Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Темы - Gelium

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 11
1
Тема для заметок по теме битка, самого техничного инструмента, потому что манипулируют им технично. :)



Небольшая воскресная манипуляция биткоином с доходностью 1000%. Уровень 36400 обозначили 7 раз как поддержку. Обычно цене не дают в таких случаях опуститься на следующий уровень с шагом 100$. Покупка по 36400 со стопом 36300 и целью 37400 - это 1000% на один заход. Дошли до 34500, отбив комиссии. Вот из-за таких манипуляций и тягания битка "как по рельсам", биток можно считать самым прибыльным спекулятивным инструментом на всех рынках. Больше нигде я не видел, чтобы так легко и точно манипулировали ценой. Встречаются такие прозрачные манипуляции не часто, но в сравнении с основными валютами, биток чемпион по частоте таких манипуляций.

2
Цитировать
Среднегодовая доходность лучших хедж-фондов США варьируется в зависимости от года и конкретных рассматриваемых фондов. Согласно индексу Barclay Hedge Fund Index, который отслеживает чистую доходность более чем 3000 фондов, средний хедж-фонд за последние пять лет до 2021 года получил чистую годовую доходность в размере 7,2% при коэффициенте Шарпа 0,86 и рыночной корреляции 0,9. Однако 50 крупнейших хедж-фондов за тот же период получили совокупную годовую доходность в размере 15,5%, что более чем в два раза превышает средний показатель по отрасли и лишь на несколько процентных пунктов отстает от S&P 500.

Цитировать
Согласно результатам поиска, c момента включения в индекс 500 акций в 1957 году по 31 декабря 2022 года среднегодовая доходность составляет 10,15%. За последние 20 лет (с 2002 по 2022 год) среднегодовая доходность S&P 500 составляет 8,19%. С 2012 года средняя доходность S&P 500 составляет 12,84%. Историческая среднегодовая доходность S&P 500 с момента его создания в 1957 году и до конца 2021 года составляет около 11,88%.

Цитировать
Согласно результатам поиска, среднегодовая доходность индекса Nasdaq 100 за всю историю индекса составляет 17,5%. Однако среднегодовая доходность за последние 25 лет составляет 16,4%, за последние 10 лет — 18,7%, а за последние 5 лет — 16,4%. Другой источник показывает, что по состоянию на 14 апреля 2023 года доходность индекса Nasdaq 100 составляла 19,56%.

Можно ли использовать доходы фондов, которые торгуют почти без рисков, со стратегями, которые используют рычаг стопы и могут закрывать год  с приличными убытками? Думею нельзя. Слишком разная математика управления капиталом. А вот если взять десяток диверсифицированных стратегий и смотреть их общий годовой итог, то использовать доходы фондов как некую шкалу доходности и риска, вполне оправдано.

3
Индикаторы для TradeStation / Gelium_OI
« : 14 Октября 2023, 18:01:39 »
Индикатор Gelium_OI показывает под графиком диаграмму общего объема открытого интереса колов сверху (синяя линия) и путов снизу (красная линия). На самом графике для разных страйков наиболее ярко синим цветом указывается максимальный набор объема колов, красным цветом - максимальный объем набора путов. Чем меньше изменение объема за сутки, тем менее яркий цвет.

Рассмотрим пример AMC. Средний график на первом прилагаемом скриншоте: четко виден страйк 40, на который брали много колов AMC и выше которого гнали цену, потому что колы ушли из-за пампа в деньги и маркет мейкеры были вынуждены покупать акции для хеджирования риска.

Второй прилагаемый скриншот - итог экспирации AMC 18 июня. До экспирации часть колов распродали - с максимума 597К открытый интерес опустился на 395К. Уровень 40, удержали. На страйк 40 были взяты основные объемы опционов, которые принесли огромную прибыль (третий скриншот).

4
Для использования программы инсталляция не требуется.
Авторизация в TradeRoom для работы программы не требуется!



Скачать последнюю инсталляцию релиза Forexite QuoteRoom 2022.02.1620, с базой данных от 17.08.2022 и работой с серверами Forexite, можно отсюда:

QuoteRoom_2022.02.1620.exe.

Инсталляция так же содержит старую версию QuoteRoom_2018.4.exe со встроенным чартингом, поддержкой старого формата работы через DDE с Excel.



Архив с QuoteRoom для работы с сервером gelium.net без базы котировок:



Скачать готовую базу или архивы с историей котировок.

5
Артур Хейс - сооснователь Bitmex. Пишет достаточно толковые заметки.

Из свежей заметки:

Цитировать
С прошлого года из банковской системы США было изъято более 1 триллиона долларов.

Главный вопрос в будущем: будет ли этот исход продолжаться? Будут ли компании и частные лица продолжать переводить деньги из банковских счетов с нулевой доходностью в фонды денежного рынка с доходностью 5% или 6%?

Логика подсказывает нам, что ответ — очевидное и громкое «абсолютно». Почему бы и нет, если все, что нужно, — это несколько минут на их смартфонах, чтобы в 10 раз увеличить свой процентный доход? Частный сектор США будет продолжать вытягивать деньги из банковской системы США до тех пор, пока банки не предложат конкурентоспособные ставки, которые по крайней мере соответствуют ставке по фондам ФРС.

Что не отдупляет Хейс, Спайделл и подобные блогеры, так это то, что физически нельзя изъять триллионы долларов из банковской системы. Эти деньги являются только электронными цифрами на банковских компьютерах. Денежные фонды - это не изолированные компьютеры на других планетах, в которые можно отправить триллионы долларов и потерять к ним доступ. Триллионы долларов как были в банковской системе, так там и остаются. Если инвестор снимает деньги с депозита и инвестирует в фонд денежного рынка, то эти деньги не покидают банковские счета, а только переводятся с одних счетов на другие. Кто-то купил акцию ETF, кто-то продал. Ни цента не пропадает из банковской системы. Так что про вытягивание триллионов долларов из банковской системы - это чушь.

6
Надо сделать / Зависает build 2012
« : 23 Марта 2023, 19:05:06 »
Билд 2012 иногда зависает, грузит процессор, объем используемой памяти не меняется. :(

7
Предлагать скачать и автоматом установить обновление QR с возможностью вернуться на любой предыдущий билд.

8
Не давать по ошибке заводить символы с одинаковым именем.

9
Надо сделать / Объем торгов криптой
« : 15 Марта 2023, 11:46:50 »
Для криптовалют хорошо бы видеть объёмы торгов спотом на Binance.

10
  • Во время импорта данных из текстовика нужно сделать автовыделение символа на базе данных из имени файла.
  • Добавить ограничитель интервала дат из импортируемого файла.

11
  • Импорт истории из текстовых файлов с минутной историей от Gelium_Exporter.
  • Импорт истории из текстовых файлов с котировками от советника Gelium_Quotes.

12
Контекстное меню к иконке в трее сделать с большим шрифтом.

13
Сделать загрузку недостающей истории по нужному символу с сервера в стиле MetaTrtader, а не через файлы с архивами.

14
При выборе сервиса, показывать на панели сервисов кнопку "Открыть пример".

15
Надо сделать / ASCII maker
« : 15 Марта 2023, 11:29:16 »
  • В главной форме одной строкой показывать параметры задачи.
  • В окне задачи поправить элементы, сделать возможность менять размер окна. Поправить список символов, чтобы всё вмещалось.
  • Добавить ограничитель конечной даты, чтобы можно было выгрузить нужный отрезок истории и не править файл руками.

16
Вынести плавающее окна в отдельное приложение. Когда плавающее окно открыто, открыто главное окно QuoteRoom и потом по плавающему окну кликнуть, вылазит ненужное главное окно QuoteRoom и закрывает приложение, которым пользовался. Это сильно мешает и главное окно QuoteRoom приходится скрывать в трее.

17
  • Исправить мелькание окна во время запуска QR.
  • Сохранение ширины списка котировок.
  • Добавить возможность изменения высоты миниграфика.
  • Добавить возможность добавления разделителя между группами разных символов (индексы, валюты, крипта и так далее).
  • Все настройки собрать в одно окно и сразу показывать изменения внешнего вида.

18
  • TradeStation - галочка удаления кеша TS и кнопка удалить кеш.
  • Добавить кнопки управления функциями сервиса на панель управления сервисами.

19
Добавить кнопку для добавления поддерживаемых символов в портфель, которые в нем отсутствуют.

20
  • Подключить котировки BTC, ETH, LTC спот от Бинанс.
  • Загрузить в базу минутную историю с 2017 года.
  • Загрузить полную базу на сервер.

21
  • Добавить проверку правильности загрузки файла с историей на сервер. Если файл закачался битым, перезакачивать.
  • Если файл за полные сутки не закачался, перезакачивать.
  • Сменить названия файлов на YYYY.MM.DD.

22
Подключить внешний контроль работы сервера. Если с сервером проблемы, получать уведомление в телеграм или на почту. За три месяца проблем не было, так что не особо актуально.

23
Попробовать починить/сделать рабочую TS Portable 9.1 под Windows 10 и новее.

24
Нужна полная инсталляция TS 9.5 update 28 без танцев с бубнами под Windows 10 и новее, чтобы ставилась в один клик.

25
Нужна полная инсталляция TS 9.1 update 29 без танцев с бубнами под Windows 10 и новее, чтобы ставилась в один клик.

26
Билд 2006: https://mega.nz/file/xJ5yjBxS#iVx3PrUU2gAHFbyf3rfSCGmt73PYosx6zXaJqWzOeVw

Для тестирования надо распаковать архив в отдельную папку и запустить QuoteRoom.exe. Окно приложения должно выглядеть примерно так, как на прилагаемом скриншоте.

Изменения в версии:

1. Данные могут поступать с сервера quoteroom.ddns.net:2595.

2. История скачивается с Gelium.net. Архивы в формате 7zip. Скорость докачки истории увеличена. Архивы за большой интервал на сервер пока не загружены. Позже будет выложена большая готовая база с историей. История в формате XPO поддерживаться не будет.

3. Плавающее окошко пока отключено и работает в режиме встроенного блока справа.

4. Мелкие косметические улучшения интерфейса.

27
Аналитика от Spydell.

На просторах рунета Spydell пожалуй является одним из лучших аналитиков статистики, живущий своим умом. Его основной канал сейчас в телеграм: https://t.me/spydell_finance

С точки зрения досужего обывателя, его посты дают некоторое представление о происходящем в мире и существенно расширяют кругозор. С точки зрения трейдинга, на мой взгляд, его посты абсолютно бесполезны. Читаю его блог много лет. Интересно, местами было познавательно, но никакую торговую идею в стиле точка входа + стоп + лимит сгенерировать по его постам нельзя. Далее, на старых своих постах, покажу бесполезность аналитики Spydell для трейдинга и фундаментальное непонимание Спайделом рынка с точки зрения спекуляций и управления рынками крупными игроками.



Цитировать
Шедевральный пост от Spydell:

Цитировать
Архитектура пузыря на рынке акций. Почти 7 трлн долл (https://t.me/spydell_finance/797) составили накопленные байбеки акций (обратный выкуп акций компаний с открытого рынка) с января 2009. Байбек за вычетом размещений акций (IPO+SPO) составил 4.6 трлн для всех публичных компаний США, торгуемых на бирже, согласно моим расчетам по данным ФРС.

Если дивиденды оправданы, как естественный процесс возврата денег акционерам. С байбеком вопрос, тем более в подобном объеме. Теперь главная интрига. За чей счет  все это корпоративное зверство?

Оказывается, весь накопленный прирост долга (особенно в облигациях) шел в точном соответствии с байбеками (левый график), буквально доллар в доллар. Накопленное приращение долга (облигации + кредиты) с января 2009 составило 4.78 трлн, накопленный байбек за вычетом размещений 4.65 трлн (правый график).

Это значит, что все байбеки совершались исключительно под долги на протяжении 13 лет! На дивиденды и капитальные расходы бизнес имел собственные ресурсы, тогда как пузырение активов шло под долги.

График HYG и LQD, на мой взгляд, подтверждают логику Спайделла.

Некоторые корпорации возможно выкупали акции на заемные, но если посмотреть балансы, то обычно заемных денег меньше или столько же, сколько своих. Вопрос: бай бэк шел на свои, а заемные использовались для бизнеса или же заемные шли на бай бэк, а свои на бизнес? ;D

Вопрос конечно риторический, потому что если берут в долг, то это тупо выгодно. И если делают бай бэк, это тоже тупо выгодно. Чего Spydell не понимает и уже который год сильно переживает из-за огромных объёмов бай бэка. На мои комментарии, по поводу того, что бай бэк тупо выгоден и в займах нет ничего страшного, Spydell ничего ответить не смог.



Цитировать
Spydell:

Цитировать
ФРС повысила ставку на 0.5%, сокращение баланса начнется с 1 июня в темпе 47.5 млрд в месяц (30 млрд трежерис и 17.5 млрд MBS), увеличиваясь до 95 млрд через 3 месяца (60 млрд трежерис, 35 млрд MBS).

Из главного по итогам заседания ФРС и выступления Пауэлла:

▪️ ФРС не будет рассматривать повышение ставки на 0.75%
▪️ Нейтральная ставка (по мнению ФРС) – это около 3%
▪️ План повышения ставки. Возможно повышение ставки на 0.5% на следующих двух заседаниях, далее по 0.25%, доведя до 2.75% к концу 2022. Следующие заседания 15 июня, 27 июля, 21 сентября, 2 ноября и 14 декабря
▪️ План сокращения баланса. Начать с 47.5 млрд с 1 июня 2022, далее 63.5 млрд с 1 июля, 79.5 млрд с 1 августа и 95 млрд с 1 сентября.
▪️ Нет определенности по срокам сокращения баланса после 1 сентября. Все это могут быстро закрыть, если будут риски для системы. Риски в понимании ФРС – это падение рынков, угроза финстабильности (кредитные спрэды, спрос на долговые инструменты, рецессия в экономике.

Цены на ГКО в районе целевой "нейтрально" ставки ФРС в 3%. График распродажи MBS озвучен. Возможно текущий тренд усиления доллара близок к финалу.

Если торговать ГКО и принимать решения на основании мнения Спайделла, то значительная часть тренда была бы пропущена из-за преждевременного закрытия прибыльных позиций, потому что мифическая "нейтральная ставка" в 3% оказалась мифом и ФРС загнал ставку максимальными ставками на 4% и будет подымать еще.



Ну и напоследок просто шедевр неадекватности Спайделла логике трейдинга:

Цитировать
При росте доходности трежерис до 4% и выше впервые за год начал формироваться спрос со стороны частных лиц (резидентов в США), если организовать мощное ралли на рынке акций, то неизбежно произойдет перераспределение денежных потоков из рынка облигаций в рынок акций, что сделает невозможным размещения трежерис.

Источник.

Спайделл очень переживает за потоки капиталов и логика его переживаний проста: идёт "денежный поток" в ГКО, падают акции. Идёт "денежный поток" в акции, падают ГКО. Вроде бы разумно, но на самом деле глупость полнейшая и с ней разберемся подробно.

Для начала смотрим баланс комбанков на счетах ФРС:

https://fred.stlouisfed.org/series/TOTRESNS

Мы видим, что у комбанков валяются без дела три триллиона долларов. Чтобы купить ГКО, деньги нужно заплатить федеральному правительству или частому продавцу. Эти деньги с вероятностью 99% снова окажутся у комбанков и будут припаркованы в ФРС по хорошим ставкам. То есть, все деньги как были внутри системы, так и останутся.

Теперь смотрим, что вообще происходит с мифическими потоками, которые якобы могут идти или в облигации, или в акции:

Трейдер 1 продаёт акции трейдеру 2 на миллион долларов, чтобы купить облигации. Трейдер 1 покупает у трейдера 3 облигации на 1 миллион долларов.

По шагам:

Трейдер 1 - акции на миллион долларов.
Трейдер 2 - миллион долларов.
Трейдер 3 - облигации на миллион долларов.

Трейдер 1 - миллион долларов.
Трейдер 2 - акции на миллион долларов.
Трейдер 3 - облигации на миллион долларов.

Трейдер 1 - облигации на миллион долларов.
Трейдер 2 - акции на миллион долларов.
Трейдер 3 - миллион долларов.

В итоге, ни общее число облигаций в карманах трейдеров не изменилось, ни общее число акций не изменилось, ни общей объем денег. В базах данных брокеров сменились владельцы и на этом всё. Ничто, никуда не двинулось за пределы системы.

Что это означает? Нет никаких потоков, которые могут усохнуть или перетекать из рынка в рынок. Есть три триллиона долларов, на которые можно покупать акции, облигации и прочую какую угодно хрень. Спайделл это вообще не отдупляет. Цены на рынке меняются только от дисбаланса спроса в моменте, а не от доступности денег. Потому что для сделки у покупателя всегда есть деньги. А как показывают балансы комбанков, у США до хрена денег, чтобы и ГКО откупать, и в долг на бай бэк давать.

В общем, неадекватность Спайделла трейдингу вызывает сожаление. Его алармистские настроения больше вредны для трейдинга, чем полезны. Предсказательная сила его информации для торговли по технике - нулевая. Спайделл больше реагирует постфактум и объясняет произошедшее.

Вывод: на выходных, чисто развлечься и расширить кругозор, можно посмотреть что там писал Спайделл. Но боже вас упаси принимать торговые решения, на основании его постов. Я не в курсе доходности торговых решений Спайделла, он такой информацией не делится. Но если Спайделл и зарабатывает, то торговлей без рычага в стиле, пересижу что угодно, рынок в итоге отрастёт или вернется.

28
В эту тему можно писать свои пожелания по добавлению и удалению символов в поддерживаемый портфель символов с докачкой истории.

Лично мне не хватает: DAX, FTSE, Nikkei, платины, палладия, меди. Эти символы будут добавлены по мере возможности.

Из портфеля стоит удалить:

CZK
DKK
HKD
EURHKD
EURMXN
EURNZD
EURSGD
EURTRY
EURZAR
PLN
SEK
XAGEUR
XAUEUR

29
Завершенные прибыльные / BTC - диапазон | 09.22
« : 01 Сентября 2022, 14:21:17 »
BTC может отработать малый диапазон с целью 18500. Могут пойти ниже, в район 17600 - предыдущий уровень поддержки. Снижение идет следом за Nasdaq и S&P 500, который тоже снижаются в район поддержки июля. На Nasdaq небольшая модель "Голова и плечи" вниз. На её отработке может быть откат вверх, но далее с большой вероятностью продолжится снижение в район 11050. Судя по данным CFTC, крупняк вышел из Nasdaq вовремя.

31
Возможно дорисуют третью волну вниз с целью в районе 9820.

32
Возможно дорисуют третью волну вниз с целью в районе 6265.

33
Юань может отработать диапазон вверх, в район 7.0550. ЦБ Китая снижает ставку из-за проблем с ипотекой и выборов. ФРС ставку будет повышать и доллар укрепляется по всем фронтам. Так что могут отработать.

34
Думаю иена снижается в район 131.80. Хороший ценник для шорта 137.85 не дали. Откатили к предыдущему уровню поддержки 137.45 и начали шортить на ставке ФРС. При наличии отката вверх и хорошего PF, рассмотрю вариант двухнедельного пута.

35
Нисходящий тренд по фунту может продолжиться в район 1.1700 и далее в зону 1.1500-1.1400, в которой может быть очень приличный откат вверх. Вниз я бы рассматривал месячный и двухмесячный пут, если не будет никакой модели вниз. Если будет возможность, посчитаю варианты путов.

36
SPX - третью волну вниз сломали прорывом вверх. NDQ - консолидацию вверх пробуют отработать. Сейчас сезон отчетов. Доходы корпораций ожидаются хорошие. Так что как минимум коррекция вверх.

На сильном откате вниз я бы рассмотрел вариант двухнедельного или месячного кола QQQ с целью по модели Nasdaq. Но думаю прибыль будет побольше на золоте или валютах. Летнее время не лучшее в текущих условиях, если смотреть статистику месячных диапазонов индексов.

37
ETH в диапазоне. Красиво подобрали у поддержки.

38
Канадский идёт на ослабление. Вчера подняли ставку выше прогнозов, но нефть играет большую роль, чем разница в ставках. Нефть может рухнуть в район 60-65, что приведет к ослаблению канадского доллара. США продолжают тратить нефть из резервов. Ожидание рецессии и падение спроса за снижение цен на нефть.

39
Консолидация внутри диапазона.

40
Нисходящий тренд может продолжится в район 0.5600, в рамках общего тренда усиления доллара. Ставка по доллару США может обогнать ставку по NZD. Варианты входов - откаты вверх на 80, 150 и более пунктов с покупкой путов на 2 или 3 месяца. Пут на 2 месяца отдают за 135 пунктов, на 3 месяца отдают за 153 пункта.

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 11