Просмотр сообщений

В этом разделе можно просмотреть все сообщения, сделанные этим пользователем.


Сообщения - Gelium

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 159
1
В МТ4 отгружают символов уже побольше (скриншот прилагаю). Демо дают без проблем.

Торговать спотом BTCUSD со стопом и лимитником можно через интерфейс самой биржи. Но как по мне, лучше рычаг 1:100 и привычный МТ4 + автоматизация TS-MT4. Но это конечно вкусовщина.

2
Издержки для интрадэя у брокеров с МТ пока лучшие у ByBit. Скользит BTCUSDT у ByBit конечно сильнее, чем BTCUSD у Binance, но у ByBit есть один жирный плюс - нет отрицательного свопа, что однозначно лучше такого же скользящего BTCUSDT от Just2Trade. ForexClub и AvaTrade имеют жирные комиссии, которые не заслуживают. Так что ByBit хороший вариант. Особенно, если заходить лимитниками.

Архивы с тиковой историей за последний год с равнение с эталонным Binance будут.

3
Цитировать
https://t.me/spydell_finance/4587

В значительной степени профицит ликвидности закрыт, причем на всех уровнях (финсистема, домохозяйства и бизнес), а дефицит бюджета выходит на исторический максимум. Соответственно, кризисный сценарий не отложен, а реализуется с лагом.

Ощущение безопасности сыграет с ФРС фатальную роль. В 2021 передержали сверхмягкую ДКП, предполагая, что безразмерная финсистема сожрет все (привело к рекордной инфляции за 40 лет), а в 2023-2024 ровно наоборот – передержат жесткую ДКП, считая, что «худшее позади». Нет, не позади, а все впереди )

Худшее впереди?

Вангование Спайделла:

Цитировать
2 March 2022

Они уже упустили "безопасное окно", а сейчас тем более. Поэтому самое ужасное ещё впереди, но не для нас! Мы то уже все видели...

Цитировать
13 April 2022

Повлияла общая негативная рыночная конъюнктура, но ведь все самое страшное для США впереди. Они ещё даже не начали сокращать баланс ФРС и повышать ставку.

Цитировать
6 May 2022

Впереди затяжной структурный кризис в США, который прямо или косвенно затронет все отрасли и подобно раковой опухоли, пустит метастазы по всему миру.

Цитировать
8 June 2022

Впереди Великий Коллапс Пузырей, поэтому сегмент «управления активами» также пойдет под снос. Ожидаю масштабных убытков банков со второй половины 2022 и в 2023.

Цитировать
13 June 2022

В итоге сильнейшая инфляция за 40 лет и впереди сильнейший кризис за 100 лет!

Цитировать
Сейчас мы входим в эпоху потрясений и финансовых, экономических катастроф. Многие мои читатели предметно не знакомы со спецификой и нюансами финансового кризиса 2008 (а впереди кризис несопоставимо жестче 2008).

Таких вангований, что худшее впереди, у Спайделла еще вагон и маленькая тележка. Лень цитаты копипастить.

Ну что там с США? Как грабили мир через печать доллара, так и грабят. Корпорации как зарабатывали, так и зарабатывают. А конкретно, что для США кризис? Что для США конкретно впереди? А хз, конкретно Спайделл не знает, но верьте, что худшее впереди. Годовой рост индексов США верующие в Спайделла, как и сам Спайделл, видимо игнорировали. Деньги в США гоняют с одних счетов на другие, продают за дорого СПГ, оружие. Получают бесплатную нефть из захваченных месторождений в Сирии и так далее. В общем, живут лучше всех на планете и гегемонят как могут. О "худшем еще впереди" для США, многие страны даже и мечтать не могут.

4
Ежедневный юмор от Спайделла:

Цитировать
Стоит обратить внимание на подозрительную активность Amazon. Пока все внимание приковано к ИИ активности Google, Microsoft/OpenAI, nVidia и ИИ проектов Илона Маска, - Amazon без особого привлечения внимания развивает цифровую, облачную и ИИ инфраструктуру так, как никто другой.

...

Amazon – это уже давно не курьеры, торгаши и складские работники по обслуживанию онлайн магазина. Цифровое подразделение AWS у Amazon генерирует под 100 млрд долларов в год (на этот уровень выйдут в начале 2024) с темпами роста по 25-35% в год.

Секрет успеха Amazon прост – эта компания не платит дивидендов (ровно ноль выплаченных дивов за все время) и не занимается бессмысленной утилизацией кэша в рынок через байбэк, как Apple. В первом полугодии 2022 подурили на 6 млрд в байбэке и успокоились.

Смотрим показатели Амазон и видим, что своего кеша 182 ярда, а долгов 153 ярда. При этом доходы Амазон сильно отстают от доходов Apple, не стабильны и чистая прибыль в 5-6% на уровне мелких компаний. Амазон не просто не платит дивы, он не имеел, не имеет и еще долго не будет иметь возможность их платить. Что есть, всё должно идти в экспансию, иначе подожмут конкуренты.

5
Цитировать
Что такое криптовалютные опционы. Как их экспирация влияет на рынок.

В пятницу, 24 ноября, в 11:00 мск произойдет одна из крупнейших экспираций криптовалютных опционов на бирже Deribit на сумму более $6,5 млрд.

Да пофиг, какой объем будет под экспирацией. Важно, сколько опционов в деньгах и хеджируют ли опционы. Если не хеджируют, то этот опционный гэмблинг ни на что не повлияет.

Судя по графику битка, экспирация опционов никак кардинально не повлияла на рынок. На тиковых графиках тоже не были замечены какие-то аномальные объемы.

Объемы открытого интереса опционов так же можно посмотреть здесь.

6
Цитировать
Минфин США продолжает выжирать всю ликвидность с рынка, размещая векселя в рекордных объемах.

Да, конечно, с точки зрения финбалансов, выкуп векселей со стороны фондов денежного рынка и инвестбанков не влияет на интегральные коэффициенты ликвидности, т.к веселя имеют примерно тот же коэффициент риска, как и кэш в рамках залоговых активов.

Также нужно учитывать, что расширение госдолга возвращается обратно в экономику через спрос в ВПК (гособоронзаказ), субсидии домохозяйствам (потребительский спрос) или даже через процентные расходы (доходы финсектора и основных держателей активов).

Ржу не могу. ;D Ну как в одной голове увязывается "выжирать всю ликвидность" и " возвращается обратно в экономику" да еще при том, что все деньги остаются внутри банковской системы. ;D

Не жалейте Спайделлу лайки в телеге!!! Пусть жжет напалмом и дальше. Аналогов нет!!! :)

7
Вариант более избирательных входов. В 2020 году был мегапамп и биток отдавал на тупейших входах 50168% с риском на сделку в 20%. Конечно для битка истории кот наплакал и всё это понятно постфактум. А что мешает манипуляторам повторить мегапамп? Хомяков обули и поставили раком так, что хозяева криптобирж и манипуляторы не знают куда заткнуть миллиарды долларов. В 2024 году выборы в США, халявного бабла, как в 2020 году, нет на руках хомячков, но печатный станок работает на полную катушку. Так что на фоне пампа насдака и информационных атак по теме спотовых ETF, вполне могут снова разогнать крипту и снова сделать 50000% годовых. Вай нот?

8
Тупейшая система, демонстрирующая степень импульсивности битка. Сделок до фига, убыточных сделок 87%, комиссия 40$ на круг для одного битка. Тем не менее весь убыточный банкет с лихвой окупают 13% прибыльных сделок. При этом просадка в 79%, при риске 6% на сделку, вообще ни разу не проблема. Биток пинают так активно, что дичайшие комиссии окупаются. Если соотнести комиссию в 40$ со спредом евро 0.0001, то на битке возможет стоп 0.0002-0.0003. Такой стоп возможен только за счет гарантированного выноса стакана манипуляторами. Что у них получается просто великолепно.

9
Цитировать
Всего месяц назад американский рынок был в состоянии апокалипсиса, где эшелонами выгребали путы по 3800, ожидая снижение рынка на фоне опасений последствий ужесточения ДКП и деградации долгового рынка (ставки по 10-летним трежерис под 5%).

...

Участники рынка подтверждают состояние невменяемого пациента с маниакально-депрессивным психозом и резким перепадом настроений и с устойчивым убеждением, что сейчас то точно совершенно уникальное открытие. В принципе, ничего нового – не в первый и не в последний раз.

Смотрим график и на то, как далеко 3800 был от актуальных цен. На мой взгляд достаточно далеко, чтобы путы были дешманскими. Такие путы берут не потому, что верят в обвал рынка ниже 3800, а потому, что путы стоят мало и резкие снижения индекса могут их сильно подымать в цене, но краткосрочно. Стратегия простая - купить дешманские путы сильно не в деньгах, дождаться импульса вниз, сбросить путы. По технике, уже при подходе к 3800 начали бы откупать рынок, так что 3800 - крайне маловероятно, только через дешманские путы, что не отдупляет Спайделл.

Насчет апокалипсиса. Вообще-то ядерный апокалипсис и большой замес реально светили в Израиле, а потом ситуацию разрулили и апокалипсис отменили. Странно, что Спайделл вообще не в курсе таких событий. Ну и на фоне возможного апокалипсиса боты сильно дампили отдельные акции только из-за того, что хорошие отчеты компаний чуток не совпадали с мечтаниями аналитиков, взятых с потолка. Закончился сезон отчетов, который показал хорошее состояние доходов компаний, апокалипсис отменился. По Спайделлу, рынок дурной, а как по мне дурню несет Спайделл.

Ни в коем случае не используйте мнение Спайделла во время торговли!!! А если решите использовать, то строго противоположно. Спайделл ждет обвала, VIX на верхах - значит надо покупать.
;D

10
Утренний юмор от Спайделла. ;D

Цитировать
https://t.me/spydell_finance/4549

Компании из S&P 500 рекордными темпами сокращают байбэк и «заморозили» прирост дивидендов.

...

Обратный выкуп напрямую влияет на капитализацию рынка, т.к. компании являются главным покупателем на рынке с 2009 года. Снижение байбэков эквивалентно снижению рыночной поддержки.

Вот тут бы использовать логику и разум, а не клише аналитиков. Прошлый год падали, бай бэки были приличные. В этом году рост индексов, бай бэки снижаются. Может должно было бы дойти, что что-то не то с клише? Но нет. Пока не дошло. :)

11
Цитировать
Сезон отчетности американских компаний закончен – что показали?

Чистая прибыль компаний S&P 500 выросла впервые после трех кварталов снижения – плюс 2.9% г/г в 3кв23, годом ранее в 3кв22 – рост на 5.4% г/г, в 3кв21 – рост на 44.4% и снижение на 8.7% г/г в 3кв20. Относительно 3кв19 рост прибыли составил 43%.

...

https://t.me/spydell_finance/4543

Да ладно. У нас крах на носу уже второй год, а чистая прибыль выросла? :)

Но Спайделл продолжает отжигать:

Цитировать
Кризис в 2024? Нет никакого кризиса в экономике США – такого мнения придерживается консенсус прогноз инвестиционных аналитиков, объединяющий представителей крупнейших инвестбанков, хэдж фондов и профильных экономических структур.

На графике можно проследить эволюцию прогнозов инвестиционного сообщества по прибыли и выручке компаний из S&P 500. Покрытие этого индекса наиболее концентрированное, т.е. объединяются, так называемые, «лучшие умы» человечества в инвестаналитике.

Вот эти «лучшие умы» не предсказали за всю свою историю ни одного кризиса – вообще все мимо. Аналитическая выборка на графике представлена с 2011 года и за 13 лет в 11 случаях изначальные прогнозы были выше конечных оценок по прибыли, а исключением является 2018 и 2021, когда итоговая прибыль оказалась выше первых оценок. Только в одном случае первичные оценки были схожи (с небольшой погрешностью) с фактической прибылью по итогам 2017.

Ёлки палки, а кто сказал, что вообще можно что-то предсказать? ;D

Вообще нет никого, кто бы стабильно многократно что-то предсказывал относительно такого непредсказуемого процесса, как экономика США.

Спайделл обвиняет аналитиков в том, что их прогнозы не точны. А их прогнозы и не должны быть точны. Невозможно, чтобы прогнозы были точны без наличия машины времени. Прогнозы используются для манипуляции мнением биржевой толпы и со своей задачей прекрасно справляются.

Цитировать
К чему это? Прогноз прибыли на 2024 составляет сказочные 10.8% роста, что и «объясняет» памп рынков последнего месяца. Bloomberg/Reuters посчитали, что пик жесткости прошли, экономика не упала, далее снижение ставок, а если выдержали рост ставок, то и снижение тем более, а следовательно – все самое худшее позади.

...

Выручка по итогам всего 2023 может оказаться на 28.5% выше 2019, а прибыль на 41% выше, а что касается 2024 – информативные таблицы и графики, чтобы через год понять, насколько в очередной раз пролетели мимо цели.

Вот тут Спайделл подошел близко к разгадке пампа, да так и не понял зачем прогнозы. Так что и в будущем будет самоутверждаться, рвя прогнозистов как тузик грелку. Даже интересно, до него дойдет когда-нибудь, какой фигней он страдает или так и будет годами мистером очевидность, неотдупляющим, зачем нужны неисполняющиеся прогнозы, прекрасно работающие в нужную сторону для манипуляции настроением биржевой толпы.
;D

Читаю Спайделла уже как юмориста, который рассказывает в стиле Задорнова, где еще может быть хуже, чем у нас. Подбадривает, что тяжело всем, если ты не богатейка на вершине финансовой пирамиды. :)

12
Сделал быстрые расчеты на истории 2001-2009, чтобы оценить насколько быстро изменение динамики рынка гробит доходность трендовой стратегии, работающей по простому методу: откатило - покупай. На интервале проверки 2010-2011 доходность сохраняется. Потом еще два года плюсовых, хотя нужен всего лишь один год. Далее 5 лет в плюсе, три в минусе, но там динамика рынка совсем другая. Рассматривал тесты с разными целями и еще большей доходностью на интервале настройки, результаты схожие.

Из чего можно сделать вывод: изменение динамики индекса достаточно медленное, чтобы рассчитывать на прибыльный год для настройки на 9-11 годах истории с интервалом проверки 2 года.

13
Тема для заметок по теме битка, самого техничного инструмента, потому что манипулируют им технично. :)



Небольшая воскресная манипуляция биткоином с доходностью 1000%. Уровень 36400 обозначили 7 раз как поддержку. Обычно цене не дают в таких случаях опуститься на следующий уровень с шагом 100$. Покупка по 36400 со стопом 36300 и целью 37400 - это 1000% на один заход. Дошли до 34500, отбив комиссии. Вот из-за таких манипуляций и тягания битка "как по рельсам", биток можно считать самым прибыльным спекулятивным инструментом на всех рынках. Больше нигде я не видел, чтобы так легко и точно манипулировали ценой. Встречаются такие прозрачные манипуляции не часто, но в сравнении с основными валютами, биток чемпион по частоте таких манипуляций.

14
По моим наблюдениям, модели на фондовом рынке то отрабатываются в размерности 100% от размера модели, то в районе размерности 50%. Есть определенные нюансы по размерности и качеству модели, которые увеличивают вероятность до отработки размерности 100%, но эти нюансы сильно субъективны. В нескольких роликах Солодин тоже упоминал о том, что по его наблюдениям отработка происходит на 50%.

Запрограммировал трендовую стратегию, которая может ставить целью процент от размерности отката. Оптимизация на NDX показала, что оптимальный размер цели в районе 50% от размера существенного отката индекса вниз. На других инструментах еще буду проверять, но думаю и на остальных индексах и акциях результат может быть такой же. Профита в 50% хватает, народ скверится и отваливает.

15
Да, ладно. Только я написал пост про Спайделла в танке, как буквально утром до него что-то начинает доходить:

Цитировать
https://t.me/spydell_finance/4512

Уровень ставки по долларовым кредитам на пределе – какие изменения кредитной активности? Сжатия кредитования в США не наблюдается, хотя темпы роста значительно снизились.

..

Да, интегрально темпы снизились в 4-5 раз, если оценивать тренд 2013-2019, но устойчивость кредитования несколько поражает, учитывая экстремально высокие ставки. Причем, реакция экономики на финансовые условия в первом полугодии 2023 была более негативной, чем во втором полугодии 2023.

Наблюдается торможение снижения корпоративного (https://t.me/spydell_finance/4511) кредитования, чуть более высокие темпы по потребительским кредитам и все еще положительный тренд по ипотечным кредитам.

Следует подчеркнуть, что основная фаза снижения кредитов в кризис 2009 была реализована с 2010 по 2012.

Основная фаза 2010-2012? А что там было в это время с SPX? Смотрим на скриншоте и видим, рынку это кредитование было до звезды. ;D

16
Цитировать
https://t.me/spydell_finance/4510

27 октября 2023, когда американский рынок пытался проломить 4100 пунктов, -  рыночные ожидания были преимущественно медвежьими с концентрацией открытого интереса в диапазоне 3900-3950 из-за повышенного спроса на put опционы на следующий месяц. Вероятность достижения 4520 пунктов через три недели оценивалась, как нулевая (вблизи нуля).

Спустя три недели рынок на 4520 пунктах с одним из сильнейших (https://t.me/spydell_finance/4482) ралли в современной истории американского рынка. Теперь рыночные ожидания смещаются к 4700 в перспективе следующего месяца (на декабрьскую экспирацию) с новым рекордом по объему сделок по call опционам и одним из сильнейших шортсквизов, как минимум в этом году.

Три недели и разлет рыночных в 20%, а вероятность достижения 4000 пунктов через месяц оценивается, как околонулевая. Хорошая зарисовка, чтобы понять, насколько рынок тупой и вообще ничего не способен прогнозировать. Куда повели – там и «рыночные ожидания».

Консенсус аналитиков и рыночные ожидания формируются из текущих котировок плюс краткосрочная тенденция. В этом отношении прогнозная ценность всей этой байды равна нулю. Если рынок будет 4000 пунктов в декабре, и снова, вся аналитика прославляющую силу американской экономики, полетит в мусорное ведро.

Скорее наоборот – рынок следует туда, где «нулевая вероятность». Что изменилось за три недели, чтобы разлет ожиданий составил 20% по индексу – сильнейшая на моей памяти декомпрессия ожиданий? Ничего, кроме того, что риски в системе еще больше нарастают.

Разберем подробнее утверждение:

Цитировать
рыночные ожидания были преимущественно медвежьими с концентрацией открытого интереса в диапазоне 3900-3950 из-за повышенного спроса на put опционы на следующий месяц. Вероятность достижения 4520 пунктов через три недели оценивалась, как нулевая (вблизи нуля).

На скриншоте предыдущего поста можно посмотреть, сколько и каких опционов было куплено. На падении путы продают, чтобы получить максимальную премию на случай отскока вверх, потому что путы с максимальной вероятностью сгорят и премия останется у продавца пута.

Далее смотрим колы в районе 4520 и даже для близкой ноябрьской экспирации колов куплено больше 10000 для страйка 4500. Для более адекватной декабрьской экспирации куплено 90000 колов. Так что вероятность роста была далеко не нулевая и ставки были сделаны очень приличные.

В общем, Спайделл отжигает. Если факты противоречат ожиданиям Спайделла, тем хуже для фактов. ;D

17
Спустя три года после настройки с интервалом проверки 2 года.

18
Спайделл продолжает отжигать. :)

Цитировать
https://t.me/spydell_finance/4482

Безумие с элементами остервенения. Индекс S&P 500 вырос на 9.2% с 27 октября – за 12 торговых дней это один из самых сильных приростов капитализации в современной истории.

Последний раз сопоставимый рост был в октябре 2022 после того, как рынок отскребался от 3500 пунктов в середине октября. Не считая постковидного восстановления в апреле 2020, и восстановления рынков с 666 пунктов в апреле 2009, более существенный рост рынков за 12 торговых дней был: в марте 2022 – 10.3%, в ноябре 2020 – 10.4%, в январе 2019 – 10.4%, в октябре 2011 – 10.1%.

Из 6 подобных эпизодов только в одном (март 2022) столь быстрый рост был на медвежьей фазе, а в остальных случаях рынок продолжал расти.

10% за 12 торговых или 19 календарных дней – это экстраординарные показатели. Много ли тех, кто присутствует на американском рынке или интересуется этим рынком, 27 октября (когда рынок был 4100) мог бы предположить, что в середине ноября рынок пойдет штурмовать исторические максимумы, продемонстрировав подобный разгон? По крайней мере, по рынку опционов вероятность подобного события была вблизи нуля.

Подобный «разбег» на 400 пунктов ранее был с 25 мая по 13 июля 2023 (49 календарных дней), с 24 февраля по 22 марта 2022 (26 дней) и с 20 мая по 25 августа 2021 (97 дней).

Обычно столь сильные рывки происходят в условиях подтверждающих макроэкономических, корпоративных или финансовых событий, т.е. значительный приток ликвидности, хорошие отчеты бизнеса или устойчивый восходящий тренд экономики.

В этот раз ни одного, ни другого, ни третьего не прослеживается. Рынок вырос на траектории концентрации и консолидации разрушительных и деструктивных рисков в системе по мере реализации долгового кризиса.

Ожидания нормализации ДКП (то, как рост рынка обосновывают Bloomberg) – это конечно, забавно, но момент, когда начнется нормализация – дисбалансы в системе будут достаточно значительными, чтобы спровоцировать цепную реакцию.

На самом деле, чистых покупок было немного. Основной драйвер роста  - это сильнейший в 2023 шортокрыл хэджфондов, которые бодро забились в игру на понижение на ожиданиях быстрой реализации кризиса. Все будет, но эффект инерции нужно учитывать.

Цитировать
Много ли тех, кто присутствует на американском рынке или интересуется этим рынком, 27 октября (когда рынок был 4100) мог бы предположить, что в середине ноября рынок пойдет штурмовать исторические максимумы, продемонстрировав подобный разгон?

А действительно, можно ли было предполагать рост индексов?

Рассмотрим факторы, которые могли бы свидетельствовать о возможности разворота индексов вверх:
  • Прекратился активный рост золота, которое росло из-за ситуации с Израилем (первый скриншот).
  • Прекратились дампы из-за отчетности и вышли хорошие отчеты FANGAM.
  • Ситуация вокруг Израиля прояснилась и интерес к теме упал.
  • На падении SPX докупили колы и рост индекса запустил опционный рычаг. Если на падении SPX было в деньгах больше путов, то отскок SPX вверх дал на 8 ярдов больше профита у колов для ноябрьской экспирации, и на 55 ярдов для декабрьской (второй скриншот).
  • "Шортокрыл хедж фондов" - это еще один бычий сигнал. По данным CFTC крупные игроки стояли в шорт. Естественно резкий рост индексов вызовет шорт сквиз.
Факторов за рост было предостаточно. Так что предполагать отскок вверх можно было.

По технике поймать точку разворота было сложно, так как по целям могли бы просесть чуть ниже и там можно было бы пробовать откупать. А вот по новостному фону, на мой взгляд, разворот как раз таки поймать можно было бы. Сработал метод профессионалов из книг Джека Швагера - рынок разворачивают на плохих новостях, которые начинают игнорировать. Если слушать весь день CNBC или читать подробную новостную ленту, это можно было бы заметить.

Но надо ли так загоняться?

При наличии денег, колы на индексы можно было просто докупать сеткой по мере снижения. Рост индексов, скорее всего, продолжится и можно искать возможности открытия лонгов по мере развития тренда.

19
The idea is not to have to build "non-native" data sets if there is already available data. Not an issue if can't identify the problem. I can create separate workspaces for these symbols specifically for weekend use by adjusting the Last Date.

What difference does it make how the data gets into Tradestation? From the QR or from a text file that is created using data from the QR? Charts are built without problems. Real time for weekly or monthly data is not needed. If you need real time on daily charts, build 1440 minute charts.

20
During weekend only, I cannot open Daily, Weekly and Monthly charts of the following symbols in TS9.1. The message on the chart window is "Waiting for data..."

Try switching worksheet shortcuts. Changing them may result in data loading.

21
I found a workaround. I go Format Symbol and change the Last Date to last Fri and the D, W, M charts show.

But it should not be like this because all other symbols that do not have this problem, the last date is current, i.e. today Sun. If I accidentally save the chart with the Last Date setting, I may be seeing stale chart come tomorrow and onwards when I do not realise.

I can't reproduce your problem. Any graphs are built normally.

I doubt that you need real time on daily, weekly and monthly charts. Therefore, generate text files using "ASCII Maker" and build graphs based on text files. You will not have any problems and the problem with zero price will disappear.

22
Индикаторы для TradeStation / Gelium_OI
« : 10 Ноября 2023, 17:07:24 »
Пример с набором колов на акции Apple перед страйком 140, после чего цена росла с участием опционного рычага.

23
Цитировать
https://t.me/spydell_finance/4420

Снижение нормы сбережений означается, что с одной стороны пропадает ресурс под чистый выкуп финансовых активов, что неизбежно снижает денежный поток в рынок акций. С другой стороны, дальнейший рост потребления определяется в полной мере тенденцией изменения реальных располагаемых доходов населения, а с этим проблемы.

Чушь, потому что цены на рынке акций определяет дисбаланс в моменте, а не мифические потоки. Снижение сбережений - это переток сбережений из карманов одних, в карманы других. При этом все деньги остаются внутри банковской системе и могут легко использоваться для спекуляций на любых рынках, не только рынке акций.

24
Блуждающая ошибка.
За 01.11.23 история автоматически не принята, за 02.11.23 - принята.
зы
понятно, что дело "темное", больше не буду засорять эфир :)

Цитировать
В контекстное меню сервиса "Forexite History Server" добавлен пункт "Перезагрузить историю", клик по которому вызовет повторное скачивание историю с той даты, которая была начальной на момент запуска QuoteRoom.

Эфир лучше засорять. Если есть баг, то стоит его поправить. Через контекстное меню можно быстро порешать проблему, если на тиковом графике точно после импорта дыра остается. Пока не понятно в чем проблема. Сам с такой не сталкивался, но мы с вами всего два человека, которые используют эту версию.

25
Лог прикладываю.
К слову - за 30.10.23 история закачана в "QuoteRoom\History\Download\", но в базу не импортировна.
Вытаскиваю из архива ТХТ файл и через History Database - Импорт пополняю базу.

В логе:

Цитировать
31.10.2023 10:26:42  Файл загружен: 301023.7z,  размер: 209588
31.10.2023 10:26:42  Обработка файла: K:\QuoteRoom\History\Import\301023.7z
31.10.2023 10:26:42  Импорт текста: K:\QuoteRoom\History\Import\301023.7z
31.10.2023 10:26:42  Extract: K:\QuoteRoom\7z.exe -aoa e "K:\QuoteRoom\History\Import\301023.7z" | K:\QuoteRoom\History\Import
31.10.2023 10:26:42  Загрузка пропущенной истории после отсутствия котировок (History Database: TXT)
31.10.2023 10:26:42  Список файлов: #Text  30.10.2023 15:10:30 - 31.10.2023 8:26:42
31.10.2023 10:26:42  Список файлов для загрузки:
31.10.2023 10:26:42  301023.7z #Text
31.10.2023 10:26:42  last.txt #Text
31.10.2023 10:26:42  Текущий файл: 301023.7z 301023.7z #Text
31.10.2023 10:26:42  История: Импорт в базу данных: K:\QuoteRoom\History\Import\301023.txt filesize 2418212
31.10.2023 10:26:42  История: Импорт завершен успешно
31.10.2023 10:26:42  История: Перемещение файла: K:\QuoteRoom\History\Import\301023.7z -> K:\QuoteRoom\History\Download\301023.7z
31.10.2023 10:26:42  История: Удаление файла после импорта: K:\QuoteRoom\History\Import\301023.txt
31.10.2023 10:26:42  Импорт завершен

Что у вас сбоит, пока не понимаю. Используйте предыдущую версию, если она не сбоит.

26
Да в принципе не критично.
В субботу 28.10.23 база вообще глюкнула – из 8,8 Гб стала 55 Мб.
Как это произошло - не знаю, ничего не трогал.
Скачал базу по 15.10.2023, обновил, работает.

Если есть логи, то можно глянуть, что там с базой приключилось.

27
https://cryptohayes.substack.com/p/the-periphery



...

Мы не можем забывать о реальной проблеме, которая заключается в том, что во время и после глобального финансового кризиса 2008 года ФРС и все другие центральные банки снижали ставки до нуля или почти до нуля, сохраняли их на этом уровне и печатали деньги для покупки облигаций, чтобы подавлять урожайность. Результат этого был прост для пенсионных и страховых фондов, которые с их огромными пулами капитала в десятки триллионов должны получать достаточно высокую доходность от своих активов, чтобы выплачивать пособия в будущем: поиск доходности. Почему? Потому что у них есть целое поколение стариков, которые вышли на пенсию (или выходят на пенсию) и, вероятно, нуждаются в уходе за больными, оплачиваемом пенсионными и страховыми фондами. Уход за больными и стоимость жизни не растут нулевыми темпами, поэтому пенсионные и страховые фонды должны каким-то образом собирать доходы, чтобы выполнить финансовые обещания, данные беби-бумерам.

Отделы с фиксированным доходом в глобальных инвестиционных банках, являющиеся основным источником дохода для пенсионных и страховых фондов, вмешались и с радостью продали своим клиентам продукты, которые предлагали более высокую доходность. Это немного иронично, поскольку ставки были снижены до нуля и напечатаны деньги, чтобы спасти TradFi от их глупости, а они разворачиваются и зарабатывают деньги, продавая продукты, чтобы помочь учреждениям, пострадавшим от этой же политики печатания денег. Но как эти продукты могут предложить более высокую доходность, чем государственные или корпоративные облигации? Банки добились этого, внедрив опционы. Клиент продает процентный опцион и получает премию, которая проявляется в повышении доходности. Наиболее распространенным продуктом является структура вызываемых нот.

Для полноты и точности для тех, кто это понимает, я должен распечатать цитату Дэвида Дреджа, моего менеджера волатильного фонда OG:

Технически говоря, структурирующий банк заканчивает длинную серию так называемых бермудских свопций, которые они выпускают и хеджируют на основе стохастического будущего вероятностного пути дюрации, то есть вероятности даты отзыва. По мере роста ставок вероятность колла в последующие годы уменьшается, и они перемещают свои «хеджи», что приводит к продаже ванильных свопов еще дальше по сроку погашения.

Давайте вернемся к тому, что происходит на рынке свопов. Мой следующий вопрос Дреджу был: «Значит, если говорить проще, когда дилеры сталкиваются с моментом, когда моя модель оказывается в жопе, они все спешат продать греческую облигацию, что на спотовом рынке приводит к продаже долгосрочных облигаций?»

Дредж ответил: «По мере того, как медвежий круче ослабевает, дилеры продали слишком много свопов с внутренними плательщиками, и они обнаружат, что у них перепроданы внутренние vega и недопроданы облигации (технически недооплаченные свопы, но та же разница)».

Под маской рекордных прибылей скрывается бомба замедленного действия, спрятанная в недрах глобальных банков «слишком больших, чтобы обанкротиться». Я говорю о таких компаниях, как JP Morgan, Goldman Sachs, BNP Paribas, Nomura и т. д. Они продали эти продукты на триллионы условной стоимости отчаявшимся пенсионным и страховым компаниям, а теперь обнаружат, что хлынут убытки, превышающие Three Arrows Capital. Чтобы подстраховаться и остановить кровотечение, все эти банки должны торговать одинаково. Чем больше они хеджируют, тем больше теряют. Все это происходит из-за усиления медвежьей тенденции, которое является прямым результатом политики ФРС и глобальных центральных банков. Поговорим о человеческой многоножке TradFi.

Масштабы проблемы частично незаметны для глобальных банковских регуляторов. Эти продукты торгуются на двусторонней внебиржевой основе. Банки обязаны сообщать об одних вещах, а не о других. Банки и их клиенты делают все возможное, чтобы юридически замаскировать риски. Банки хотят получать более крупные бонусы, основанные на бухгалтерской прибыли, за счет увеличения риска, а клиенты не хотят признаваться в своей неплатежеспособности. Это полная помойка сознательного невежества. В результате никто не знает, при каких процентных ставках все разорятся или каковы могут быть размеры убытков. Но будьте уверены, граждане мира: ваш центральный банк напечатает все необходимое, чтобы спасти грязную бумажную финансовую систему, когда она окажется на грани краха.

Мы знаем, что происходит что-то необычное, поскольку волатильность облигаций, измеряемая индексом MOVE, растет вместе с доходностью. Это говорит мне о том, что продажи порождают новые продажи, которые растут в геометрической прогрессии. Именно это и вызывает повышенную волатильность. И вдруг на рынке произойдет КЛАБУМ! И словно из ниоткуда всплывет мертвый труп системно важного игрока TradFi.

Индекс MOVE (белый), доходность по 2-летним минус 10-летним облигациям (желтый)

ila_rendered

Они выглядят очень взаимосвязанными.

ФРС это знает, поэтому они изо всех сил стараются раскрутить историю о том, что их политика действует с задержкой и поэтому им необходимо сделать паузу, чтобы «изучить последствия». Как долго вы собираетесь сидеть и ждать, сэр Пауэлл? Настоящая причина, по которой они делают паузу, заключается в том, что, хотя повышение ставок, как мы надеемся, предотвратит усиление медвежьей тенденции, региональные банки США снова начнут терпеть неудачу, если ФРС продолжит повышать ставки. Помните, что вкладчики скорее предпочтут пользоваться услугами ФРС и зарабатывать 5,5% или больше, чем сохранять свои депозиты, приносящими гораздо меньший доход, и рисковать своим банком обанкротиться. Региональные банки в заднице – но вместо отбойного молотка из-за непрерывного повышения ставок ФРС, это происходит медленно и ритмично, поскольку медвежий круче надвигается. Кроме того, позвольте мне напомнить вам, что банковская система США несет около 700 миллиардов долларов нереализованных убытков по казначейским облигациям США. Эти потери будут ускоряться, поскольку цены на долгосрочные облигации продолжают падать.

ila_rendered

ФРС и США вмешаются, чтобы массово спасти региональные банки, как только еще несколько обанкротятся. Власти продемонстрировали это ранее в этом году на примере Банка Кремниевой долины, Первой Республики и так далее. Но во что рынок пока не верит, так это в то, что весь баланс банковской системы США де-факто гарантирован государством. И если рынок, а точнее рынок облигаций, придет к такому мнению, инфляционные ожидания упадут до ЛУНЫ, а цены на долгосрочные облигации упадут еще больше.

Смысл этого путешествия в то, что такое медвежий крутящий момент и как он трахает банки, призван объяснить вам, почему долгосрочные ставки будут расти очень быстро и рефлексивно. Это также иллюстрирует еще одну проблему, стоящую перед ФРС и Казначейством США.



Практическая польза этой информации: если ГКО будут продолжать лить, некоторые банки могут либо навернутся, либо банкиры пойдут к ФРС и убедительно попросят прекратить подымать ставки. Навернутся банки - индексы вниз, ФРС точно на паузу. Не навернутся, наблюдаем рост доходности ГКО и следим за тем, что будет говорить Пауэлл.

28
Цитировать
Среднегодовая доходность лучших хедж-фондов США варьируется в зависимости от года и конкретных рассматриваемых фондов. Согласно индексу Barclay Hedge Fund Index, который отслеживает чистую доходность более чем 3000 фондов, средний хедж-фонд за последние пять лет до 2021 года получил чистую годовую доходность в размере 7,2% при коэффициенте Шарпа 0,86 и рыночной корреляции 0,9. Однако 50 крупнейших хедж-фондов за тот же период получили совокупную годовую доходность в размере 15,5%, что более чем в два раза превышает средний показатель по отрасли и лишь на несколько процентных пунктов отстает от S&P 500.

Цитировать
Согласно результатам поиска, c момента включения в индекс 500 акций в 1957 году по 31 декабря 2022 года среднегодовая доходность составляет 10,15%. За последние 20 лет (с 2002 по 2022 год) среднегодовая доходность S&P 500 составляет 8,19%. С 2012 года средняя доходность S&P 500 составляет 12,84%. Историческая среднегодовая доходность S&P 500 с момента его создания в 1957 году и до конца 2021 года составляет около 11,88%.

Цитировать
Согласно результатам поиска, среднегодовая доходность индекса Nasdaq 100 за всю историю индекса составляет 17,5%. Однако среднегодовая доходность за последние 25 лет составляет 16,4%, за последние 10 лет — 18,7%, а за последние 5 лет — 16,4%. Другой источник показывает, что по состоянию на 14 апреля 2023 года доходность индекса Nasdaq 100 составляла 19,56%.

Можно ли использовать доходы фондов, которые торгуют почти без рисков, со стратегями, которые используют рычаг стопы и могут закрывать год  с приличными убытками? Думею нельзя. Слишком разная математика управления капиталом. А вот если взять десяток диверсифицированных стратегий и смотреть их общий годовой итог, то использовать доходы фондов как некую шкалу доходности и риска, вполне оправдано.

29
на диске свободно 407 Гб. Меня проблема с историей не напрягает, но любопытно - этот глюк только на моей машине?
Причем с момента устанвки QuoteRoom 2023.20.2101 ничего в Win не менял/дополнял (анивирусы, файерволы и т.п.)
ps
Переустановил QuoteRoom - посмотрю, что будет.

В 2101 ничего принципиально в плане закачки истории не менялось. Возможно это был единичный глюк. Причина проблемы по логам не понятна. В логах написано, что все нормально, история загружена. У вас на скриншоте нет даже списка символов в редакторе. Что-то перекосило, а что, не понятно.

30
Скорее всего, единичный сбой. Без логов разбираться не с чем....
Папку Log приложил.

21.10.2023 11:13:16  Файл загружен: 201023.7z,  размер: 208782
21.10.2023 11:13:16  Обработка файла: K:\QuoteRoom\History\Import\201023.7z
21.10.2023 11:13:16  Импорт текста: K:\QuoteRoom\History\Import\201023.7z
21.10.2023 11:13:16  Extract: K:\QuoteRoom\7z.exe -aoa e "K:\QuoteRoom\History\Import\201023.7z" | K:\QuoteRoom\History\Import
21.10.2023 11:13:16  История: Импорт в базу данных: K:\QuoteRoom\History\Import\201023.txt filesize 2315558
21.10.2023 11:13:16  История: Импорт завершен успешно

Проверьте, хватает ли места на диске, где расположена база QR. Судя по логу, скачивание и импорт выполняются нормально.

31
Выложил архив с QuoteRoom 2023.10.2102.

Изменения:
  • В настройки сервиса "History Database" добавлена группа параметров, отвечающая за автоматический импорт истории из текстовых файлов с одноминутной историей в формате TradeStation, которую можно создавать с помощью советника Gelium_Exporter для MT4 или Gelium_Exporter для MT5. Время баров должно быть в часовом поясе GMT1.

32
Win 10x64 (копроративная), QuoteRoom_2023.20.2101.
15.10.23 установил QuoteRoom_2023.20.2101 и проявился ежедневный глюк с историей.
История загружена – файл «2010223.7z» находится в \QuoteRoom\History\Download\
Но фактически история не импортируется, из архива достаю «201023.txt» и импортирую историю.
У QuoteRoom_2023.06.2100 такого не было.

Скорее всего, единичный сбой. Без логов разбираться не с чем. Днем выложу версию, которая автоматически импортирует историю из текстовиков. Текстовики можно генерировать с помощью Gelium_Exporter. Желающие, для надежности могут настроить себе связку с МТ4, пока я не найду время сделать более надежный скрипт загрузки истории на сервер.

33
История за 17.10.2023 - файл "171023.7z" размер маленький 98 Кб, не распаковывается.

Перезакачал. Пока нет времени улучшить закачку на сервер, но в планах дело это есть...

34
Выложил архив с QuoteRoom 2023.10.2101.

Изменения:
  • В контекстное меню сервиса "Forexite History Server" добавлен пункт "Перезагрузить историю", клик по которому вызовет повторное скачивание историю с той даты, которая была начальной на момент запуска QuoteRoom.
  • Пока история не загружена, анимированная иконка в трэе вращается более быстро.
  • Во встроенном браузере открывается https://www.traderoom.org/traderoom.



I posted an archive with QuoteRoom version 2023.10.2101.

Changes:
  • The “Reload history” item has been added to the context menu of the “Forexite History Server” service; clicking on it will cause the history to be re-downloaded from the starting date when QuoteRoom was launched.
  • While the story is not loaded, the animated tray icon rotates more quickly.
  • Opens https://www.traderoom.org/traderoom in the built-in browser.

35
Индикаторы для TradeStation / Gelium_OI
« : 14 Октября 2023, 18:01:39 »
Индикатор Gelium_OI показывает под графиком диаграмму общего объема открытого интереса колов сверху (синяя линия) и путов снизу (красная линия). На самом графике для разных страйков наиболее ярко синим цветом указывается максимальный набор объема колов, красным цветом - максимальный объем набора путов. Чем меньше изменение объема за сутки, тем менее яркий цвет.

Рассмотрим пример AMC. Средний график на первом прилагаемом скриншоте: четко виден страйк 40, на который брали много колов AMC и выше которого гнали цену, потому что колы ушли из-за пампа в деньги и маркет мейкеры были вынуждены покупать акции для хеджирования риска.

Второй прилагаемый скриншот - итог экспирации AMC 18 июня. До экспирации часть колов распродали - с максимума 597К открытый интерес опустился на 395К. Уровень 40, удержали. На страйк 40 были взяты основные объемы опционов, которые принесли огромную прибыль (третий скриншот).

36
Обновил стратегии: https://gelium.net/forum/index.php?board=130.0
По ходу работ будут еще обновления и добавлена стратегия GT_Trend.

37
Ролик: Купил ЗОЛОТО почти без риска потерь | Солодин LIVE

Может в ожидании рецессии, а может перед нападением на Израиль, скупались опционы на золото, что вовремя обнаружил Солодин.

38
There is a time before MT5 move over to a new trading day, i.e., 00:00. There is a lull in quotes. During this time, someone run for stops. I had mine NZD stop placed a fair distance away and it was triggered. I have another broker and there was no run there, I did not have a NZD position there. So the few minutes before 00:00 and after is problematic. Agree that avoid auto strategies. I would say in all MT4/5 platform.

Examples with erroneous data for 2019 are quotes that were not available from other brokers. These are not overnight spread moves when the futures exchange is closed. This is precisely erroneous data that was poorly imported into the MT5 database.

39
Историю AvaTrade мз МТ5 не стоит использовать для настройки стратегий, так как на ней попадаются левые спайки? которых нет у других брокеров.

40
Пока без тиковых гэпов. Заметно, что AvaTrade не особенно нуждается в конкуренции по условиям торговли.

Страницы: [1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 159