Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Gelium

Страницы: 1 2 3 [4] 5
121
Примеры торговых решений / NZD - консолидация | 06.21
« : 06 Июня 2021, 14:39:28 »
NZD - пробили на ставках консолидацию вверх, потом завалились следом за всем рынком по доллару. Больше шансов на снижение, если все толпой будут слабеть относительно доллара.

122
Примеры торговых решений / EUR - модель 3W | 06.21
« : 06 Июня 2021, 14:30:18 »
EUR - возможно пойдет вниз с формированием долгосрочной консолидации. Вверх явно пока не тянут. Возможно дорисуют небольшую 3W вниз.

123
Статистика на базе истории цен / Статистика недельных диапазонов
« : 06 Июня 2021, 09:16:28 »
В этой теме рассматривается статистика на базе недельных баров.

Цели расчетов:
  • Изучение статистики изменения волатильности по годам. Эти данные покажут изменение потенциала отработки целевых уровней и необходимости уменьшения целей в случае снижения волатильности.

  • Изучение статистики перекрытия диапазона недельного бара в течение двух или трех недель последующих недель. Эти данные покажут степень полезности двухнедельных и трехнедельных опционов и вероятность возврата цены к точке входа. В случае, когда сценарий не подтвердился, продажа опциона с минимальными убытками позволяет избежать однозначной потери в сравнении со срабатыванием обычного ценового стопа.

    В среднем модели отрабатываются за две недели. Трехнедельный опцион должен позволить уменьшить степень влияния временного распада опциона, чтобы опцион можно было продать с минимальными потерями в случае негативного сценария, когда цена ушла против позиции и затем вернулась.
Прилагаю несколько примеров, чтобы было понятнее где и для чего могут быть полезны опционы.

Первые два файла - входы с фиксацией убытка по ценовому стопу. В течение трех недель цена возвращалась и опцион можно было продать без убытка или с незначительной прибылью.

Третий файл - относительно низкая контртрендовая волатильность на нисходящем тренде. На каждом откате вверх на 80 пунктов можно брать пут опцион. Снижение после этого на 160 пунктов от точки покупки - это прибыль в 80 пунктов при ориентировочной цене опциона 70-80 пунктов. Если тренд такого рода резко изменится, скорее всего будет возможность выйти в ноль по последним купленным опционам.

124
Системастроение - интересные моменты / Стопы на базе моделей - GBP - [2011-2020] | стоп 87 пунктов
« : 05 Июня 2021, 16:54:51 »
Цитировать
Итог: оптимальный стоп 87 пунктов.

Большинство моделей в текущей ручной разметке - это среднесрочные консолидация. Долгосрочные тренды и работа по ним не используется в данной настройке. Есть только несколько явно видимых моделей продолжения тренда, но они не играют существенную роль, как и остальные менее частые модели.

Рассмотрим самую простую настройку с риском 10%, стоп 50 пунктов Forexite (файл gbp-2021.stop50):



Доходность [2011-2013] хорошая и прибыльных сделок больше 60%, а дальше доходность снижается. За 10 лет выигрышных сделок по итогу всего 40%. До целей цена не доходит. Явно видно влияние снижения волатильности валют из года в год.

Результат оптимизации стопа  (gbp-2021.stop82):



Со стопом в 82 пункта доходность чуть повыше, но ситуация не меняется кардинально. Посмотрим параметры сделок в пунктах, без использования риска процентом депозита:



Средний выигрыш в районе 258 пунктов. Среднее удержание прибыльной сделки 12 дней. Для трехнедельных опционов средний срок удержания вполне подходит.

125
Индикаторы для TradeStation / Gelium_WMY
« : 04 Июня 2021, 17:52:52 »
Простенький индикатор для отрисовки разделителей недель, месяцев, года.

Параметры:
  • p_Day - 1 - отрисовывать дневной вертикальный разделитель.
  • p_Day_BarInterval - 60 - максимальный внутридневной интервал, для которого отрисовывать разделитель дней.
  • p_Day_Color - яркость разделителя. Чем меньше значение, тем темнее линия.
  • p_Week - 1 - отрисовывать недельный вертикальный разделитель.
  • p_Week_Color - яркость разделителя. Чем меньше значение, тем темнее линия.
  • p_Month - 1 - отрисовывать месячный вертикальный разделитель.
  • p_Month_Third_Friday - 1 - разделитель месяца идёт по третьей пятнице (экспирация месячных и квартальных опционов).
  • p_Month_Color - яркость разделителя. Чем меньше значение, тем темнее линия.
  • p_Year - 1 - отрисовывать годовой вертикальный разделитель.
  • p_Year_Color - яркость разделителя. Чем меньше значение, тем темнее линия.
  • p_Year_TextColor - свет текста с номером года.
  • p_Year_TextIdent - отступ для текстовой метки с номером года.
  • p_Third_Friday - подсвечивать третью пятницу, в которую происходит экспирация опционов.
  • p_4_Thursday - подсвечивать четверг.
  • p_5_Friday - подсвечивать пятницу.
  • p_Weekend - подсвечивать субботу и воскресенье.

126
Примеры торговых решений / AUD - консолидация | 06.21
« : 29 Мая 2021, 10:07:12 »
Небольшая консолидация на AUD. Цель не настолько большая, чтобы собирать стопы. Так что если работать вниз, лучше через опционы.

127
Сезонность на базе месячных диапазонов / Биткоин
« : 24 Мая 2021, 17:40:22 »
Биткион с 2017 года, в котором начался широкий хайповый период криптовалют.

Брать биткоин по той же схеме, как и акции, не совсем корректно. Биткоин памповый инструмент. Для него в качестве максимума берется максимум за 6 последних месяцев.









Летнее снижение активности характерно и для биткоина, а не только для индексов. Причем биткоин обновляет максимумы на приличные проценты, если сравнивать с индексами.

128
Сезонность на базе месячных диапазонов / Nasdaq 100
« : 24 Мая 2021, 17:24:12 »
Nasdaq с 2003 года, после сдутия пузыря доткомов.








129
Сезонность на базе месячных диапазонов / S&P 500
« : 24 Мая 2021, 13:55:54 »
Индекс S&P 500 с 2003 года.









Заметно снижение активности в районе весны и лета. В конце года реже обновляются минимумы.  С сентября чаще индекс разгоняется и притормаживает к марту.

130
Сезонность на базе месячных диапазонов / Сезонность на базе месячных диапазонов
« : 24 Мая 2021, 13:50:32 »
В этом разделе публикуются расчеты изменений цены в процентах на базе месячных баров, чтобы можно было оценить наличие или отсутствие сезонности.

Скриншоты с подписями будут означать следующее:
  • Средний месячный диапазон относительно глобального максимума % - размерность тела месячного бара H-L относительно достигнутого максимума. Для индексов актуален глобальный рост, поэтому есть смысл рассматривать диапазон именно относительно установленного максимума.

  • Среднее превышение глобального максимума % - насколько месячный бар превосходит предыдущий глобальный максимум в процентах.

  • Среднее превышение максимума предыдущего месяца % - насколько месячный бар превосходит максимум предыдущего бара в процентах.

  • Среднее опускание ниже минимума предыдущего месяца % -  насколько минимум месячного бар ниже минимума предыдущего бара в процентах.
Как показали расчеты, сезонное снижение активности есть и имеет под собой фундаментальное основание - люди переключаются на летний отдых и траты заработанного. Я бы не сказал, что снижение активности оказывает сильное влияние на рынок. Торговля может быть не такой частой и цели не такими большими, как в осенне-зимний период. Но присматривать возможности на рынке стоит и летом. Просто надо учитывать специфику отпускного сезона.

131
Архив комментариев к текущей ситуации / 2020 | Портфель альткоинов
« : 12 Мая 2021, 09:41:01 »
Тема пампов на альткоинах может быть еще долго актуальная. Альткоины взлетали на тысячи процентов (колонка "Рост %"):

ila_rendered

Для себя сделал таблицу по крипте на базе крипты Bitfinex. У Binance слишком много крипты. Так что Bitfinex что-то типа фильтра. Если таблица будет нужна кому-то, буду периодически выкладывать обновления.

Если у кого-то есть интересные толковые альткоины на примете, можно и их посмотреть и добавить.

P. S.

Актуальная таблица.

132
Примеры торговых решений / GBP - пробой уровня сопротивления | 05.21
« : 07 Мая 2021, 14:51:48 »
Пэролсы вышли плохие, доллар сдает позиции. 8)

133
Примеры торговых решений / XPT - 4W | 06.21
« : 02 Мая 2021, 06:40:40 »
Цитата: Gelium от 29 Апреля 2021, 11:52:13
Рынки тряхнуло на каких-то новостях. По платине дают неплохие цены. 8)

Возможна четвертая волна вверх. Как вариант, покупка со стопом ниже 1155 в расчете на продолжение общего роста промышленных металлов и сельхозпродукции.

134
Примеры торговых решений / 21.04 | Мегадамп биткоина и криптовалют 2021
« : 13 Апреля 2021, 12:42:49 »
Переключение в режим "шоу закончилось, цирк собирается уезжать".

135
Примеры торговых решений / XAU - пробой сопротивления | 05.21
« : 08 Апреля 2021, 19:00:13 »
Золото пробивает диапазон вверх. 31 марта резко откупили золото в районе поддержки. На опционах GLD и GDX в этот же день брали приличный объем колов на майскую экспирацию. Истории по опционам пока нет. Так что насколько такие сигналы значимы узнаем со временем. Может найду историю по опционам, тогда будет понятнее.

136
Примеры торговых решений / CAD - консолидация | 03.21
« : 18 Марта 2021, 18:02:27 »
CAD - отработали мелкую консолидацию.

137
Примеры торговых решений / GBP - консолидация | 03.21
« : 18 Марта 2021, 18:01:29 »
Фунт - консолидация.

138
TradeStation / TradeStation 10
« : 16 Марта 2021, 06:40:02 »
Тема для заметок об изменениях в TS 10. Ознакамливаюсь с чужим демо, пока есть такая возможность.

У владельца реального счета в TS есть возможность иметь бесплатно одно демо. Если нужен запуск TS на дополнительных компах, то это обходится в дополнительные 50$ за каждый комп.

139
Примеры торговых решений / EUR - долгосрочная консолидация | 03.21
« : 09 Марта 2021, 10:30:07 »
Возможно на евро будет формироваться долгосрочная консолидация. При таком раскладе цена может пойти к нижнему восходящему уровню поддержки. Поход в район 1.2550 тоже пока исключать нельзя.

https://www.tradingview.com/chart/EURUSD/ctlttPK4-EUR-Medium-and-long-term-consolidation/

140
Примеры торговых решений / EUR - голова и плечи | 03.21
« : 06 Марта 2021, 15:07:12 »
EUR - отрабатывают небольшую модель "Голова и плечи" вниз. Возможно снизятся в район уровня поддержки 1.1600 при подходе к которому могут откупать.

141
Примеры торговых решений / XAU - пробой поддержки | 02.21
« : 25 Февраля 2021, 18:58:06 »
Возможно снижение золота с интересными целями.

142
Примеры торговых решений / AUD - консолидация | 02.21
« : 19 Февраля 2021, 09:21:13 »
Цитировать
Австралийский доллар вырос после повышения Westpac прогноза доходности.

Облигации Австралии упали, когда Эванс поднял свой прогноз до 1,9% к концу 2021 года с 1,55% ранее на фоне более высоких оценок доходности в США. Слабость распространилась и на рынки США, где 10-летние фьючерсы также попали под давление.

Шведская крона и норвежская крона демонстрируют наибольшее укрепление по отношению к доллару США, в то время как канадский доллар оказался аутсайдером. Общие движения были приглушены.

«Учитывая, что мировая экономика находится на пути восстановления и вместе с этим ожидается рост доходности, неудивительно, что Австралия присоединится к этой тенденции», - сказал  Масафуми Ямамото, главный валютный стратег в Mizuho Securities Co. «Экономика Австралии находится в относительно лучшем положении с такими данными, как уровень безработицы, превышающий прогнозы, а доходность 10-летних облигаций, вероятно, останется немного выше, чем сопоставимая доходность в США».

https://www.profinance.ru/news/2021/02/19/c161-avstralijskij-dollar-vyros-posle-povysheniya-westpac-prognoza-dokhodnosti.html

Может мелкую консолидацию отработают, может что побольше.

143
Примеры торговых решений / XPD - отработка диапазона | 05.21
« : 16 Февраля 2021, 04:27:33 »
Палладий подобрали в районе уровня поддержки. Возможно общее укрепление промышленных металлов сыграло роль в укреплении палладия.

144
Примеры торговых решений / JPY - пробой сопротивления | 02.21
« : 16 Февраля 2021, 04:22:26 »
Очнулась от сна иена. Чем вызвано её ослабление относительно доллара не понятно. Могут продолжить топтать дальше вверх по графику.

145
Примеры торговых решений / CAD - консолидация | 02.21
« : 16 Февраля 2021, 04:18:06 »
CAD отрабатывает малую консолидацию в район поддержки. На фоне укрепления нефти должны были бы активнее снижаться, но топчут пока вниз не шибко быстро. Возможно ускорятся, если доллар будет хорошо слабеть относительно всех мажоров.

146
Примеры торговых решений / AUD - пробой сопротивления | 02.21
« : 16 Февраля 2021, 04:13:15 »
AUD не смог отработать вниз консолидации. Топчут против доллара. Возможно пробьют двухмесячный максимум и попробуют продолжить восходящий тренд.

147
Примеры торговых решений / WTI - консолидация | 02.21
« : 04 Февраля 2021, 14:37:49 »
Быстро нефть отработали. Не ожидал после такой медленно болтанки такую хорошую динамику.

148
Примеры торговых решений / NZD - консолидация | 02.21
« : 01 Февраля 2021, 15:19:35 »
NZD - небольшая консолидация.

149
Примеры торговых решений / GBP - пробой уровня сопротивления | 02.21
« : 01 Февраля 2021, 08:11:41 »
Фунт - упорно топчут вверх. Как по мне, неприятная болтанка, так как выбивают малые консолидации. Не могут нормально двинуть цену. Конечно могут клин отработать вверх, но мне такая динамика уже сильно не нравится. Если провалятся, то в район 1.3450 могут отработать (основание клина).

В среду заседание BOE. Возможно придадут фунту динамику хоть в какую-то сторону.

150
Примеры торговых решений / GBP - консолидация | 01.21
« : 25 Января 2021, 16:06:41 »
Темпы движений вверх в январе явно упали. Могут развернуть вниз.

151
Архив комментариев к текущей ситуации / 2021 | Акции - теханализ, опционы - с убытками
« : 23 Января 2021, 09:34:49 »
Консолидация.

152
Архив комментариев к текущей ситуации / 2021 | Памперы WallStreetBets (WSB)
« : 23 Января 2021, 09:11:38 »
Тусовка памперов WallstreetBets: https://www.reddit.com/r/wallstreetbets/
Тусовка памперов крипты: https://www.reddit.com/r/SatoshiStreetBets/

Сервисы с анализом сантимента Wallstreetbets (WSB):

https://swaggystocks.com/dashboard/wallstreetbets/ticker-sentiment
https://marketstream.io

Список акций с большими шортами:

https://elite.finviz.com/screener.ashx?v=311&f=sh_short_o20&o=-marketcap
https://highshortinterest.com

shortsight - толковый сервис для получения актуальной информации по открытым шортам. Если алерты.


Хороший памп прошел на акциях GME.

Описание истории: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-01-22/gamestop-tug-of-war-gives-reddit-army-a-win-on-record-volatility

Цитировать
Ставки против компании за последний год выросли: 138% акций, доступных для торговли, в настоящее время проданы без покрытия, показывают данные, собранные S3 Partners. Потребность инвесторов в закрытии этих позиций, вероятно, способствует сокращению коротких позиций, а также способствует росту акций.

Грамотный шорт сквиз вынес все колы в деньги. Максимальная доходность колов, которые покупали в четверг перед шорт сквизом составила 80000%:

ila_rendered

По другим страйкам доходности меньше, но все равно десятки тысяч процентов. Хороший пример возможностей толпы, организуемой для пампа через социальные сети.

153
Статистика на базе истории цен / Колебания биткоина по дням недели
« : 10 Января 2021, 06:26:01 »
Статистика дневных диапазонов биткоина с августа 2016 года с привязкой к дням недели где 1 - понедельник, 7 - воскресенье (нижняя шкала).

Сумма отношений диапазона дня к медианному диапазону за 7 дней:

ila_rendered

Сумма отношений диапазонов двух дней к медианному диапазону за 7 дней:

ila_rendered

Сумма отношений диапазона дня к среднему диапазону за 7 дней:

ila_rendered

На диаграммах выше видно, что в среднем диапазоны максимальны в четверг. На выходных в среднем размерность диапазонов снижается. То есть, идея использования низкой ликвидности выходных не имеет под собой статистических оснований.

Принципиальной разницы между медианным диапазоном и средним диапазоном, как основы для сравнения размерности движений, нет.

Число движений по дням недели с диапазоном более двух средних диапазонов по медиане:

ila_rendered

Число движений по дням недели с диапазоном более трех средних диапазонов по медиане:

ila_rendered

На этих диаграммах видно, что в среднем активность нарастает к четвергу.

154
Примеры торговых решений / RUB - консолидация | 01.21
« : 08 Января 2021, 15:38:24 »
Рубль - консолидация.

155
Обновления на сайте и форуме Gelium.net / Обновления материалов на сайте
« : 08 Января 2021, 10:54:11 »
Тема для информирования об изменениях в материалах сайта. Желающие быть в курсе обновлений на сайте и форуме, могут зарегистрироваться на форуме и включить/отключить уведомления об обновлениях этой темы:

ila_rendered

Для доступа к большинству разделов форума так же нужна регистрация на форуме. Регистрация и авторизация на основном сайте https://gelium.net с 2021 года больше не требуется.

156
Архив комментариев к текущей ситуации / 2021 | Комментарии к текущей ситуации
« : 02 Января 2021, 15:51:35 »
Тема для обсуждения торговли валютами, товарами и индексами в 2021 году.

Интересные итоги 2020 года: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1469.msg15357#msg15357
Биткоин и его мегапамп обсуждаются здесь: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1489.0
Отдельные акции, ETF и опционы обсуждаются здесь: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1502.0

157
Архив комментариев к текущей ситуации / 2021 | Акции - теханализ, опционы - с прибылью/при своих
« : 09 Декабря 2020, 14:24:20 »
SEAGATE (жесткие диски и хранилища данных).

На быстрый рост вряд ли стоит надеяться. По техничке ничего так смотрится.

158
Примеры торговых решений / 20.10 | Мегапамп биткоина и криптовалют 2020-2021
« : 30 Октября 2020, 11:35:14 »
Вводная статья про мегапамп 2020+.


Если баблосики и дальше будут пихать в крипту, то не исключен такой расклад:

https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/GW4HcFPB-BTC-Long-term-uptrend-in-the-35K-area/

Цитировать
О вероятности денежной реформы - 6. Рост М1 в США.

Почему средства на срочных депо в комбанках могут оказаться хуже супердолларов у ФРС или казначейства? Потому что далее технически легко ликвидировать административное равенство между комбанковскими долгами и собственно деньгами (суть долгами центробанков). Провести так называемое «распараллеливание» трёх субвалют: бумажного доллара, безналичного доллара в комбанках, безналичного доллара в ФРС. Иными словами, попытаться девальвировать долги, но не саму валюту.

https://kubkaramazoff.livejournal.com/221372.html

159
Где бы поучиться чему-то новому и прибыльному? / Использование опционов
« : 12 Мая 2020, 17:32:06 »
Закрыл на демо свой call опцион по USO. Нельзя было пройти хотя бы на демо мимо такой раздачи халявы. Итого опцион стоил бы 300$ + 65$ комиссия + 3.51$ сборы бирж. Вложение в 370$ принесло бы доход 172000$.

Примерно 46480% за одну сделку! ;D

Конечно это сделка, которая бывает во время редких обвалов. Но похоже обвалы уже становятся плановыми. Раз в 5 или 10 лет что-то да обваливают. Форекс и CFD в плане доходности и защиты капитала сильно уступают опционам. Дилетанты на нефти влетели прилично: https://smart-lab.ru/mobile/topic/620191/. А тот же call опцион не нес вообще никакого риска. Но поскольку опционы сложнее, народ повлетал на том, что попроще.

This options trader won an $11 million bet on biotech. Now they’re doubling down.
https://www.cnbc.com/2020/05/13/options-trader-won-an-11m-bet-on-biotech-now-theyre-doubling-down.html

160
Рейтинг криптобирж и брокеров по издержкам / AvaTrade
« : 04 Мая 2020, 19:08:43 »
Базовая статья: Рейтинг криптобирж и брокеров Форекс по издержкам и качеству исполнения.


Быстро и легко ознакомиться с основными стратегиями опционов можно с помощью удобного приложения для смартфонов от https://sentryderivatives.com:

ila_rendered

Их приложение для Windows на мониторах 4K оставляет желать лучшего. Это же приложение от своего имени предлагает AvaTrade как AvaOptions. Цены в этом приложении на опционы чуть-чуть похуже, чем на бирже. Это и понятно, надо заложить свой интерес.

Можно смотреть опционы у Saxo - https://www.saxotrader.com/sim/Login/ru. У Saxo можно сделать демо и когда срок его работы закончится, просто восстановить пароль. Это сбросит счетчик и демо можно пользоваться дальше. У Saxo есть опционы на что угодно.

Поскольку продавцы опционов делают очень хороший расчет цены опциона с учетом волатильности, их работу можно попробовать использовать на халяву для вычисления размеров стопа в периоды высокой кризисной волатильности. Например, если нам нужно получить оценку стопа для пробоя сопротивления вверх, можно взять пут для этого уровня в момент пробоя и посмотреть сколько пунктов хотят за него продавцы опциона. Эти пункты и могут быть оптимальным стопом, так как при оценке опциона рассчитывается оптимальная вероятность заработать на покупателе опциона.

Цены на сами опционы и стратегии опционов рассчитываются очень грамотно. Халявы нет. Если брать среднесрочные модели, то они в среднем длятся 2-4 недели. Можно в приложении для смартфона легко оценить насколько грамотно заряжают ценник.

Опционы можно использовать для индексов, ETF и так далее. Пока изучаю эту тему. Будут интересные примеры, поделюсь.

Канал с роликами по работе с AvaOptons. В плейлисте хорошая подборка обучающих роликов.

Страницы: 1 2 3 [4] 5