.

[Gelium]

Австралия - седьмая неделя в малом диапазоне 242 пункта.



Канада - девятая неделя внутри малого диапазона в 313 пунктов и пока только с попыткой прорыва вверх. Не факт, что попытка будет удачна.



Япония - восьмая неделя внутри малого диапазона в 300 пунктов.

Более активны евро и фунт. Но на остальных инструментах динамика слабая. Такая ситуация может сохранятся долго. До тех пор, пока не заложится общий сильный тренд или рынки не выбьет из стабильного состояния неожиданный масштабный экономический фактор.

Пока диапазон сохраняется, толпа может работать у границ диапазонов.

[Gelium]

Вернулся с лекции о рынке рабочей силы в США. Очень оптимистические данные. На первый взгляд. В США за последнее время создано почти 200000 рабочих мест. Казалось бы, все замечательно. Но это если не знать, что более 80% создаваемых в США рабочих мест - это места ... частичной занятности С ЧИСЛОМ РАБОЧИХ ЧАСОВ В НЕДЕЛЮ МЕНЕЕ 24 ЧАСОВ. При этом СРЕДНИЙ ПОЧАСОВОЙ ДОХОД в США менее $8.5.

Причина - стремление компаний избавится от дополнительных затрат с обеспечением медицинской страховки, пенсионных выплат, и прочих "социальных затрат". В результате, люди вынуждены работать на 2-3 работах без всяких социальных гарантий, поскольку на 800 долларов в месяц с одной неполной ставки жить в США можно, на мой взгляд, только под мостом.

https://sl-lopatnikov.livejournal.com/992508.html

Думаю не только США подтасовывают для себя хорошие данные.

[Gelium]

Считаю, что стоп имеет смысл пододвинуть к 1.1023, так как не исключен резкий возврат назад в диапазон. Если будут с болтанкой потиху расти, будет смысл вернуть стоп назад. IMHO.

[Gelium]

За первый заход не сделали все движение вниз. Следующий вариант: откатывают вверх, формируют небольшую 3w вниз и отрабатывают ее в район 1.3650. Пр таком раскладе PF > 4. Кто брезгует такими "соплями", может ждать лучшие варианты. Тут как в пословице, на вкус и цвет...

[Павел]

а до этого стоп был где?

а как же правило не передвигать стоп?

[Gelium]

И еще необходимо учесть вариант. Динамика падает почти до нуля и курс "засыпает" более чем на день. В этом случае расклад будет уже другой и надо будет смотреть реакцию цены на восходящий уровень поддержки, около которого вчера все и тормознулось.

[Gelium]

а до этого стоп был где?

На 1 пункт ниже второго уровня поддержки консолидации. Вход на опережение, консолидация давно уже сформировалась.

а как же правило не передвигать стоп?

Стоп передвигается ближе к точке входа, а не отодвигается в худшую сторону. Вариантов такого пододвигания может быть несколько. Это уже не раз обсуждалось.

Предположим, курс резко обваливается:



Рассмотрим варианты:

1. Выбивают подовинутый стоп и выживает исходный стоп. Для такого вариант должны найтись покупатели, для которых резкое снижение курса - самое то и они ждали формирование 3w. В этом случае я не прав.

2. Выбивают первоначальный стоп и ломают все модели наверх. В этом случае курс надолго может быть "припаркован" в диапазоне. В этом случае убытки минимальны.

Какой вариант реализуется, мы не знаем. Я исхожу из того, что диапазон на экзотике сохранится и резкая болтанка внутри него в ближайшей перспективе ни во что толковое не выльется. Время покажет, был ли я прав или ошибался.

[Gelium]

Возможно сформируется модель 3w вниз на индексе DAX. Остальные индексы не так технично смотрятся.

[Gelium]

Прохождение уровня 102.81 покажет, закладывается ли народ на ГП вниз или нет. Лично я подожду вне рынка, пока они определятся.
Лишние 50 пунктов в этом случае для меня погоду не делают.

[Павел]

а можете показать на графике в какой точке вход на опережение должен быть?
стоп на 1 ниже 236 точки
я так понимаю после формирования точки 236 и почти касания верхней границы консолидации курс идет вниз и вход идет как только курс пересекает границу стоп+вверх 100 (или 50) пунктов?

[Gelium]

стоп на 1 ниже 236 точки
я так понимаю после формирования точки 236 и почти касания верхней границы консолидации курс идет вниз и вход идет как только курс пересекает границу стоп+вверх 100 (или 50) пунктов?

Правильно. В данном случае, ждать стопа в 50 пунктов было опасно, так как ожидалось выступление Полоза, в котором он продолжил рассказывать как все плохо в Канаде. Для размера консолидации и входа на опережение, стоп в 100 пунктов рентабельный.

[Павел]

спасибо, что то я раньше не рассматривал консолидацию и вход на опережение вместе, теперь буду

[Gelium]

спасибо, что то я раньше не рассматривал консолидацию и вход на опережение вместе, теперь буду

Странно. Все модели, имеющие два или более опорных экстремумов, предполагают возможность входа на опережение. Консолидация, 3w, ГП, диапазон - во всех можно работать на опережение. Никто не запрещает. Основное ограничение - рентабельность (прибыльность).

[Павел]

невнимательность а еще потом, то, что для вас само собой разумеющееся, я могу неправильно как то понять

я почему то был уверен, что это на 3w только распространяется

кстати, консолидация бывает двунаправленная, когда точка выхода не известна, ордера ставятся и вверх и вниз - вот тут, наверное, сложнее с входом на опережение

[Gelium]

кстати, консолидация бывает двунаправленная, когда точка выхода не известна, ордера ставятся и вверх и вниз - вот тут, наверное, сложнее с входом на опережение

Нюансов конечно много, но мы для этого и ведем эти обсуждения, чтобы бороться и искать, найти и искать снова. 

[Gelium]

11:05   *Курода: Необходимо как можно быстрее достичь стабильной целевой инфляции в 2,0%
10:56   *Курода: Данные показывают, что рост заработной платы в прошлом в основном обгонял инфляцию потребительских цен
10:43   *Курода: Япония могла бы победить дефляцию раньше, если бы принимались более решительные меры
10:40   *Курода: Проводившейся в прошлом политики Банка Японии недостаточно для предотвращения дефляции
10:35   *Курода: Мы не пытаемся создать инфляцию искусственно

Эффект слабый.

[Павел]

Нюансов конечно много, но мы для этого и ведем эти обсуждения, чтобы бороться и искать, найти и искать снова. 

теория теорией, а пока не начнешь практиковать ничему не научишься и ничего не узнаешь

[Слава]

Вот так мне видятся уровни для продажи(~1.3850) и покупки(~1.3640) по евро. Покупка по указанному уровню в следующем месяце(не раньше) может оказаться самой выгодной для занятия долгосрочного тренда (предвижу UP).

[Gelium]

Вот так мне видятся уровни для продажи(~1.3850) и покупки(~1.3640) по евро. Покупка по указанному уровню в следующем месяце(не раньше) может оказаться самой выгодной для занятия долгосрочного тренда (предвижу UP).

Основания, стоп и цель для покупки по 1.3640 не понятны. Цель для продажи по 1.3850 тоже не понятна.

[Слава]

Уровни обозначил предварительно. Они видны на Daily по Close - рынок будет стремиться заторговать эти пробитые донышко/вершину. Это не значит, что можно выставлять лимит сейчас же. Все будет зависеть от характера движения к этим точкам.

[Gelium]

Уровни обозначил предварительно. Они видны на Daily по Close - рынок будет стремиться заторговать эти пробитые донышко/вершину. Это не значит, что можно выставлять лимит сейчас же. Все будет зависеть от характера движения к этим точкам.

Ой вэй. 

И с какой радости кто-то будет стремиться заторговывать случайные по своей природе значения Close на дневных барах?

[Павел]

После новостей из Канады у меня выбило стоп, так как входил на прорыве верхнего уровня начала консолидации.
Второй раз не буду заходить уже

зато обратил свое внимание на опережающий вход

[Gelium]

После новостей из Канады у меня выбило стоп, так как входил на прорыве верхнего уровня начала консолидации.

Рановато для выбивания стопа. Если у вас стоп 50 пунктов, до 1.1140 еще не дошло.

[Павел]

я вошел на 1.1227 по вершине 192/1042

какие то у меня пробелы по модели консолидации по-моему

[Gelium]

Поразмышлял и пришел к выводу, что пододвигать стоп ближе к точке входа, в данной ситуации, не лучшее решение. Если сильно и откатят, то больше пользы будет от выхода по StopRT. Есть шансы, что народ будет пробовать входить по 3w на опережение и первоначальный стоп позволит выйти по StopRT. IMHO.

[Gelium]

ФРС США снова урезала масштаб покупки облигаций на 10 млрд. долларов в месяц – до 55 млрд.; текст меморандума привычен – неприятности зимы приписаны скверной погоде (отчасти верно), так что сворачивание эмиссии продолжится как минимум прежним темпом; прежние ориентиры для начала повышения ставок отменены – Фед расписался в недоверии официозной статистике. Первая пресс-конференция Джанет Йеллен не особо впечатлила – однако она всё же дала понять, что повышение ставки может начаться раньше ожидаемого: и это любопытно. Ключевые параметры монетарных политик центробанков Швейцарии, Турции, Мексики и Исландии остались прежними – как и ожидалось. Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии подтвердил его готовность придерживаться текущего курса неопределённое время – т.е. отсутствие (на данный момент) какого-либо уклона в настроении: как в сторону ужесточения, так и в направлении смягчения. Протокол Банка Англии отмечает тотальное единодушие в сохранении его прежней политики – напротив, глава Банка Канады Стивен Полоз заявил, что не исключает скорого понижения ставки.

...

Власти США опять уличают в мошенничестве ведущие глобальные банки – причём, по их сведениям, махинации во время кризиса впрямую вызвали разорение нескольких десятков кредиторов помельче: нарушителям светит очередной миллиард долларов штрафа – и такие суммы они нынче выплачивают из-за всевозможных исков едва ли не каждый месяц, а конца-края искам не видно. И стрессы там растут: с начала года самоубились уже 12 (!) банкиров – в явных лидерах суицида J.P. Morgan Chase, где, похоже, царит какой-то кошмар.

[Gelium]

Могут наверх попробовать. Входить с коротким стопом, в данном случае, излишне опасно. С большим стопом работать по малой цели не рентабельно. IMHO.

[Gelium]

Первоначальный сценарий не сработал. На новостях не отработали цель как планировалось. Для работы далее требуется уже другая модель.

[Gelium]

https://ugfx.livejournal.com/1073107.html

...

Ситуация сложилась крайне интересная, с одной стороны долларов много, с другой многие предпочитают поддерживать повышенные уровни долларовой ликвидности, но именно ликидности, не пристраивая доллары обратно в американские активы, хотя и  пристраивая их долларовые активы вне США и накапливая долларовы "кэш". В условиях того, что программа выкупа облигаций (QE3) сворачивается приток свободной ликвидности в систему сокращается и это будет оказывать негативное влияние на соответствующие активы (в которые эта ликвидность с запуском QE полилась). Если верить данным ФРС - то через инвестфонды это: корпоративные и иностранные облигации (+$415 млрд с сентября 2012 года по декабрь 2013 года), американские акции (+$357 млрд с сентября 2012 года по декабрь 2013 года). На первом этапе урезание коснулось в основном больше пострадали иностранные активы, что обусловлено ожиданиями ускорения роста США на фоне ожиданий замедения развивающихся стран. Но уже сейчас рынок акций США активно притормаживает и явно перегрет, рынок корпорптивных бондов США смотрится очень неплохо - доходности низкие, но объемы размещения пошли на спад (январь-февраль 2014 года объем упал на 12% относительно января-февраля 2013 года, причем по Jank-ам падение сразу на 28.5%). По мере сворачивания стимулов от ФРС, особенно, если восстановление экономики не оправдает прогнозов (судя по рынку жилья именно так и просходит) ... США как-то нужно вернуть себе приток капитала, иначе коррекция может получиться жесткой 

[Gelium]

За пять недель фунт прошел вниз аж целых 357 пунктов. Последние два дня активность низкая. Весенняя спячка или ожидание новостей.
Еще так постоят и может быть реакция на восходящую поддержку как в предыдущий раз (фиолетовый квадрат на gp_Days).

[Gelium]

Золото опустилось очень хорошо. Возможные сценарии дальнейшего развития событий:

• В районе 1307 образуется поддержка. Курс топчется в этом районе неделю или более, образуя относительно малый диапазон. Потом выбивается диапазон. Скорее всего будет попытка роста, но с относительно быстрым возвратом назад и далее в район 1250.
• Еще раз откатят вверх. Получим 2w продолжения нисходящего тренда в район 1250.
• Без остановки пойдут в район 1250 и диапазон будет формироваться уже в районе 1250.

[Gelium]

Небольшая консолидация. Можно попробовать стать в прежнем направлении.

[Gelium]

Возможно сформируется небольшая ГП вниз.

[Gelium]

Вот так мне видятся уровни для продажи(~1.3850)

Если ордер на 1.3850 был, то он должен был сработать. Пока я вижу подход в район локального уровня сопротивления и первые продажи при подходе к нему.