2019 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Но самым большим катализатором сегодняшнего ралли стало заявление председателя Федрезерва Пауэлла, который успокоил страхи участников рынка относительно того, что, возможно, Пут Федрезерва был отозван.

Выступая на панели с Джанет Йеллен и Беном Бернанке, Пауэлл сказал, что политика центрального банка является гибкой, и чиновники “внимательно слушают” финансовые рынки. Критически важный момент для трейдеров, обеспокоенных сокращением ликвидности в экономике, заключался в том, что Пауэлл также дал понять, что американский центробанк готов рассмотреть возможность прекращения постепенного сокращения своего баланса на любом своем заседании.

Этого было достаточно, чтобы запустить ралли в акциях, поскольку многие посчитали, что комментарии Пауэлла были произнесены им специально для фондового рынка.

“Шоу с участием Пауэлла / Йеллен / Бернанке имело простую цель: вновь заверить рынок, что Федрезерв не пребывает в смятении, и что он будет действовать, чтобы защитить рынок при его дальнейшем снижении в отличие от того, что мы видели в декабре”, – заявил Bloomberg стратег WallachBeth Илья Фейгин. “Федеральный Резерв, скорее всего, воздержится от повышения ставок на некоторое время, пока не получит больше данных, которые подтвердят правильность его политики”.

ФРС на словах готова "сдать назад". Но вот готов ли сдать Китай? Хеджфонды и байбэкеры должны быть очень хорошо убеждены в благоприятных перспективах, чтобы рынок начали выкупать снова. Пока в этом плане ФРС и Трамп сделали слишком мало и шансы на продолжение обвала высоки. На кону 240% профита, которые можно забрать и свалить. Месяц назад на кону было 300% и вот уже нет 60%. Есть о чем побеспокоиться.

[Gelium]

Думаю уже можно сравнить 240% фондового рынка за 10 лет с Форексом, так как перспективы дальнейшего роста фондовых рынков крайне сомнительны. Несколько ПАММ-счетов, ссылки на которые дал Антон:

https://www.hib.ru/p/pamm-analysis.html?pamm=361388



https://www.hib.ru/p/pamm-analysis.html?pamm=345423



https://www.hib.ru/p/pamm-analysis.html?pamm=329842



https://www.hib.ru/p/pamm-analysis.html?pamm=125810





По сравнению с Expensivebuyer фонды, банкстеры, байбэкеры и ФРС - просто сосунки в плане доходности. Не известно сколько реально смогут забрать инвесторы с фондового рынка, так как рынок может валиться просто без сделок. Более-менее точно можно будет прикинуть через годик. А пока же удачливые трейдеры Форекс уделывают в плане доходности всю удачливую толпу фондовиков. IMHO.

[Gelium]

Биток - консолидация и возможно продолжение пампов. Эфириум более устойчиво топтал вверх раньше битка.

[Gelium]

Это реальная причина, почему растут акции?
https://finview.ru/2019/01/17/ehto-realnaya-prichina-pochemu-rastut-akcii/

Как и в 2018, 2017 и 2016 годах, начало этого года ознаменовалось резким увеличением размера балансов глобальных центральных банков… и точно так же, как и в 2018, 2017 и 2016 годах, глобальные акции (при этом США являются наиболее ликвидным аттрактором этого потока) взмывают ввысь …

Не забывайте, что предполагается, что ЕЦБ должен был прекратить свои покупка, Федрезерв пока что находится на “автопилоте”, а Банк Японии вынужден уменьшить темп расширения своего баланса…

Так какого же черта делает Драги? Прошел месяц с тех пор, как ЕЦБ должен был остановить QE, и все же баланс европейского центробанка продолжает расти?

И вновь нам преподали простой урок: смотрите на то, что они делают, а не слушайте то, что они говорят!

[Gelium]

Драги: темпы роста экономики еврозоны оказались слабее ожиданий
https://www.vestifinance.ru/articles/113136

Мы по-прежнему видим ситуацию, в которой потребление продолжает расти, инвестиции увеличиваются, продолжается рост экспорта, и улучшаются показатели рынка труда. Но темпы роста различных показателей становятся все ниже и ниже.

При этом в экономике еврозоны сохраняется довольно значительная неопределенность, в основном связанная с глобальными факторами. У этого есть своя цена – более низкие уровни уверенности среди компаний, среди потребителей. Поэтому мы продолжаем оценивать текущую ситуацию.

Мы не должны терять бдительности: для поддержания роста внутреннего ценового давления и общих значений инфляции мы должны сохранять довольно существенный объем монетарного стимулирования".

Вроде бы прощай QE, но раз фондовые валятся, то не прощай.

[Gelium]

QE: все, закончили - https://spydell.livejournal.com/664494.html

Впервые в режиме новой нормальности (после 2008) годовой дифференциал долларового баланса крупнейших ЦБ мира (ФРС, ЕЦБ, НБК, Банк Японии, Банк Англии, ШНБ) стал отрицательным. В ноябре 2019 было минус 350 млрд, в декабре минус 170. Годом ранее на пике было плюс 3.15 трлн долларов, это совпало с абсолютным максимумом мирового фондового рынка в долларовом пересчете.

...

На первую половину января никаких изменений балансов не произошло. Балансы Цб Японии и Англии эквиваленты концу декабря. Все что нарастил ЕЦБ (30 млрд) из-за технических процедур по ЗВР было компенсировано сокращением у ФРС, поэтому в итоге около нуля. Совокупный баланс мировых ЦБ продолжит сокращаться в первый квартал 2019, что окажет давление на мировые рынки.

Если Spydell прав, на фондовых рисуется отскок дохлой кошки, который при наличии кошерной причины для шортов сменится резким обвалом. Крупные инвесторы подстраховались через опционы, но желающие нажиться на шортах есть и без них.

Если BOJ реально не выкупает рынок, Nikkei и иена не будут расти вверх по графику. Ну а если будут бодренько расти, то в отношении BOJ Spydell ошибается. Если же BOJ прекращает эмиссию, Nikkei и иена повалятся вниз за компанию с индексами США. Правда иена уже не будет валится резко, так как после нового года все лонговые стопы вынесли, подгадав время для крупного шорта во время праздников с низким уровнем ликвидности.

[Gelium]

Москва, 31 января - "Вести.Экономика". ФРС сдала позиции. По итогам первого в этом году заседания регулятор не только не стал повышать ставку, но и заявил о возможной корректировке денежно-кредитной политики. Федрезерв пообещал проявить терпение в решениях о дальнейшем изменении ставки, а также убрал из заявления слова о необходимости ее дальнейшего повышения.

По сути, рынкам был дан четкий сигнал, что ФРС не допустит повторения обвала, который случился в конце прошлого года. Кроме того, Федрезерв заявил, что в случае необходимости готов приостановить или даже развернуть процесс нормализации балансового счета, в рамках которого изымает ликвидность на $50 млрд в месяц.

ФРС из-за наездов Трампа сдала назад. За сто лет никто из президентов США, кроме Кеннеди с серебряным долларом, не наезжал открыто на банкстеров. Кеннеди получил пулю. Думаю месть со стороны банкстеров не за горами. Пуля вряд ли грозит, Трамп досидит срок. Трамп очень зря показал то, что фондовые индексы один из индикаторов его успешности как президента. Скорее всего, подставят и сделают Трампа козлом отпущения.

[Gelium]

Amazon начнет продавать товары за криптовалюту

К оплате будут приниматься Bitcoin, Litecoin и Ethereum. Для онлайн-шопинга потребуется цифровой кошелек с поддержкой Lightning Network или аккаунт на бирже Coinbase.

Рассчитываться криптовалютой за покупки на Amazon теперь можно с помощью технологии стартапа Moon, сообщает CoinDesk. Разработчики придумали альтернативный способ оплаты товаров в интернете. Они предлагают расширение для браузеров, с помощью которого можно приобрести товары за Bitcoin, Litecoin и Ethereum.

Производить оплату на Amazon.com можно не только через сеть Lightning Network, но и с помощью аккаунта на бирже Coinbase. Генеральный директор компании Moon Кен Крюгер заявил, что к 2020 г. поддержка LN будет практически на любом сайте электронной коммерции, независимо от того, принимает ли эта платформа криптовалюту напрямую или нет. Разработчики не взаимодействуют с представителями Amazon, но работают вместе с платежными сетями Visa и Mastercard, которые готовы снижать комиссии за подобные транзакции.

В начале февраля этого года генеральный директор гонконгской биржи Binance Чанпэн Чжао заявил, что крупнейший онлайн-ритейлер запустит свою криптовалюту. По его словам, интернет-компании нуждаются в цифровых деньгах.

Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/crypto/news/5cbdd84f9a794752adf533e3

[Gelium]

Очередной памп достиг хороших уровней. Если описанная в статье методика управления курсом сохраняется, далее будет мощная коррекция с последующим продолжением восходящего тренда.

[Gelium]

Либо дамп с откатом в зону 50%, либо засчитываем 30% откат за паузу перед следующим пампом.

[Gelium]

Новости от Bitmex: https://blog.bitmex.com/bitmex-technology-scaling-part-2-the-road-to-100x/



Если кратко, то движок свой они улучшили, но на хайпе снова будут включать тормоза. Цена на биток у Bitmex идет с шагом 0.50$. Все заявки для одного ценового уровня можно объединять в одну виртуальную и сводить в сделку без больших проблем. На мой взгляд, лапша на уши про большущую и страшную очередь заявок конечно занятна, но дело не в очереди. Просто нет ликвидности для рычага 1:100 и больших оборотов Bitmex. Ведь биток надо покупать реально, а не перекладывать со счета на счет внутри банковской кухни как на Форекс.

[Gelium]

[Gelium]

Памп идет отличный. Выкупают 30%, 50% откаты. Подтянулась тяжелая артиллерия в виде кошерных штатовских бирж с фьючерсами, новостями от Facebook и прочей рекламой пампа. Закладываются по-крупному. Есть очень хорошие шансы на пробой прошлогоднего максимума. 

[Gelium]

Тема для заметок по поводу долгосрочных тенденций.

В условиях торговой войны США и Китая власти Поднебесной избавляются от долларовой зависимости и скупают золото седьмой месяц подряд.

Народный банк Китая увеличил золотые запасы в июне с 61,61 млн унций до 61,94 млн унций месяцем ранее, такие данные приводятся на веб-сайте регулятора.

Подробнее: https://www.vestifinance.ru/articles/121812

[Gelium]

https://www.cmegroup.com/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html



Ставку срежут, QE включат/не включат не очень-то и важно. Индексы снова в лонг.

[Gelium]

Прояснится ситуация с фондовыми США, дальше подтверждение Nikkei и возможен долгосрок лонг по иене.

[Gelium]

Просто идея. Если кто-то использует SRB, подумайте о долгосрочном удержании лонга по золоту выше 1438 вместо короткого лимита. Я вот подумываю.

[Mr.Popcorn]

Дешевая нефть, может спровоцировать продажу золота.

[Gelium]

Дешевая нефть, может спровоцировать продажу золота.

Нет корреляции.

[Gelium]

Похоже ложный прорыв консолидации вверх.

[Gelium]

Если новые максимумы не смогут установить в ближайший месяц, то возможно окончание хайпа этого года.

[Gelium]

[Gelium]

Если есть желающие потренироваться в долгосрочном теханализе, то следующий скриншот стоит сделать для CAD. Предлагайте в этой теме свое видение долгосрочного торгового решения для CAD.

[Gelium]

До заседания 33 дня. Пока инвесторы дают сигнал ФРС снизить ставку. Трамп сдал назад с наездом на Китай. Наиболее вероятно медленное отрастание индексов вверх.

[Gelium]

https://www.tradingview.com/chart/USDCAD/uobeZbAC-CAD-Long-term-down-model/

[Gelium]

https://www.tradingview.com/chart/BTCUSD/d7NpV1Mt-Bitcoin-Pump-to-dump-or-down-trend/

[Gelium]

По данным FactSet , пара британский фунт/доллар США упала более чем на 1%, до 1,2430. Падение было вызвано сочетанием команд торговых алгоритмов и ошибочным прочтением твитта председателя Европейского совета Дональда Туска, говорит Дэвид Читхэм из XTB Online Trading.

Резкое падение началось, когда трейдеры и алгоритмы стали продавать фунт, прочтя первую строку твита Туска, в которой сказано, что "Великобритания пока не сделала приемлемого реалистичного предложения". За этой фразой последовали более оптимистичные слова, сигнализирующие о вероятности достижения соглашения.
Такая реакция указывает на "повышенную чувствительность рынков к новостям о Brexit в настоящее время", говорит Читхэм.

Рынок двигают роботы, которые анализируют сантимент. У чьей команды больше денег, те и двигают рынок с максимальной отдачей. Цену можно вообще не анализировать. Дожили, рынком двигают через твиттер с помощью роботов с искусственным интеллектом.

[Gelium]

До халвинга биткоина остается 116 дней: https://www.binance.vision/ru/halving
Тема халвинга можт использоваться как повод для очередного пампа.

[Gelium]

Подведу итоги по лучшим торговым моделям 2019 года. Если что-то забыл, добавляйте в тему.


Отработана консолидация на индексах:

[Gelium]

"Голова и плечи" на иене:

[Gelium]

Памп биткоина завершился трехволновой моделью вниз, ясно показывающей, что надо на выход:

[Gelium]

На евро весь 2019 год был бестолковый расколбас с мизерными моделями:

[Gelium]

"Голову и плечи" на нефти не отработали:

[Gelium]

На NZD отработали небольшую консолидацию. Более долгосрочную модель вниз не отработали. Все стопарнулось в районе долгосрочного уровня поддержки.

[Gelium]

По фунту лучшей идей можно считать покупку в районе долгосрочной поддержки 1.1950 в расчете на Brexit со сделкой. Были мелкие консолидации. Пара отработались, одна нет.

[Gelium]

Канадский доллар в процессе:



Мелкие модели вниз были, так что в направлении тренда зайти можно было.

[Gelium]

По золоту было несколько моделей вверх, в направлении долгосрочной консолидации:



Так что золото в 2019 году хорошо сходило по моделям.

[Gelium]

Хорошо сходил палладий:



Рост даже превратился в самый настоящий памп аля биткоин.


В целом 2019 год был весьма хорош для модельной торговли. Конечно, всё видно хорошо постфактум. Так что не стоит расстраиваться, если не удалось собрать весь урожай. Даже 30% входов достаточно, чтобы быть в плюсах. Надеюсь, 2020 год будет таким же активным. Основания для надежды есть, так как Трамп тот еще шутник и у него год выборов. Так что полетаем.