2014 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Цель отработали.

[Gelium]

Внутридневная динамика не укладывается в ожидаемый сценарий. Не вижу возможности войти с хорошим PF. Дальше не вижу смысла смотреть индексы в данной ситуации, так как есть более интересные возможности на валютах и золоте. Расчетов "бить" на пробоях нет, а входить на удачу не рентабельно. Переношу тему в архив.

[Gelium]

Поддержку выбили. Дальше модель не актуальна.

Возможно через месяц, к 20 числам июня, можно будет снова рассмотреть актив в плане сезонной покупки. Если будет что-то толковое на верх и фундаментальные факторы не изменятся, то шансы на долгосрочный рост сохранятся.

[Gelium]

Похоже я ошибся с ГП вниз. Тренд в 420 слишком большой для модели ГП. Если бы после прорыва вниз сразу была бы хорошая динамика вниз, без остановки, были бы шансы на отработку ГП. Но поскольку после прорыва поддержки на следующий же день отыграли назад и теперь достаточно вяло подрастают, вряд ли был большой интерес к продажам для отработки большой модели ГП вниз.

Возможно отработают вниз две волны продолжения тренда. Но цель слишком мала для входа с большим стопом, чтобы за нее сражаться. Так что я пока наблюдаю, без попыток войти снова. По крайней мере пока не будет очень хорошей возможности и очень хорошего PF.

[Gelium]

Тема для нестандартных торговых решений разного рода и разбора ошибок, совершенных в 2014 году. Не ошибается тот, кто ничего не делает и на рынке без ошибок торговать не возможно. Так что любые найденные ошибки - это залог более правильных решений в будущем.

[Gelium]

Отработка экстремумов консолидации. Покупка и продажа при подходе к предыдущему наклонному уровню п/с консолидации и отработка наклонных уровней п/с. Дельта между уровнями указана в пунктах Forexite.

[Gelium]

Консолидация, в которую вписана 3w вверх и теперь в дополнение к ней чуть меньшая 3w вниз. Куда-то, да двинут.

[Gelium]

На золоте сформирована консолидация с несколькими 3w: https://www.forum.gelium.net/index.php?topic=874.msg11019#msg11019

Серебро, скорее всего, двинется следом за золотом. Работать по серебру не вижу смысла, так как работа по золоту, скорее всего, будет намного выгоднее. IMHO.

[Gelium]

_ttps://www.itinvest.ru/analytics/reviews/world-markets/8256/

Агентство S&P грозит со временем срезать рейтинг Новой Зеландии, если та не поборет огромный бюджетный дефицит – вроде ничего особенного, но мотивировка уникальна: оказывается, причиной наказания может стать… глобальное потепление – которое подорвёт лесное и сельское хозяйство страны (ключевые для неё отрасли).

[Gelium]

Новогодняя покупка при подходе к долгосрочному уровню поддержки. PF для стопа в 40 пунктов весьма приличный. Так что кто не побоялся, сделал себе хороший новогодний подарок.

[Gelium]

А это пример двух ошибок. Был вариант продолжения тренда вверх по двум волнам продолжения тренда с отработкой еще 470 пунктов вверх. В тоже время сложилась модель 3w вниз, которая была выбита. Диапазон 263 пункта модели 3w вниз держался шесть дней и его надо было считать последней актуальной моделью. Движения двух волн продолжения тренда были затухающими: рост 376, 348, откат 254, 263. Поэтому вверх надо было работать по диапазону 6 дней. Возросшая волатильность этих 6 дней не выбила бы короткий стоп. Так что перестраховка оказалась излишней.

[Gelium]

Возможно сформируется консолидация или 3w вниз.



Тоже что-то могут дорисовать. Вниз, на мой взгляд, AUD пока лучше смотрится, чем NZD.

[Gelium]

11:10   *Драги выступил на конференции ЕЦБ в Португалии
11:09   *Драги: Если инфляционные ожидания ослабнут, масштабные покупки активов могут быть правильной ответной мерой
11:08   *Драги: Традиционные инструменты ЕЦБ являются уместными, если денежно-кредитные условия слишком жесткие
11:07   *Драги: ЕЦБ не допустит, чтобы инфляция оставалась слишком низкой долгое время
11:06   *Драги: Вижу потенциал "негативной спирали" между низкой инфляцией, ожиданиями и кредитованием
11:06   *Президент ЕЦБ Драги видит риск того, что дезинфляционные ожидания укрепятся в еврозоне

[Gelium]

Поддержку пробили. Модель не актуальна.

[Gelium]

Пробили консолидацию в итоге вниз. Думаю как минимум отработают две волны продолжения нисходящего тренда. Но пока больше склоняюсь к тому, что опустятся ниже, в район поддержки 1182.

[Gelium]

Больше двух недель в малом диапазоне. Исходная модель больше не актуальна. IMHO.

[Gelium]

NZD пробил хорошо обозначенную поддержку с характерным расположение дневных максимумов за 5 последних дней.
AUD в малом диапазоне и имеет хорошие шансы последовать следом за NZD.
GBP может дорисовать малую 3w, которая может со временем перерасти в третью волну большей 3w вниз.


В ближайшие недели у меня не будет возможности вовремя создавать темы и размещать скриншоты. Участники клуба, желающие принять участие в обсуждении торговли, могут делать это самостоятельно.

[Gelium]

Откат вниз больше 300 пунктов. Восходящий уровень поддержки пробит вниз. Далее модель не актуальна, переношу в завершенные решения с нулевым исходом.

[Gelium]

NZD пробил вниз уровень поддержки, обозначенный тремя экстремумами. Возможно отработают вниз последнее движение вверх на 260 пунктов. На этом тема долгосрочной консолидации, скорее всего, будет исчерпана, так как ЦБ Новой Зеландии пока отказался от дальнейшего поднятия ставок и динамика самого актива достаточно вялая.

[Gelium]

Возможно сформируется 3w вниз.

[Gelium]

Поддержку обозначили три раза. Постояли в малом диапазоне с постепенным снижением. Могут отработать вниз 263 пункта. Если стоп на 0.8577 выбивают, второй раз входить не буду, так как это не ГП вниз, а нисходящий тренд продолжительностью больше трех недель.

[Gelium]

Консолидация с большей вероятностью пробоя вниз. Продажа на опережение будет рентабельна в районе нисходящего уровня сопротивления.

[Gelium]

Скорость снижения постепенно уменьшается. Возможно в районе поддержки зафиксируют прибыль и будет откат вверх.

[Gelium]

И все же модель минусовая. Не часто бывают такие моменты, но для обучения пример очень хороший.

[Gelium]

примеры по методике нужны, но на мой взгляд старый формат (отдельный раздел примеров на сайте) был более логичен - всё просто и чётко: есть модель - есть скриншот, кому нужно разбираться, те найдут сами нужный участок на истории и подумают. и если есть вопросы, то зададут в комментариях.
а вся эта возня с созданием новых тем, переименованием, закрытием, переносом и пр. как-то действительно выглядит сильно утомительным занятием. хотя по началу казалось, что так более информативно.
имхо

Благодарю всех, кто принял участие в голосовании. Меня радует, что нет большого интереса к подробному описанию и "детские" вопросы не задаются уже больше года. Из чего я делаю вывод, что методику все желающие освоили и тратить излишнее время уже нет большой надобности. Дальнейшее обсуждение, по мере возможности, можно продолжить в этой теме, как предложил ihaar.

В перспективе хотелось бы наладить автоматическую публикацию скриншотов с ордерами и моделями с помощью МТС. Технически это возможно и время робота может тратиться в любом объеме.

[Слава]

Просматриваются две ключевые отметки для покупки. Если вход по обоим точкам произойдёт в один день - большие шансы на отработку указанной цели.

[Анвар]

Я не понял , почему они ключевые ., объясните

[Слава]

Я не понял , почему они ключевые ., объясните

Была попытка заложить 3Волны на низ. Максимум 3-й волны ~102.35. Эта отметка - закрытие апреля месяца. Преодоление двух месячных закрытий (минусовых) частенько дает хороший вход (наверх). Похожая (по отношению к месячным закрытиям) ситуация была в марте месяце, когда рынок дважды реагировал на преодоление 2-х мансли закрытий. Сейчас ситуация получше, т.к. закрытие месяца(апреля) выпадает на недельную вершину, преодоление которой может дать хорошее движение. Вторая отметка(102.13) может стать тоже ключевой, т.к. это будет недельная вершина, после которой недельное дно(по закрытиям) может оказаться выше предыдущего (если не идут ниже недели). Если мой комментарий не понятен, то больше объяснять не смогу.

[Слава]

Больше склоняюсь к UP. Цель 0.9615. По кроссу AUDNZD сработала большая модель(~450п) UP(полагаю, что ещё не поздно входить).

[Анвар]

Спасибо, все понятно

[Слава]

В дополнение к предыдущим основаниям имеется ещё одно: на стохастике просматривается модель 3 Волны. Она  работает, как и на цене.

[Слава]

Сейчас по AUD сложилась ситуация(консолидация), когда можно работать на мансли. Т.е. вход выставлять исходя из максимума(минимума) месяца и цели определять исходя из картины на Monthly. По-прежнему склоняюсь к работе UP. Покупка выше месяца(~0.9409), цель ~1.0260, т.е. вероятное движение составит ~850п. Цель выпадает как раз на заторговку начала прошлогоднего провала. Если рынок будет идти к этой цели 6 месяцев, то мы получим ещё около 120п свопов.

[Слава]

Осмелюсь спрогнозировать предстоящие движения на пол-года-год вперёд. Хотя, это дело неблагодарное (прогнозы), но мне по йене видятся четкие ориентиры, которые рынок должен(в смысле "следовало бы") отработать.
1. Долгосрочная цель выпадает в район ~111.99, исходя из ключевого уровня 93.7, который рынок четко "отбил" в июне прошлого года. Но это не значит, рынок отработает эту цель в этом году. По крайней мере, будут стемиться.
2. В ближайшее время(2-4 месяца), судя по Monthly графику,  рынок будет стремиться заторговать отметку 98.98. Для этого должна сложиться модель. Скорее всего, это будет 3В, т.к. по другим моделям картина не подходит.
3. Для 3В(на Monthly по Close) месяц июнь должен закрыться в "+" и сходить выше мая, до 103.9 ((102.36-100.82)+102.36=103.9, см. Daily).
4. Ключевой отметкой для продажи с целью 98.98 может стать уровень ~101.41. Хотя можно продать на опережение по ~103.9. Расчёт цели: (103.9-101.41=2.49); (101.41-2.49)=98.92.
5. Оттуда (~98.92) начнут закладывать наверх. Расчёт последующей цели будет строиться из того, каким будет максимум июня месяца. По предварительным расчётам он будет =103.9. Следовательно целью станет отметка ~108.9. Расчёт цели: (103.9-98.92)+103.9=108.88.

Если этот прогноз окажется верным, то, приобретя USDJPY по 98.98, можно заработать 1000п.

[Gelium]

Индекс постоял и следом за индексами США и ЕС пробился вверх. Возможно и курс иены пойдет вверх с наиболее вероятным сценарием дальнейшей болтани внутри диапазона 100.74-104.10. IMHO.

[Gelium]

Есть такое правило стлакинга: не вступать в битву, не зная окружающую обстановку. Чтобы делать прогнозы на пол года, желательно эту обстановку знать.

В данное время есть актуальная история с 2011 года. Про докризисную историю до 2007 забудь. Уже начался кризис. Про историю 2007-2010 года забудь, острая фаза кризиса завершилась. ЦБ НАТО договорились о свопах и контролируют диапазоны колебаний своих валют. Вопрос: ты уверен, что истории за 2011-2013 год достаточно, чтобы делать прогноз на тему того, какие диапазоны будут удерживать ЦБ НАТО? Я вот сильно в этом сомневаюсь, потому что вся история умещается на одном листике.

[Gelium]

Хороший пост по теме: https://spydell.livejournal.com/543951.html

Итак, европейская и американская банковская система были под угрозой повторного уничтожения в 2011, но удалось отсрочить конец в за счет LTRO от ЕЦБ и QE от ФРС. Японская фин.система и долговой рынок были под угрозой уничтожения в 2012, но проблему удалось отсрочить вновь за счет действий ЦБ. Отсрочить, но не решить. Причем отсрочка одной проблемы приводит к накоплению дисбалансов и появлению многих других пробоем.

Я вижу, как деградируется фин.индустрия, насколько искажены рыночные принципы ценообразования и какие накопленные проблемы. Судя по поведению рынка, 2015 может быть кровавым. Но первые прострелы начнутся во второй половине 2014. ЦБ не удастся вечно переносить решение проблем на будущее. В этих условиях желательно кэш хранить в нечто физическом и осязаемым – недвижимость, земли, золото, серебро.

Когда ЦБ в Японии создают ликвидности в 10-20 раз выше штатного режима - это НЕ есть нормально, когда степень присутствия ЦБ в фин.системе и долговом рынке достигается исторического максимума - это не нормально. Когда монетизация гос.дефицита составляет 150% - это также не нормально. Лично у меня, максимальные опасения за будущее глобальной фин.системы с 2008 года, т.к. риски и дисбалансы стали критическими, красная черта. Но, думаю, это видят все, как по поведению активов, так и по многим других параметров. США я пока не затрагивал.

Техника в таких условиях будет работать на небольших по времени отрезках. Тренды задают ЦБ и приближенные к кормушке, а не спекулянты. IMHO.

[Слава]

Вышел  из йены( чуть лучше, чем "при своих") - рынок не поддержал пробитие уровня.  Просматривается 3В на низ (в ~45 торговых днях).

[Gelium]

Глава Европейского центрального банка Марио Драги озвучил беспрецедентные изменения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с низкой инфляцией в регионе.

По его словам, европейский регулятор намерен провести несколько раундов программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) под фиксированную процентную ставку. Первоначальная сумма составит 400 млрд евро, сказал Драги.

Кроме того, ЦБ еврозоны планирует начать количественное смягчение в форме выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS), заявил Драги.

По словам Драги, регулятор приостановил стерилизацию программы торговли на рынках ценных бумаг (Securities Markets Program, SMP).

Драги добавил, что решение ЦБ обусловлено низкой инфляции и оно не влияет на программу выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT).

Цель TLTRO заключается в повышении объемов кредитования компаний, в связи с этим к отчетности банков будут предъявляться дополнительные требования, а ЕЦБ будет проверять целевое использования предоставленных средств.

Кредиты TLTRO будут предоставлены примерно на 4 года, с погашением к сентябрю 2018 г. В рамках программы банки смогут занимать у регулятора 7% совокупного объема кредитования в странах еврозоны в частном секторе (без учета финансового сектора и ипотечных кредитов физическим лицам) по состоянию на 30 апреля. При этом фиксированная процентная ставка будет на 10 базисных пунктов выше базовой.

Напомним, по итогам заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил базовую процентную ставку по кредитам на 10 б. п. (0,25%) до 0,15%, установив новый рекорд, сообщается в пресс-релизе регулятора.

[Слава]

Просматриваются 3В на низ - можно пробовать на опережение входить, до 98.98.

[Gelium]

Просматриваются 3В на низ - можно пробовать на опережение входить, до 98.98.

Индексы США растут резво. Nikkei может последовать следом вверх.