Торговая модель "Прорыв уровня поддержки/сопротивления".

Подробное описание торговой методики будет опубликовано после завершения перерасчетов в 2014 году. Пока доступны только примеры.



Примеры.



Развернутый пример 1

На дневном долгосрочном графике мы имеем широкий боковой диапазон с границами в районе 1526-1795:


В среднесрочном плане формируется модель "Консолидация":


Средней точкой может выступать как уровень 1554.8, так и уровень 1526.7. Поскольку в долгосрочном плане мы имеем нисходящий тренд с трижды протестированным уровнем поддержки в районе 1525, а цель модели консолидация находится ниже уровня поддержки, имеет смысл рассматривать пробитие именно долгосрочного уровня поддержки, так как ниже его располагаются стопы и на его пробитии будут работать очень крупными объемами. В тоже время, поскольку уровень 1525 неоднократно тестировался, при подходе цены к нему будет повышенная волатильность, так как в зоне 1525-1540 будут пробовать совершать покупки в расчете на возможный разворот тренда и возврат цен в район 1725.


Покупатели действительно начали совершать покупки в районе 1541, выбив при этом стоп короткой позиции. Далее модель "Консолидация" становится не актуальна, уступая место модели "Третья волна":


Повышенная волатильность, при подходе к уровню 1526, остается актуальной. Если входить с коротким стопом при пробитии поддержки модели "Третья волна" или уровня поддержки 1526.7, попытки покупателей легко могут выбить короткий стоп. Поэтому происходящее на рынке в такой ситуации необходимо контролировать внутри дня. Так же необходимо учитывать, что многие дилинговые центры исполняют ордера при пробитии долгосрочных уровней с проскальзыванием в 50-100 пунктов, что будет весьма накладно, если в итоге из-за недосмотра короткая позиция с такой большой целью не будет удержана.

Если обратить внимание на то, что происходило внутри дня, попытки покупок в районе уровня поддержки действительно были:


Что интересно, покупки от уровня 1528.7 со стопом ниже 1526.7 были рентабельны, так как стоп был очень мал и даже такой относительно небольшой откат вверх имел рентабельный PF.

Дальнейшие продажи были достаточно большие, чтобы целевой уровень был отработан всего за пару дней:



Развернутый пример 2

Третья волна.

Первый вход - пробитие диапазона 1.5029-1.5258 вверх (красные линии). В дальнейшем движение вверх не получило быстрого развития и курс "завяз" в диапазоне 1.5215-1.5409 (зеленые линии). В этом диапазоне сформировалась малая модель "Третья волна" вниз. Продажа на второй волне была закрыта стопом. Далее диапазон был пробит вверх с целью в районе 1.5623. Цель была отработана.

Этот пример хорошо характеризует моменты с высокой волатильностью, но относительно малыми хождениями. Курс часто "мечется" туда-сюда. Занять хорошую позицию, с хорошей целью, достаточно сложно. В такие моменты хорошими могут оказываться входы не на пробитии, а на опережение.

Развернутый пример 3

На дневном долгосрочном графике мы имеем широкий боковой диапазон с границами в районе 1525-1795. В среднесрочной перспективе есть два нисходящих тренда размерностью 1232 и 1282 пункта соответственно:

13-02-11-xau-sr-1w

В течение 9 дней курс золота находился в узком диапазоне, который расположен ближе к верхней границе среднесрочного уровня сопротивления в районе 1695. Попытка прорыва локальной консолидации вверх завершилась возвратом курса в границы консолидации:

13-02-11-xau-sr-2

Теперь можно предполагать попытку прорыва курса вниз с расчетом на продолжение среднесрочного нисходящего тренда с целью в районе 1555 или ниже, в район 1526:

13-02-11-xau-sr-3

Прорыв произошел достаточно быстро, после дня с узким диапазоном. Дальнейшее движение развивалось без больших контртрендовых откатов. Первое наращивание позиции осуществлялось на прорыве уровня 1626. Этот уровень хорошо просматривается на дневном графике как уровень поддержки. Следующее наращивание - продажа на базе откатного пирамидинга (пока не описан на сайте). Внутри нескольких дней сформировалась небольшая модель продолжения тренда:

13-02-11-xau-sr-4

Поскольку тренд был достаточно сильный и сформировалась локальная модель "Третья волна" вниз, наращивать позицию можно было на пробитии локального уровня поддержки. Закрытие всех позиций осуществлялось по достижению уровня 1555 по той же причине: сильный быстрый тренд размерностью более 1400 пунктов с ясно видимой среднесрочной целью. В перспективе можно было рассчитывать на продолжение тренда в район 1525. Однако для такого сильного тренда фиксация прибыли в райне уровня 1555 была максимально вероятна.

Развернутый пример 4

Прорыв уровня П/С.

Продажа после пятидневной консолидации. Малый диапазон двух последних дней - хороший сигнал для входа.

Развернутый пример 5

Прорыв уровня П/С.

Новостной фон - мощная рекламная компания дефолтов стран PIGS.

Покупки ранее по трех волновой модели не было, так как неделя до праздников и неделя после праздников - плохое время для занятия позиции. Колебания были слишком растянуты во времени, чтобы быть хорошим сигналом для покупки.

Развернутый пример 6

Пятого апреля 2000 года, наблюдая за снижением курса GBP/USD, нас бы очень интересовал факт пробития уровня 1.5465. Нашей целью была бы продажа фунта по цене 1.5464 с коротким стопом выше отката на уровне 1.5505.

gbp-0-i1

По внутридневному графику понять наличие такого интереса нельзя, поэтому вспомним, что в этот год ввели евро и посмотрим график большего периода:

gbp-0-i1

Наличие трех волн и хорошего уровня поддержки сулит нисходящей тренд с целью в размере 1327 пунктов. Соотношение цели к стопу составляет 1:28 (Profit Factor = 28).

Пробитие уровня произошло, затем целевой уровень был отработан:

gbp-0-i1

Для души и разума.

Один миссионер где-то в тропических районах попытался произвести впечатление на прихожан, пригласив некоторых из них на борт легкого самолета для воздушной прогулки. Самолет облетел их деревни, холмы, леса и реки. Время от времени пассажиры выглядывали из окон, но в основном, казалось, полет не вызывал у них никаких эмоций.

Далее...

На летном поле люди покидали самолет молча, ни слова не говоря о своих впечатлениях. Стремясь хоть что-нибудь от них услышать, миссионер воскликнул:

- Как это было здорово! Только подумайте, чего добилось человечество! Мы с вами поднялись высоко в небо, выше домов, деревьев, гор и смотрели на них сверху!

Но его слушали бесстрастно. Наконец кто-то сказал:

- Насекомые тоже так могут. И, более того, они счастливы!




Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.