2014 | Комментарии к текущей ситуации

[Слава]

В дополнение к предыдущим основаниям имеется ещё одно: на стохастике просматривается модель 3 Волны. Она  работает, как и на цене.

[Слава]

Сейчас по AUD сложилась ситуация(консолидация), когда можно работать на мансли. Т.е. вход выставлять исходя из максимума(минимума) месяца и цели определять исходя из картины на Monthly. По-прежнему склоняюсь к работе UP. Покупка выше месяца(~0.9409), цель ~1.0260, т.е. вероятное движение составит ~850п. Цель выпадает как раз на заторговку начала прошлогоднего провала. Если рынок будет идти к этой цели 6 месяцев, то мы получим ещё около 120п свопов.

[Слава]

Осмелюсь спрогнозировать предстоящие движения на пол-года-год вперёд. Хотя, это дело неблагодарное (прогнозы), но мне по йене видятся четкие ориентиры, которые рынок должен(в смысле "следовало бы") отработать.
1. Долгосрочная цель выпадает в район ~111.99, исходя из ключевого уровня 93.7, который рынок четко "отбил" в июне прошлого года. Но это не значит, рынок отработает эту цель в этом году. По крайней мере, будут стемиться.
2. В ближайшее время(2-4 месяца), судя по Monthly графику,  рынок будет стремиться заторговать отметку 98.98. Для этого должна сложиться модель. Скорее всего, это будет 3В, т.к. по другим моделям картина не подходит.
3. Для 3В(на Monthly по Close) месяц июнь должен закрыться в "+" и сходить выше мая, до 103.9 ((102.36-100.82)+102.36=103.9, см. Daily).
4. Ключевой отметкой для продажи с целью 98.98 может стать уровень ~101.41. Хотя можно продать на опережение по ~103.9. Расчёт цели: (103.9-101.41=2.49); (101.41-2.49)=98.92.
5. Оттуда (~98.92) начнут закладывать наверх. Расчёт последующей цели будет строиться из того, каким будет максимум июня месяца. По предварительным расчётам он будет =103.9. Следовательно целью станет отметка ~108.9. Расчёт цели: (103.9-98.92)+103.9=108.88.

Если этот прогноз окажется верным, то, приобретя USDJPY по 98.98, можно заработать 1000п.

[Gelium]

Индекс постоял и следом за индексами США и ЕС пробился вверх. Возможно и курс иены пойдет вверх с наиболее вероятным сценарием дальнейшей болтани внутри диапазона 100.74-104.10. IMHO.

[Gelium]

Есть такое правило стлакинга: не вступать в битву, не зная окружающую обстановку. Чтобы делать прогнозы на пол года, желательно эту обстановку знать.

В данное время есть актуальная история с 2011 года. Про докризисную историю до 2007 забудь. Уже начался кризис. Про историю 2007-2010 года забудь, острая фаза кризиса завершилась. ЦБ НАТО договорились о свопах и контролируют диапазоны колебаний своих валют. Вопрос: ты уверен, что истории за 2011-2013 год достаточно, чтобы делать прогноз на тему того, какие диапазоны будут удерживать ЦБ НАТО? Я вот сильно в этом сомневаюсь, потому что вся история умещается на одном листике.

[Gelium]

Хороший пост по теме: https://spydell.livejournal.com/543951.html

Итак, европейская и американская банковская система были под угрозой повторного уничтожения в 2011, но удалось отсрочить конец в за счет LTRO от ЕЦБ и QE от ФРС. Японская фин.система и долговой рынок были под угрозой уничтожения в 2012, но проблему удалось отсрочить вновь за счет действий ЦБ. Отсрочить, но не решить. Причем отсрочка одной проблемы приводит к накоплению дисбалансов и появлению многих других пробоем.

Я вижу, как деградируется фин.индустрия, насколько искажены рыночные принципы ценообразования и какие накопленные проблемы. Судя по поведению рынка, 2015 может быть кровавым. Но первые прострелы начнутся во второй половине 2014. ЦБ не удастся вечно переносить решение проблем на будущее. В этих условиях желательно кэш хранить в нечто физическом и осязаемым – недвижимость, земли, золото, серебро.

Когда ЦБ в Японии создают ликвидности в 10-20 раз выше штатного режима - это НЕ есть нормально, когда степень присутствия ЦБ в фин.системе и долговом рынке достигается исторического максимума - это не нормально. Когда монетизация гос.дефицита составляет 150% - это также не нормально. Лично у меня, максимальные опасения за будущее глобальной фин.системы с 2008 года, т.к. риски и дисбалансы стали критическими, красная черта. Но, думаю, это видят все, как по поведению активов, так и по многим других параметров. США я пока не затрагивал.

Техника в таких условиях будет работать на небольших по времени отрезках. Тренды задают ЦБ и приближенные к кормушке, а не спекулянты. IMHO.

[Слава]

Вышел  из йены( чуть лучше, чем "при своих") - рынок не поддержал пробитие уровня.  Просматривается 3В на низ (в ~45 торговых днях).

[Gelium]

Глава Европейского центрального банка Марио Драги озвучил беспрецедентные изменения денежно-кредитной политики в рамках борьбы с низкой инфляцией в регионе.

По его словам, европейский регулятор намерен провести несколько раундов программы целевого долгосрочного кредитования (TLTRO) под фиксированную процентную ставку. Первоначальная сумма составит 400 млрд евро, сказал Драги.

Кроме того, ЦБ еврозоны планирует начать количественное смягчение в форме выкупа обеспеченных активами ценных бумаг (ABS), заявил Драги.

По словам Драги, регулятор приостановил стерилизацию программы торговли на рынках ценных бумаг (Securities Markets Program, SMP).

Драги добавил, что решение ЦБ обусловлено низкой инфляции и оно не влияет на программу выкупа гособлигаций Outright Monetary Transactions (OMT).

Цель TLTRO заключается в повышении объемов кредитования компаний, в связи с этим к отчетности банков будут предъявляться дополнительные требования, а ЕЦБ будет проверять целевое использования предоставленных средств.

Кредиты TLTRO будут предоставлены примерно на 4 года, с погашением к сентябрю 2018 г. В рамках программы банки смогут занимать у регулятора 7% совокупного объема кредитования в странах еврозоны в частном секторе (без учета финансового сектора и ипотечных кредитов физическим лицам) по состоянию на 30 апреля. При этом фиксированная процентная ставка будет на 10 базисных пунктов выше базовой.

Напомним, по итогам заседания Европейский центральный банк (ЕЦБ) понизил базовую процентную ставку по кредитам на 10 б. п. (0,25%) до 0,15%, установив новый рекорд, сообщается в пресс-релизе регулятора.

[Слава]

Просматриваются 3В на низ - можно пробовать на опережение входить, до 98.98.

[Gelium]

Просматриваются 3В на низ - можно пробовать на опережение входить, до 98.98.

Индексы США растут резво. Nikkei может последовать следом вверх.