Новости и обновления в Телеграм. Техподдержка в Телеграм.
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
По словам управляющего Avp555, торговая система работает на базе 4-х часовых баров. Торговый инструмент - только золото. Риск на сделку 10%. Стоп выставляется в момент открытия позиции. Исходя из истории реальной торговли, управляющий старается придерживаться объявленного уровня риска. Хотя максимальный убыток в одной сделке составляет 26%:Прибыльных сделок 50%. Высокий доход получается за счет короткого стопа и большого соотношения стопа к лимиту. Скорее всего, стоп устанавливается в размере 50-100 пунктов Forexite.Четко выраженной привязки открытия или закрытия сделок ко времени бара нет:...Достаточно часто сделка закрывается на закрытии бара в 18 часов. Скорее всего, это вызвано динамикой цен, а не жестким условием в алгоритме торговой стратегии.Рассмотрим все сделки на часовом графике:...Индикатор соединяет линиями час открытия и час закрытия сделки. Прибыльные сделки отмечены синей линией. Убыточные - красной.Данная система разработана для внутридневной торговли. Позиция удерживается один-два дня. Направление торговли определяет внутридневной импульс, поэтому в среднесрочной перспективе система получает лишь малую часть потенциальной прибыли.Далее рассмотрим наиболее очевидные и интересные паттерны и торговые решения стратегии. При рассмотрении сделок стратегии стоит учитывать, что система дорабатывалась и оптимизировалась в течение периода реальной торговли. Поэтому характеристики сделок в начале торговли имеют некоторые отличия от сделок, совершенных ближе к текущему времени.Для построения графиков далее используется пятиминутная история Forexite и четырехчасовые бары Альпари. Графики не всегда синхронны, но понять суть сделок по ним можно.На графике выше синяя линия соединяет час открытия и час закрытия позиции. Так же синим цветом закрашены пятиминутные бары, относящиеся к часам открытия и закрытия позиции. Синяя цифра 6.6 показывает прибыль от сделки в процентах. Серые цифры - размерность движений, отображаемая индикатором Gelium_Trend. Для убыточных позиций вместо синего цвета используется красный цвет.Архив со скриншотами всех сделок можно скачать отсюда: sl_avp_trade.zip. Если в комментариях будут просьбы желающих, индикатор для TradeStation 9.1 и исходные данные тоже могу выложить.Рассмотрим основания для открытия позиции.1. Вход по рынку в направлении относительно сильного импульса:...2. Вход в направлении относительно сильного импульса после формирования диапазона с малым разбросом цен:...Рассмотрим основания для закрытия позиции.1. Закрытие по установленному в момент открытия позиции стопу.2. Закрытие после формирования диапазона с малым разбросом цен:...3. Закрытие после относительно большого отката:...4. Закрытие по рынку после получения относительно большой прибыли:...Доходность стратегии обеспечивается высокой волатильностью цен на золото, которая обусловлена началом в 2008 году мирового кризиса перепроизводства. В ближайшей перспективе, при условии соблюдения управляющим уровня риска, система может оставаться прибыльной. Если волатильность цен на золото снизится, то система, скорее всего, не "умрет" резко. Сначала будет застой с постепенной потерей доходности. Не исключено и то, что управляющий будет производить оптимизацию, чтобы настроить стратегию с учетом изменения динамики цен.Наиболее удачен для такой стратегии трендовый рынок с большими изменениями цен. Худшими периодами будут периоды с малыми среднесрочными колебаниями и высокой внутриднвной хаотичной волатильностью.
