Elrid / HRM / Bollindger - сетка, Мартингейл

[Gelium]

Просто фунткиви плохая пара для данной торговой системы, т.к. фунт и киви пары которые могут входить фундоментально в противофазы своих движений - то что заствляет одну валюту падать может заставлять другую валюту расти, это вызывает раз в 5 - 10 лет очень мощные безоткатные движения на 1000 и больше пунктов. Вот именно этих движений я боюсь, а не таких которые наблюдались в конце прошлого месяца.

Ваша вера в то, что в противофазу может входить только GBP/NZD чем-то подтверждается? По каким причинам другие кроссы не могут иметь сильные безоткатные тренды?

[elrid]

Я смотрю на историю. И выставляю такие риски чтобы по истории не было слива + был определенный запас. Да это не 100% гарант от слива, но при этом это гарант того что счёт будет работать годами и стабильно приносить профит.

[Gelium]

Я смотрю на историю. И выставляю такие риски чтобы по истории не было слива + был определенный запас. Да это не 100% гарант от слива, но при этом это гарант того что счёт будет работать годами и стабильно приносить профит.

Может есть примеры таких же "гарантированных" сеточников, которые годами приносят профит?

[Gelium]

Ситуация с GBP/CAD не айс... Канадец может подрасти в район 1.3230. С нефтяного фронта пока значимых новостей нет, чтобы поддержать усиление CAD. Фунт, по идее, должен притормозить при подходе к зоне 1.4667-1.4767. Каких-то значимых факторов в пользу сильного роста фунта вроде нет. Надеюсь, ваши счета выдержат просадку при таком раскладе. Удачи.

[Gelium]

https://www.hib.ru/2016/05/20-2016-1605-2205.html

На счёт FXOpen AU Bollindger x1 отработал по другому в итоге максимальная просадка на нём составила около 33% при предельном использованном плече 1:100. Связано это с тем, что на данном счете я не успел поставить обновленный вариант торговых роботов, который на позапрошлой неделе установил на остальных ПАММ-счётах.

...

Гораздо плачевнее отработали счета с удвоенными рисками. Напомню, я сам не инвестирую в счета Bollindger с удвоенными рисками, так как считаю что для меня такие риски не приемлемы и всех потенциальных инвесторов этих агрессивных торговых счетов я об этом предупреждаю. Самих инвесторов в этих счетах довольно мало, т.к. каждый из желающих инвестировать в счета с риском х2 должн залить не менее чем $5000, чтобы в счета не совались новички.

Прежде всего на счетах с удвоенными рисками загрузка депозита доходила до гораздо больших уровней, чем должна была в соответствии с расчётами. Теоретически она должна была быть не более чем в 2 раза больше чем на счетах х1, а по факту она была больше чем в 4 раза, как результат и просадки были ощутимо больше чем в 2 раза.

Не успел, не правильно посчитал... Еще не началась коррида, а уже такие проблемы. Нда. 

[Skylord]

https://www.hib.ru/2016/05/20-2016-1605-2205.html

Теоретически она должна была быть не более чем в 2 раза больше чем на счетах х1, а по факту она была больше чем в 4 раза, как результат и просадки были ощутимо больше чем в 2 раза.

Не успел, не правильно посчитал... Еще не началась коррида, а уже такие проблемы. Нда. 

У меня такой вопрос к автору из теории чего он пришёл к выводу что при увеличении риска в два раза, максимальная просадка должна увеличиться тоже в два раза? Может быть он использовал в своей теории распределения Гумбеля или Фреше?

[Gelium]

Врагу не сдаётся наш гордый Варяг.

Снова открыт ПАММ-счёт: https://alpari.com/ru/investor/pamm/421486/
Описание поставленной цели: https://www.hib.ru/2018/08/blog-post.html

Не сдаваться - это правильно. Посмотрим, удастся ли учесть ошибки и что-то улучшить в подходе к торговле.

[Gelium]

В тексте "Имеет значение лишь смелость продолжить путь" я не нашёл намёков на изменение того, что я считаю ошибочным подходом. Так что мой прогноз: начнётся всё опять за здравие, кончится за упокой. Тем не менее, лучше пробовать и сражаться, чем сдаваться. Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь.

[Gelium]

У меня такой вопрос к автору из теории чего он пришёл к выводу что при увеличении риска в два раза, максимальная просадка должна увеличиться тоже в два раза? Может быть он использовал в своей теории распределения Гумбеля или Фреше?

Странный вопрос. К примеру, стоп на 2000$ в два раза больше стопа на 1000$. Какие тут могут быть еще варианты?

[Skylord]

Странный вопрос. К примеру, стоп на 2000$ в два раза больше стопа на 1000$. Какие тут могут быть еще варианты

Не согласен, нужно ещё знать количество убыточных сделок при разных уровнях стопа, а эта зависимость нелинейная. Причём увеличение размера стопа не всегда приводит к уменьшению размеров совокупных убытков, а значит и к росту прибыли. Например у меня три стопа 100, 200 и 300 пунктов, количество убыточных сделок 87, 64 и 53, совокупный убыток 8700, 12800 и 15900 пунктов, соотношение 1:1,47:1,83, а не 1:2:3.