Стратегия Gelium_Trader 2015 (TradeStation).

История изменений материала

06.03.2016 Выложена версия Gelium_Trader 2015 Final. Список изменений.
17.09.2013  Выложена версия Gelium_Trader 2013.09.17. Список изменений.
Добавлен раздел "Вопросы и ответы".
15.09.2013  Выложена версия Gelium_Trader 2013.09.15. Список изменений.
12.09.2013  Выложена версия Gelium_Trader 2013.09.12. Список изменений.

Дистрибутив.

Новая версия Gelium_Trader_2016 для TradeStation 9 доступна на форуме.
Для работы стратегии необходимы:
Обратите внимание:
  • Стратегия написана на языке EasyLanguage для платформы TradeStation 9.x.
  • Для MetaTrader нет реализации этой стратегии.
  • Для использования стратегии трейдеру необходимо произвести самостоятельную настройку и оптимизацию параметров стратегии.
Изменения в версии 2015 Final:
  • Переменные, относящиеся к работе с моделями, теперь имеют префикс p_MD_xxx.
  • Исправлено пропадание информационной панели на выходных.
  • Исправлено исключение из отчета годов со 100% годовой прибылью.
  • Изменен порядок вывода используемых переменных так, чтобы в случае надобности выводились нулевые и отрицательные значения.
  • Исправлено срабатывание StopRT на открытии с баром H-L > StopRT1.
  • Исправлено использование цены встречного ордера в качестве стопа в случае если эта цена ближе, чем устанавливаемый для позиции стоп.
Изменения в версии 2013.09.17:
  • Добавлен параметр p_Info_Slippage.
  • Оптимизирован расчет цен для повторных входов так, чтобы стратегия обращалась на минимальное число баров назад. Например, для стратегии, работающей на барах 240 минут на истории с [2007-2013], достаточно 50 баров для параметра "Max Bars Back".
  • Улучшено определение имени серии для хранения H/L баров, если используется тиковая база.
Изменение в версии 2013.09.15:
  • Убран вывод отчета на график в режиме оптимизации параметров стратегии.
Изменения в версии 2013.09.11:
  • Добавлен режим вывода отчета стратегии в отдельную панель p_Info = 2.
  • Добавлена поддержка работы с тиковой базой (параметр p_TickBase). Поэтому для работы стратегии требуется Puls 2013.319 или новее.

Описание.

Торговая стратегия Gelium_Trader позволяет провести тестирование торговых решений на базе моделей, которые самостоятельно устанавливает трейдер с помощью индикатора Gelium_Expert. От Gelium_Trader_Lite стратегия отличается поддержкой работы с тиковой базой и оптимизацией стратегии под платформу TradeStation. Поэтому оптимизация параметров стратегии в TradeStation выполняется быстрее.

Возможности стратегии:
  • Открытие позиций по установленным трейдером моделям.
  • Пирамидинг на откатах или с фиксированным шагом.
  • Закрытие позиций фиксированным стопом.
  • Закрытие позиций фиксированным лимитом.
  • Подтягивание стопа к минимуму отката (StopExt).
  • Выход после разворота на откате (StopReTarget).
  • Подтягивание стопа в случае нахождения цены долгого времени в малом диапазоне (StopTM). 
  • Риск фиксированным лотом или процентом депозита (Optimal F).
  • Ограничение числа повторных входов по одному базовому сигналу.


Параметры стратегии:

Параметр Назначение
p_MD(1) 1 - разрешается торговля по моделям.
p_MD_ExtIdent(1) Отступ в пунктах от экстремума для входа на прорыве.
p_MD_TargetMinus(20) Количество пунктов, на которое уменьшается размер цели. В среднем, для базовых пар и золота, цена не доходит до целевого уровня примерно 20 пунктов.
p_MD_Ident2w(100) Уровень входа на опережение относительно предыдущего экстремума на второй волне. Для входа по второй волне стоп размещается на 1 пункт выше предыдущей волны.
p_MD_Open(1) 1 - разрешаются входы по моделям.
p_MD_Exit(1) 1 - разрешаются закрытия позиций по моделям.
p_MD_Series
("model_"+gp_SymbolName)
Название серии с данными моделей (серия создается с помощью индикатора Gelium_Expert).
p_RiscPrc(10) Процент риска в одной позиции относительно текущего остатка. Если параметр равен нулю, используется фиксированный размер позиции.
p_Profit(0) Размер фиксированного профита в пунктах.
p_Stop1(50) Размер стопа в пунктах.
p_StopRT1(0) Порог движения в пунктах против открытой позиции, после достижения которого позиция будет закрыта на откате в направлении открытой позиции (StopReTarget).
p_StopRT2(0) Размер отката в пунктах, по достижению которого позиция будет закрыта.
p_StopExt1(0) Размер отката в пунктах для подтягивания стопа.
p_StopExt2(0) Порог прохождения в направлении открытой позиции в пунктах, по достижению которого стоп будет установлен на один пункт ниже экстремума отката.
p_StopTm1(0) Число баров бокового диапазона для подтягивания стопа.
p_StopTm2(0) Размер диапазона в пунктах.
p_Pir1(0) Расстояние в пунктах от цены последнего открытия позиции, через которое можно открывать новые позиции.
p_Pir2(0) Размер отката в пунктах для открытия новой позиции. Если p_Pir2=0, откат не используется.
p_PirStop(0) Размер стопа в пунктах для наращиваемых позиций.
p_PirRiskPrc(0) Процент риска в одной позиции относительно текущего остатка. Если параметр равен нулю, используется фиксированный размер позиции.
p_PirMinProf(0) Размер минимальной потенциальной прибыли в пунктах, ради которой есть смысл входить на откате.
p_PirOff(0) Расстояниe до целевого уровня, по достижению которого пирамидинг прекращается.
p_PirMode(0) Режим пирамидинга. Если p_PirMode=0, пирамидинг осуществляется на откатах. Если p_PirMode=1, пирамидинг осуществляется на пробитии экстремума после заданного отката.
p_Work(0) Разрешенное направление торговли: 0 - торговля в любом направлении, 1 - только покупка, -1 - только продажа.
p_StartDate(0) Дата начала торговли. До достижения этой даты сигналы для открытия позиций игнорируются.
p_SkipDate1(-1081020) Дата начала пропуска сигналов для открытия позиции. Если параметр меньше нуля, он игнорируется.
p_SkipDate2(-1091020) Дата окончания пропуска сигналов для открытия позиции. Если параметр меньше нуля, он игнорируется.
p_IgnoreMP(1) 0 - открывать новые позиции только когда нет открытых позиций.
1 - игнорировать наличие открытых позиций.
p_MaxEntryCount(4) Допустимое число входов по одному базовому сигналу. Например, если позиция открывается на пробитии экстремума и выбивается из-за короткого стопа, можно установить p_TryCount=4, чтобы было осуществлено 4 попытки входа в направлении базового сигнала.
p_MaxEntryMode(0) Режим вычисления цены для повторного входа:  0 - максимальный/минимальный экстремум с момента открытия позиции, 1 - максимальный/минимальный экстремум за заданное параметром p_MaxEntBars число баров, 2 - исходная цена входа.
p_MaxEntryBars(0) Число баров для вычисления уровня повторного входа.
p_Excel(0) Зарезервировано.
p_ExcelFile("") Зарезервировано.
p_TickBase(0) Флаг использования тиковой базы для установки ордеров по точным цена. Если p_TickBase=1, используется тиковая база. Если p_TickBase=0, тиковая база не используется.
p_TickBaseFile
(Getsymbolname)
Название файл базы данных с тиками без расширения. Например: p_TickBaseFile(Getsymbolname) или p_TickBaseFile("XAU-D"). Расположение файлов с тиковыми базами устанавливается в параметрах Puls.
p_TradeSpread(5) Текущий спред. Учитывается при расчете объема позиций.
p_TradeSwap(2) Текущий своп (ролловре). Учитывается при расчете объема позиций.
p_Info(1)

Флаг вывода результатов стратегии на график справа от текущей цены:

  • p_Info = 0 - отчет не выводится.
  • p_Info = 1 - отчет выводится на график.
  • p_Info = 2 - отчет выводится в отдельную панель, вне окна графика, справа.
  • p_Info > 20 - отчет выводится и текст отчета выводится с отступом p_Info-баров справа от последнего бара на графике.
В TradeStation расположение отчета масштабируется при перетягивании или сжатии графика по вертикали.



В первых строках отчета выводится название стратегии и параметры актуальных ордеров. Далее выводится таблица с результатами работы стратегии по годам:
  • Yaer - год.
  • Profit - доход стратегии в долларах.
  • Profit% - годовой доход относительно начального капитала 10 000$.
  • MAxDD % - максимальная просадка относительно начального баланса или максимального дохода в течение года.
  • TT - количество сделок.
  • Win% - количество выигрышных сделок.
После таблицы с результатами торговли находится список используемых параметров. Параметры с нулевыми значениями, как правило, не используются и в список не выводятся.
p_Info_Slippage(0) Если p_Info_Slippage > 0, на график выводятся исходные уровни ордеров, которые можно сравнить с исполнением с учетом проскальзываний:



p_Info_Font
("Lucida Console")
Шрифт для отображения текста отчета. Параметр актуален только для MultiCharts.
p_Info_FontSize(8) Размер шрифт для отображения текста отчета. Параметр актуален только для MultiCharts.
p_Color1(Black) Обычный цвет текста или цвет линий входа на графике.
p_Color2(Blue) Выделяемый цвет текста.
p_Color3(Red) Цвет текста для убыточных позиций или уровня стопа.

Вопросы и ответы.

  • Почему не срабатывает продажа по второй модели, с пробитием цены 1352.1?



    Ведь окончание этой модели захватывает участок цен для продажи.


    Стратегия работает только с последней актуальной моделью, для которой может использоваться в качестве целевого уровня уровень предыдущей главной модели. Все остальные модели, целевые уровни которых не достигнуты, не используются.

    В вашем случае необходимо создать вторую модель для входа ниже уровня 1352.1. Для этого необходимо перенести модель в конец дня заключения первой сделки продажи:



    Далее повторно создается модель для продажи ниже 1352.1 и она делается главной, чтобы ее целевой уровень использовался последующими моделями:




Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.