Автор Тема: avp555 - торговля золотом в направлении импульсов | 2019: -33%  (Прочитано 469 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 909
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Кратко: торговля золотом в направлении импульсов. Инвестиции имеют смысл только во время высокой волатильности золота. В остальное время от инвестирования можно воздерживаться.

Из рассмотрения счета в 2013 году:

Цитировать
По словам управляющего Avp555, торговая система работает на базе 4-х часовых баров. Торговый инструмент - только золото. Риск на сделку 10%. Стоп выставляется в момент открытия позиции. Исходя из истории реальной торговли, управляющий старается придерживаться объявленного уровня риска. Хотя максимальный убыток в одной сделке составляет 26%:

Прибыльных сделок 50%. Высокий доход получается за счет короткого стопа и большого соотношения стопа к лимиту. Скорее всего, стоп устанавливается в размере 50-100 пунктов Forexite.

Четко выраженной привязки открытия или закрытия сделок ко времени бара нет:

...

Достаточно часто сделка закрывается на закрытии бара в 18 часов. Скорее всего, это вызвано динамикой цен, а не жестким условием в алгоритме торговой стратегии.

Рассмотрим все сделки на часовом графике:

...

Индикатор соединяет линиями час открытия и час закрытия сделки. Прибыльные сделки отмечены синей линией. Убыточные - красной.

Данная система разработана для внутридневной торговли. Позиция удерживается один-два дня. Направление торговли определяет внутридневной импульс, поэтому в среднесрочной перспективе система получает лишь малую часть потенциальной прибыли.

Далее рассмотрим наиболее очевидные и интересные паттерны и торговые решения стратегии. При рассмотрении сделок стратегии стоит учитывать, что система дорабатывалась и оптимизировалась в течение периода реальной торговли. Поэтому характеристики сделок в начале торговли имеют некоторые отличия от сделок, совершенных ближе к текущему времени.

Для построения графиков далее используется пятиминутная история Forexite и четырехчасовые бары Альпари. Графики не всегда синхронны, но понять суть сделок по ним можно.

На графике выше синяя линия соединяет час открытия и час закрытия позиции. Так же синим цветом закрашены пятиминутные бары, относящиеся к часам открытия и закрытия позиции. Синяя цифра 6.6 показывает прибыль от сделки в процентах. Серые цифры - размерность движений, отображаемая индикатором Gelium_Trend. Для убыточных позиций вместо синего цвета используется красный цвет.

Архив со скриншотами всех сделок можно скачать отсюда: sl_avp_trade.zip. Если в комментариях будут просьбы желающих, индикатор для TradeStation 9.1 и исходные данные тоже могу выложить.

Рассмотрим основания для открытия позиции.

1. Вход по рынку в направлении относительно сильного импульса:

...

2. Вход в направлении относительно сильного импульса после формирования диапазона с малым разбросом цен:

...

Рассмотрим основания для закрытия позиции.

1. Закрытие по установленному в момент открытия позиции стопу.

2. Закрытие после формирования диапазона с малым разбросом цен:

...

3. Закрытие после относительно большого отката:

...

4. Закрытие по рынку после получения относительно большой прибыли:

...

Доходность стратегии обеспечивается высокой волатильностью цен на золото, которая обусловлена началом в 2008 году мирового кризиса перепроизводства. В ближайшей перспективе, при условии соблюдения управляющим уровня риска, система может оставаться прибыльной. Если волатильность цен на золото снизится, то система, скорее всего, не "умрет" резко. Сначала будет застой с постепенной потерей доходности. Не исключено и то, что управляющий будет производить оптимизацию, чтобы настроить стратегию с учетом изменения динамики цен.

Наиболее удачен для такой стратегии трендовый рынок с большими изменениями цен. Худшими периодами будут периоды с малыми среднесрочными колебаниями и высокой внутриднвной хаотичной волатильностью.

https://alpari.com/ru/invest/pamm/198538/#pamm-return


Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 6 909
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
avp555 - торговля золотом в направлении импульсов
« Ответ #1 : 30 Декабрь 2019, 09:31:35 »
Итог 2019: -33%

ila_rendered