2023.05 | Предвыборный тренд фондовых индексов США

[Gelium]

Технической целью может быть уровень 4600, после которого пойдут на штурм ATH 4805.

[Gelium]

Дальнейшая схема по SPX может быть такой: потоптаться при подходе к ATH, пробой ATH с первой долгосрочной целью 5450. Может дадут откат на 30% для набора лонгов, может не дадут.

В эту пятницу под экспирацию колов на 12 ярдов. Если снова не будет отката вниз с четверга по вторник, будет снова бычий сигнал. В прошлый раз на экспирации колов на 61 ярд отката не было и индекс продолжит рост.

[Gelium]

У NDX схема схожая. Первая долгосрочная цель после пробоя ATH - 20000. Может дадут откат на 30% до пробоя ATH, может не дадут.

Индекс взлетел сильно и сильный откат пока маловероятен. Но если сильно завалят, то уже в районе 12300 будут скупать, так как с целью 20000 и стопом ниже низов 2022 года PF будет 4 и выше.

[Gelium]

По мере подхода к ATH, спекулянты зафиксировали убытки, крупняк профит. Число открытых контрактов всё ещё достаточно большое, но наращивать объемы в районе ATH нет желания ни у крупняка, ни у спекулянтов.

В конце недели экспирация колов на 6 ярдов, в сентябре пока колов на 22 ярда. Ставлю на то, что постоим в диапазоне в районе ATH, пока народ не определится с тем, куда гнать дальше индекс. По статистике, в октябре бывают наиболее активные хождения. Так что можем жевать сопли вплоть до сентября, октября. На жевании тоже делают хорошие деньги.

[Gelium]

До начала торгов в пятницу под экспирацию было колов на 16 миллиардов долларов больше, чем путов. Если с четверга по вторник режут хеджи, будет откат SPX вниз. По итогам торгов пятницы, откат начался.

[Gelium]

До начала торгов в пятницу под экспирацию было колов на 16 миллиардов долларов больше, чем путов. Если с четверга по вторник режут хеджи, будет откат SPX вниз. По итогам торгов пятницы, откат начался.

С четверга по вторник снизились на 2.2%. После заседания и интервью Пауэлла снова погнали индексы вниз.

[Gelium]

Russell 2000 - долгосрочная консолидация.

[Gelium]

Если чисто по технике, то возможны два сценария. Распродажи индексов сменятся покупками, небольшой откат у сопротивления и далее рост на ATH. Второй вариант - при подходе к последнему сопротивлению снова начнут шортить и умудряться загнать индексы на новые локальные минимумы. Тогда сформируется 3W вниз и вниз сходят хорошо.

[Gelium]

Зона 4200 для SPX может быть зоной подбора - 50% откат от последнего восходящего тренда и предыдущий уровень сопротивления. Разворачивать рынок покупками не стоит, но присмотреться можно. Если проваливают с ходу 4200 и валят дальше вниз, то повалиться могут знатно и тогда уже присматривать шорты и путы стоит.

[Gelium]

Крупные игроки ликвидировали свой гигансткий лонг во фьючерсах на SPX. За одно и на NDX. Отработка консолидации NDX вверх заканчивается там, где может начать формироваться третья волна вниз на SPX и NDX. Крупные игроки похоже решили понаблюдать, куда погонят цену - к ATH или в район поддержки 2022 года.