Автор Тема: Использование опционов  (Прочитано 33000 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #20 : 15 Марта 2023, 13:49:53 »
В большинстве случаев экспирация крупных объемов опционов приводит к ликвидации хеджей и движению индекса в направлении против хеджа.

Текущая ситуация с SPX пока не особо внушает оптимизм на отскок вверх после экспирации 17 марта. Я бы подождал более надежную ставку, чтобы был объем экспирации побольше, да новости в виде еще одного навернувшегося банка не завалили бы индексы вместо отскока вверх.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #21 : 15 Марта 2023, 13:55:31 »
Цитировать
Barchart, поставщик котировок и других рыночных данных, указал, что кто-то поздно вечером во вторник купил 100 000 колл-опционов по 0,50 доллара каждый, поставив 5 миллионов долларов на то, что VIX вырастет до 50 в мае.

Затем в среду было куплено еще 50 000 контрактов за 0,51 доллара, что составило примерно 2,6 миллиона долларов.

Анонимный трейдер уже привлекал внимание крупными ставками, в том числе ставкой в размере 200 миллионов долларов в бурное время на рынках в феврале 2018 года.

Кем бы ни был «50 Cent», делающий ставку ожидает всплеск VIX, поскольку в настоящее время он находится примерно на 13-месячном минимуме.

50 Cent по своим колам на 7,6 миллиона долларов уже в прибыли. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #22 : 17 Марта 2023, 08:37:18 »
Цитировать
https://www.profinance.ru/news/2023/03/17/c8gm-stena-optsionov-s-istekayuschim-srokom-dejstviya-na-2-7-trln-bespokoit-trejderov.html

Срок действия контрактов на деривативы, привязанных к акциям и индексам, оценивается примерно в 2,7 триллиона долларов, что обязывает менеджеров Уолл-стрит либо пролонгировать существующие позиции, либо открывать новые. Этот процесс обычно включает в себя корректировку портфеля, которая приводит к скачку объема торгов и внезапным колебаниям цен.

Спрос на медвежьи опционы растет, что резко отличается от прошлого года, когда распродажа на медвежьем рынке практически не регистрировалась в мире деривативов. Между тем, маркет-мейкеры, которые находятся на другой стороне сделок и должны покупать или продавать акции, чтобы сохранить нейтральную позицию, попадают в состояние, известное как «короткая гамма». Позиция требует, чтобы они следовали преобладающему тренду, покупая акции, когда они растут, и продавая, когда они падают.

...

Индекс Cboe Skew, мера относительной стоимости опционов S&P 500, вырос на восьми из последних девяти сессий — явный признак беспокойства инвесторов. Напротив, в ноябре прошлого года он упал до 13-летнего минимума после распродажи акций.

...

Пятничное истечение совпадает с ежеквартальным истечением фьючерсов на индексы в процессе, зловеще известном как тройное колдовство. К этому добавляется перебалансировка эталонных индексов, включая S&P 500. Комбинация имеет тенденцию вызывать однодневный объем, который считается одним из самых высоких за год.

...

По словам Танвира Сандху, главного глобального стратега по деривативам в Bloomberg Intelligence, контракты, привязанные к S&P 500, составляют более 60% опционов с погашением в пятницу. Он отмечает, что основная часть открытого интереса сосредоточена вокруг уровня 4000. В этом году индекс в основном оставался в пределах 200 пунктов от этого порогового значения, что подпитывало слухи о том, что узкий торговый диапазон был результатом активности опционов, что сделало его линией битвы для инвесторов и маркет-мейкеров.

До открытия торгов в пятницу разница между колами и путами в деньгах минимальная. Так что со стороны опционов не будет большого давления на SPX.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #23 : 20 Апреля 2023, 04:02:35 »
Биткоин и опционы на акции майнеров.

13 марта цена биткоина получила мощный импульс в направлении долгосрочного уровня сопротивления 25300. 17 марта цена биткоина с закреплением пробила долгосрочный уровень сопротивления 25300 с целевым уровнем пампа в районе 35000.

Целевой уровень был очевиден даже аналитикам брокеров:

ila_rendered

Цитировать
До 35 000 долларов? Голова и плечи | Биткойн сформировал перевернутую голову с плечами с целевой ценой около 35 000 долларов.

Биткойн демонстрирует нам перевернутую голову и плечи, модель, которую часто считают бычьей. Технический анализ указывает на целевую цену около 35 000 долларов. «Поскольку рынки процентных ставок перешли от ценообразования повышения ставок к ценообразованию снижения ставок, теперь существует мягкий попутный ветер, поддерживающий биткойн», — написал в заметке Тони Сайкамор, рыночный аналитик IG Australia Pty.

Источник.

Смотрим корреляцию акций майнеров с ценой биткоина и сравниваем процентный рост:

ila_rendered

ila_rendered

При росте биткоина с момента прорыва уровня 25300 на 22%, акции MARA выросли на 97%, акции RIOT выросли на 122%. Обращаем внимание на объёмы торгов акциями, который выросли после 30 декабря 2022 года. Эту дату можно считать стартом очередного манипулятивного пампа биткоина и шиткоинов.

Смотрим объемы покупок опционов на акции по страйкам с большими объемами для экспирации 21 апреля:

ila_rendered

Крупный объем колов докупили 17 марта, после явного пробития уровня сопротивления биткоина 25300.

ila_rendered

Крупный объемы колов докупали после 17 марта.

ila_rendered

Основные объемы колов закупили до 13 марта.

Опционный рычаг колов повлиял на более значительный рост цены акций, чем спотовая цена биткоина. Доходы от опционов многократно превышают рост цены биткоина и самих акций. Манипулятивные пампы/дампы биткоина дают возможности хорошо зарабатывать и через опционы на акции, которые стоят относительно дешево и позволяют использовать опционный рычаг и деньги опционных маркет мейкеров.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #24 : 20 Мая 2023, 06:32:51 »
Цитировать
Barchart, поставщик котировок и других рыночных данных, указал, что кто-то поздно вечером во вторник купил 100 000 колл-опционов по 0,50 доллара каждый, поставив 5 миллионов долларов на то, что VIX вырастет до 50 в мае.

Затем в среду было куплено еще 50 000 контрактов за 0,51 доллара, что составило примерно 2,6 миллиона долларов.

Анонимный трейдер уже привлекал внимание крупными ставками, в том числе ставкой в размере 200 миллионов долларов в бурное время на рынках в феврале 2018 года.

Кем бы ни был «50 Cent», делающий ставку ожидает всплеск VIX, поскольку в настоящее время он находится примерно на 13-месячном минимуме.

Анонимный трейдер может предвидеть, среди длинного списка рыночных факторов, рост беспокойства по поводу процентных ставок, с недавними показателями инфляции, показывающими, что потребительские и оптовые цены снижаются медленно из года в год, и даже признаки пика ежемесячное повышение цен.

https://www.profinance.ru/news/2023/02/17/c86w-tainstvennyj-trejder-izvestnyj-kak-50-cent-postavil-milliony-na-vzryv-volatilnos.html

Теперь уже понятно, что ставка на VIX была в ожидании банкротства банков в США. Взлетом VIX трейдер воспользоваться не смог и купленные колы сгорели.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #25 : 26 Июня 2023, 04:18:03 »
Небольшая консолидация на иене. Вход со стопом ProfitFactor=3.2, трехнедельный call ProfitFactor=4.10 и по времени успели с запасом в неделю. Новости по ставкам добавляют волатильность, поэтому три недели, вместо четырёх.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #26 : 24 Ноября 2023, 15:37:26 »
Цитировать
Что такое криптовалютные опционы. Как их экспирация влияет на рынок.

В пятницу, 24 ноября, в 11:00 мск произойдет одна из крупнейших экспираций криптовалютных опционов на бирже Deribit на сумму более $6,5 млрд.

Да пофиг, какой объем будет под экспирацией. Важно, сколько опционов в деньгах и хеджируют ли опционы. Если не хеджируют, то этот опционный гэмблинг ни на что не повлияет.

Судя по графику битка, экспирация опционов никак кардинально не повлияла на рынок. На тиковых графиках тоже не были замечены какие-то аномальные объемы.

Объемы открытого интереса опционов так же можно посмотреть здесь.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #27 : 06 Декабря 2023, 16:57:33 »
Регистрация демо для фондового рынка на 2 месяца ThinkOrSwim (TOS) в TDA. Это пока самая лучшей платформе из десятка просмотренных. Немного лучше TradeStation 10, но местами TOS даже удобнее TS.

Демо больше не дают. Обновлений по объемам выплат для опционов SPX больше не будет. >:(

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #28 : 09 Июля 2024, 08:40:11 »
https://www.schwab.com/trading/thinkorswim/guestpass - дают демо TOS на 30-дней. 8)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 389
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Использование опционов
« Ответ #29 : 14 Сентября 2024, 08:50:13 »
Оборот на 0DTE по SPX, SPY, QQQ в день экспирации огромный. Народ берет дешманские опционы сильно вне денег, которые потом влетают в выплаты 1:10 и выше. С очень большой вероятностью, именно эти ставки и двигают индексы к концу дневных торгов.

Если такие ставки в половине случаев прибыльны, то это доход 25229%. Если такие ставки в 30% случаев прибыльны, то это доход 476%.