2021 | Комментарии к текущей ситуации

[Gelium]

Снова выкупили у 50D EMA. Причем весьма активно. Толпа ждала этот откат и желающих скупать было более чем достаточно.

[Gelium]

50 EMA+VIX хорошо показываю загрузки на откатах, которые часто вызваны месячными экспирациями. От крупной экспирации до экспирации опционные маркет мейкеры то набирают для хеджа бумаги, то их скидывают.

[Gelium]

Календарь будущих коррекций индекса. В декабре упадем и отожмемся с большой вероятностью. Повод аналитики по ходу дела подберут любой.

Ликбез про опционный рычаг и индекс: https://gelium.net/forum/index.php?topic=1478.msg16958#msg16958

[Gelium]

Возможные локдауны могут быть поводом для декабрьской коррекции индексов в районе экспирации 17 декабря: https://gelium.net/forum/index.php?topic=2099.msg17087#msg17087

По идее, до декабрьской экспирации индексы могут обновлять максимумы. Сову на глобус в виде локдаунов аналитики натянут уже по ходу коррекции на индексах, если коррекция конечно будет.

[Gelium]

SPX - основные объемы взяты на декабрьскую экспирацию. Тащат индекс в основном FANGAM:

• AAPL - цель 170 скоро добьют. Колов набрали туземун, опционный рычаг есть.
• AMZN - колы откупили активно. Опционный рычаг есть. К январю могут отработать цель в районе 4200$.
• FB (Meta) - колы откупают. Опционный рычаг есть. Коррекцию отработают с возможной целью в районе 460$.
• GOOG - опционы очень дорогие, колы берут. Опционный рычаг есть. Коррекцию отработают.
• MSFT - опционный рычаг сработал в полную силу, цена растет по безоткатно. Возможно все основные объемы  опционов кол уже в цене, так что темп роста может снизиться, если туземунщики не будут докупать активно колы на более высокие страйки.
• NFLX - цель скоро отработают. Опционный рычаг сработал. Если будут активно добирать колы, могут расти и выше 725.

В целом весь FANGAM растет с использованием опционного рычага. Если до декабря инвесторы будут пребывать в эйфории будут дальше скупать колы, опционный рычаг сможет обеспечить хороший рост не только FANGAM, но и индексам. Индексы в свою очередь смогут потянуть более мелкие акции.

[Gelium]

Индексы корректируются, так как принято решение кошмарить бизнес Омикронгейтом.

По данным CFTC фонды набирают объем, но думаю будут на обвале добирать еще:



Запугивать Омикроном полезно хотя бы недели две-три. Как вариант мониторинга компании по запугиванию:



https://trends.google.com/trends/explore?date=now%207-d&q=omicron,%2Fm%2F016855

[Gelium]

Никогда такого не было и вот опят!

6. Сумма к погашению в ближайшие 12 месяцев составляет $6493 ярдов - это примерно 19 нормализованных месячных доходов бюджета США.  Сумма несколько сократилась от пиковых значений прошлого года, но исключительно за счет монетизации печатным станком (черная линия на графике) - последние два года именно печатный станок это главный "покупатель" ГКО, сейчас у него на балансе монетизированных ГКО скопилось на $5449 ярдов.    

7.  Совокупно краткосрочная часть пирамиды + монетизированные ГКО на балансе ФРС выросли c августа 2019 на $5564 ярдов.

https://aftershock.news/?q=node/1038754

Снова на конец года к погашению в районе 6 трюликов, а значит снова ГКО будет откупать ФРС, баланс ФРС будет расти и инвесторы все сильнее будут бояться инфляции.

[Gelium]

Суть бизнес идеи: принудительная вакцинация по всей планете с оплатой вакцин государствами. Подробнее здесь.

Pfizer - 30% прибыли за квартал (тема по PFE).
Moderna - 67% прибыли за квартал (тема по MRNA).
BioNTech - 52% прибыли за квартал (тема по BNTX).

Для сравнения:

Apple - 24% прибыли за квартал.
Facebook - 32% прибыли за квартал.
Google - 29% прибыли за квартал.

Так что гарантированные государствами доходы - это огромные прибыли. Вакцины от ковида только начало. Колоть будут от всего и часто. Всё на благо общества, в карманы правильных пацанов за счет общества.

[Gelium]

Возможно снижение индекса в район 200 EMA рядом с поддержкой. В этой зоне могут загружаться в лонг. 15 декабря заседание ФРС, 17 декабря экспирация большого объема опционов.

[Gelium]

Индексы снижаются, путы в плюсах больше четырех ярдов:



В прошлый раз такое было в сентябре 2020 года:



Тогда была актуальна тема выборов, сейчас кошмарят Омикронгейтом. Все закончилось выкупом просадки, печатью денег и установкой новых рекордов. Чем закончится ситуация сейчас, пока не понятно. Инвесторы выходят в кэш из слабых бумаг, страхуются путами и ждут Пауэлла. Если снижение будет продолжаться до экспирации 17 декабря, колы будут вне игры, зато в игре будут путы.