Автор Тема: 2012 | Комментарии к текущей ситуации  (Прочитано 218285 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Анвар

  • Участник клуба
  • *
  • Сообщений: 509
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1120 : 16 Ноября 2012, 14:42:31 »
Понятно, у вас  по индексам нет нет наблюдений?, по моему сипи 500 самый техничный( я сужу только по последней модели )

Оффлайн ihaar

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 1 067
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1121 : 16 Ноября 2012, 15:12:15 »
Почему цель 1700,8 ?
Анвар, да, ошибся, спасибо.
в наше время без куркулятора мозг уже отказывается производить простейшие математические действия  ;)
1670.8 + 20п отступ + 10п спрэд = 1673.8

Павел, или для золота отступ 13 всё ещё актуален? (просто я смотрю и в в вашем экселевском расчётном файле, и в мтс уже вроде везде унифицировано 20 пунктов для всего)

Gennadiy

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1122 : 16 Ноября 2012, 16:24:49 »
Понятно, у вас  по индексам нет нет наблюдений?, по моему сипи 500 самый техничный( я сужу только по последней модели )
Только стоп  очень большой получается, если работать на пробой , около 2000 пунктов если котировки , два знака после запятой.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1123 : 17 Ноября 2012, 01:49:23 »
Понятно, у вас  по индексам нет нет наблюдений?, по моему сипи 500 самый техничный( я сужу только по последней модели )
Только стоп  очень большой получается, если работать на пробой , около 2000 пунктов если котировки , два знака после запятой.

Да, S&P очень техничный. Если посмотрите историю с 1990 года, то цели и модели там отрабатывались очень хорошо. Стоп может быть и меньше, все зависит от того где входить. Если хотите работать и на индексе, не ленитесь делать разметку и расчет стопов с помощью Gelium_Trader. Индексы в MT4 есть у https://www.forextrade.ru. Достаточно удобно, хотя есть отрицательные свопы. У них же есть платформа GFT - CFD Trader. Там больше наворотов и инструментов. Не разбирался с текущей версией. Нет на это времени. Пару лет назад смотрел GFT. Терминал как рождественская ёлка был. Все рябило в глазах в самом худшем смысле. Так что для тренировки ума с помощью индексов пока хватает MT4.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1124 : 18 Ноября 2012, 12:39:36 »
Золото.



Возможно сформируется 3w вниз.

Фунт.





Активность низкая. Возможно откатят к уровню сопротивления 1.5913. Пока нисходящий тренд сохраняется. Явных сигналов разворота нет.

В долгосрочном плане снижение приближается к 50%. Посмотрим, будет ли интерес к покупкам в этом районе.

Евро.





Евро откатила к пробитому ранее уровню поддержки на 30%. Общая ситуация аналогична ситуации с фунтом.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1125 : 22 Ноября 2012, 05:23:56 »
Золото.



Модель 3w вниз не сложилась. Курс в диапазоне 337 пунктов. Пока не виден хороший потенциал для рывка в какую-либо сторону.

Фунт.



Слабая динамика сохраняется. Если такая ситуация длится достаточно долго, складывающаяся в итоге модель имеет очень хорошую скорость развития. Это стоит учитывать при принятии решений об откатном пирамидинге.

Евро.



Маленькая (нерентабельная) модель 3w с целью в районе уровня сопротивления, где могут снов начать продажи.

Иена.



Иена похоже начинает выходить из литургического сна. Цели малые, но хоть какая-то динамика.  ;)

S&P.



Как и писал Spydell - деньги дошли до дилеров и на фоне выходящих плохих новостей дилеры дали пинка рынку вверх. На отработке консолидации вниз и ожидании свежего вливания ФРС, кое кто очень хорошо вошел в рынок.  ;)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1126 : 22 Ноября 2012, 05:33:06 »
На тему золота:

Цитировать
Фонды Джорджа Сороса и Джона Полсона агрессивно наращивают позиции в золоте. От них не отстают и менее именитые инвесторы. Вложения в золотые биржевые фонды (ETF) в понедельник достигли рекордных 2604,2 т, или $145,1 млрд, сообщает Bloomberg. По данным Всемирного золотого совета, это больше, чем золотые резервы любой страны, за исключением США и Германии

 
В этом году инвесторы через ETF купили 247 т золота — больше, чем годовая добыча в США. Крупнейший такой фонд — SPDR Gold Trust с активами 1342,2 т. Позиция хедж-фонда Полсона Paulson & Co. в SPDR Gold Trust оценивается в $3,67 млрд, а Soros Fund Management Сороса в III квартале увеличила позицию в этом фонде на 49%, свидетельствуют их отчеты. Позиция Soros Fund Management оценивается в $221,7 млн.

Полсон давно известен как крупнейший инвестор в золото, его фонды в 2011 г. держали самую большую позицию в SPDR Gold Trust. Однако другие инвестиции Полсона в тот год принесли значительный убыток, и ему пришлось продать часть золота. Это способствовало обвалу цены с рекордных $1921,15 за унцию в сентябре 2011 г. Тогда многие инвесторы продавали золото из-за кризиса ликвидности, вызванного обвалом рынков после снижения кредитного рейтинга США. Золото тогда подешевело до $1530 за унцию, и цена держалась у этой отметки до лета. Новую волну роста вызвала Федеральная резервная система (ФРС) США, решив провести третий раунд количественного смягчения.

Центробанки всего мира закачивают в финансовую систему все новую ликвидность, обесценивая деньги и направляя инвесторов в защитный актив — золото, говорит Дэвид Фуллер, издатель инвестиционного бюллетеня Fullermoney Global Strategy. После скачка в конце лета — начале осени цена скорректировалась и теперь, похоже, готова возобновить рост, следующий год будет благоприятным для золота, полагает он.

Сами центробанки также покупают золото: за январь — сентябрь они увеличили резервы на 351,8 т (данные Всемирного золотого совета). Банк России вчера сообщил, что в октябре нарастил запасы на 100000 унций, или 0,3%, до 936,2 т.

Цена золота росла 11 лет подряд, с начала года она прибавила 11%. По консенсус-прогнозу Bloomberg, цена будет расти и в 2013 г., медианный прогноз на конец следующего года — $1925.

Вкладываться в золото инвесторов побуждает и ситуация в США, которым предстоит решить проблему фискального обрыва. «Мы рассматриваем золото как страховку против глупостей политиков. Сейчас хорошее время, чтобы укрепить портфели реальным активом вроде золота», — сказал Bloomberg Майкл Мьюлэйни, директор по инвестициям Fiduciary Trust in Boston.

Использована информация WSJ, FT

https://kroufr.ru/content/view/9965/1/

На тему Иены:

Цитировать
Банк Японии оставил ключевую учетную ставку без изменений - на уровне 0,0-0,1%. Такая информация содержится в материалах кредитной организации. Решение о сохранении целевой процентной ставки по займам overnight на прежнем уровне было единогласно принято по итогам состоявшегося сегодня голосования членов правления банка. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков.

При этом японский ЦБ приостановил программу смягчения монетарной политики в преддверии декабрьских выборов. В сентябре и октябре 2012г. японский ЦБ дважды расширял программу скупки активов, поскольку замедление мирового экономического роста и дипломатический конфликт с Китаем, оказавший давление на японских экспортеров, не оставляют шансов для быстрого восстановления экономики Японии, благосостояние которой во многом зависит именно от экспорта.

Программа скупки активов и кредитования была увеличена в сентябре на 10 трлн иен (127 млрд долл.) - до 80 трлн иен и в октябре - на 11 трлн иен (160 млрд долл.), до 91 трлн иен. Данные средства предназначены для выкупа государственных облигаций и казначейских векселей со скидкой. Срок действия программы был продлен до декабря 2013г.

Банк Японии провел четыре раунда смягчения монетарной политики в 2012г., каждый раз расширяя программу скупки активов, на фоне слабости экспорта и промпроизводства и опасений погружения экономики в рецессию. По итогам состоявшегося заседания Банк Японии оставил прогнозы по росту экономики на прежнем уровне, сообщив, что показатели экспорта, промпроизводства и капзатрат будут оставаться слабыми ввиду замедления мирового экономического роста.

Напомним, что валовой внутренний продукт (ВВП) Японии в реальном выражении за III квартал 2012г., по предварительным данным, сократился на 0,9% относительно II квартала с.г.

В опубликованных в начале октября 2012г. материалах заседания управляющего совета Банка Японии отмечалось, что эксперты японского ЦБ не исключают начала рецессии в стране.

"Исходя из существующих тенденций, можно утверждать, что экономика вошла в фазу рецессии", - говорится в документе. Виной тому замедление экономик основных торговых партнеров Японии - Китая, ЕС и США. Возвращение экономического роста станет возможным только в начале 2013г.

https://kroufr.ru/content/view/9963/1/

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1127 : 23 Ноября 2012, 06:07:30 »


Серебро очень осторожно подрастает.



По золоту ситуация неоднозначная. Можно рассматривать ситуацию и как диапазон, и как консолидацию, и в добавок небольшую ГП вверх можно найти. Хорошим подтверждением направления вверх был бы рост в район сопротивления, откат и дальнейшее пробитие уровня сопротивления. Посмотрим, будут ли подсказки такого рода.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1128 : 23 Ноября 2012, 16:20:10 »
_ttps://www.itinvest.ru/analytics/reviews/world-markets/7276/

Цитировать
Протокол последнего заседания Резервного банка Австралии звучит мягко и намекает на будущее продолжение смягчения; аналогичный документ Банка Англии показал, что один из членов правления (Дэвид Майлс) уже сейчас голосовал за расширение программы количественного смягчения – однако поддержки у коллег не нашёл, к тому же документ содержит ясное заявление о маловероятности снижения ставки в обозримом будущем.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1129 : 24 Ноября 2012, 11:04:26 »
Золото.



Золото без лишних намеков пробило сопротивление. Возможно общий алгоритм повторился в очередной раз: вброс в СМИ информации о Соросе, Полсоне и золоте, серебро растет чуть раньше золота, резкий подскок цен на золото и серебро.



Если с целью роста цен на серебро все понятно, то у золота есть варианты. Либо пройти 600 пунктов к уровню сопротивления в районе 1795, либо отработать рост на 337 и только потом двинуться выше. Общая ситуация пятницы, как мы увидим далее, - это общее ослабление доллара. Если общее ослабление доллара сохранится, то тренд по золоту может быть без значительных откатов.

Подобрали золото на 50% откате. Долгосрочная цель по золоту может быть в районе 1900:



Фунт.



Пока модель разворота не сформирована, но уже сейчас стоит рассматривать возможность долгосрочной покупки фунта.

Евро.



Небольшую 3w вверх отработали. Выше есть уровни сопротивления. На подходе к ним могут откатить. Если без откатов пойдут в район 1.3137, значит закладывается хороший тренд. В этом случае стоит рассматривать более долгосрочные цели.

S&P.



Тоже в пятницу рванул вверх.

Нефть.



На мой взгляд, разворот вверх по нефти произошел. Макулатуру будут печатать и США, и ЕС. Бензин всем нужен. Лично для меня это достаточные основания, чтобы рассматривать долгосрочную покупку нефти.

Оффлайн ihaar

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 1 067
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1130 : 28 Ноября 2012, 18:03:18 »
золото
а не рисуется ли тут 3W с целью на пробой недавнего хая?
второй вариант - диапазон 494 вверх туда же


Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1131 : 28 Ноября 2012, 19:04:24 »
золото
а не рисуется ли тут 3W с целью на пробой недавнего хая?
второй вариант - диапазон 494 вверх туда же

Возможно. Высокая волатильность. Думаю стоит ждать более сильных сигналов для золота.



На евро может сложиться модель 3w вниз.

Оффлайн ihaar

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 1 067
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1132 : 28 Ноября 2012, 19:29:22 »
На евро может сложиться модель 3w вниз.
да, ситуация неоднозначная.
однако означает ли это что мы не должны выставлять лимит для входа на опережение, а при подходе к уровню пробоя ставить ордер на пробой? ведь модель формируется и условия вроде как соблюдаются, а значит мы вроде как системные трейдеры должны следовать алгоритму  :D

пс. кстати, постараюсь завтра в ветке по СОТ отписаться, экспериментирую с вычислением процента быков/медведей в открытом интересе.
вроде картинка на евро рисует рост медвежих настроений влиятельной публики ) интересно проверить в реальном времени

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1133 : 29 Ноября 2012, 13:12:34 »
На евро может сложиться модель 3w вниз.
да, ситуация неоднозначная.
однако означает ли это что мы не должны выставлять лимит для входа на опережение, а при подходе к уровню пробоя ставить ордер на пробой? ведь модель формируется и условия вроде как соблюдаются, а значит мы вроде как системные трейдеры должны следовать алгоритму  :D

И для евро, и для фунта возможно продолжение нисходящего тренда. IMHO.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1134 : 30 Ноября 2012, 04:39:42 »




На мой взгляд, при низкой активности слишком активно подрастают и евро, и фунт. Пока не будет явных сигналов торможения или короткой модели разворота вниз, вход на опережение вниз рассматривать не буду. IMHO.

Gennadiy

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1135 : 01 Декабря 2012, 20:36:11 »
Интересно в преддверии дебатов про фискальный обрыв , куда эту страшилку трендеть будут , по DXY такая H&S вырисовывается неоднозначная. Знаю , что инструмент синтетический , но фьюч  на индекс то всё равно торгуется . Золото то может не зря продавливают  , чтобы космос не улетело  ,  а то сипи и доу  с яблогрызками не на , что выкупать будет :)

И ещё хочу напомнить про пост SPYdellа , всё правильно человек описал и про евро по 1.300 , в теме человек 8).

И вот из того же его поста цитата
Цитировать
Опять же, точные данные будут 14 ноября, но в ноябре-декабре на рынок может прийти более 120 млрд, наибольший объем в декабре
Так то  и валюты и золото может  что то будут формировать вверх .

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1136 : 02 Декабря 2012, 14:59:49 »
Золото.



Пробитие поддержки 1704.5 может привести к тестированию поддержки в районе 1672. Если есть долгосрочный интерес у крупных покупателей, то начнут снова покупать при подходе к 1672. Если уровень 1704.5 устоит и начнут откупать от него, тоже хорошо. Значит в районе сопротивления можно будет рассматривать варианты для входа вверх. IMHO.

Фунт.



Активность низкая. Вверх фунт выглядит слабее евро. Пока не вижу достаточных для торговли сигналов. Создается впечатление, что ожидается какое-то решение. Пока оно не принято, основные игроки ждут.

Евро.



Рост за три недели на 365 пунктов без явного замедления, которое, кстати, хорошо было видно во время предыдущей большой модели 3w на Gelium_Days. Может я и ошибаюсь, но всё же что-то ждут... Можно конечно продать на опережение, но лично я пока тоже подожду дополнительных сигналов. Если ошибаюсь и тренд резко развернут вниз, то у меня еще будет вариант продажи в районе 1.2660. IMHO.

Оффлайн ihaar

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 1 067
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1137 : 02 Декабря 2012, 15:17:58 »
Умные деньги наверняка уже разбирают позиции, а основную массу держат в неведении относительно "фикального обрыва".
Первая "конкретная" новость на эту тему будет отмашкой, а последующий за этим импульс реакции толпы покажет направление куда собираются гнать.
по отчётам СОТ вроде идёт набор коротких - процент в открытом интересе медведей растёт последние несколько недель.
имхо

ps. сорри, картинку приаатачить не могу, по непростительной глупости слетела моя виртаулка с виндой и бэкапы ((
плюнул и перебираюсь на семёрку ))

Gennadiy

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1138 : 02 Декабря 2012, 20:27:52 »
Хочу поделиться некоторыми соображениями

1.Максимальная сумма Q3 поступит в декабре более 120 млрд $

2.Фискальный обрыв, вряд ли отменят налоговые послабления, а если и отменят то это может эти 120 ярдов превратить в пыль, потому что отчёты компаний сипи и доу неплохо выглядят только благодаря налоговым льготам.

3.Ещё одна мысль  по поводу  монетарной политики США . Все понимают, что процентные ставки не могут быть на нуле бесконечно долго. И каждый раз на заседании ФРС идёт речь  об уровне безработицы, но никогда не говорят что если уровень безработицы  будет снижаться то процентные ставки  будут повышаться  .




Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1139 : 05 Декабря 2012, 18:29:28 »
По золоту сценарий прежний.
Чуть дополнил статью про стопы: https://gelium.net/ru/home/item/77-methods-stop

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1140 : 07 Декабря 2012, 06:22:15 »
Цитировать
В среду Нисимура подчеркнул, что Центробанк намерен продолжать мощное монетарное стимулирование, до тех пор пока целевой показатель инфляции не достигнет 1%. Замглавы ЦБ также призвал правительство принять меры для поддержания экономического роста, с тем чтобы положить конец периоду дефляции.

"Банк Японии всегда был и будет готов принять решительные меры", - заявил он.

Программа кредитования, реализуемая японским ЦБ, предоставит банкам средства для содействия кредитованию и будет "стимулировать активный спрос на кредиты со стороны компаний и домовладельцев", отметил Нисимура.

В конце прошлой недели кабинет министров одобрил второй за последний месяц раунд стимулирования экономики объемом 880,3 млрд иен ($10,7 млрд). Новый пакет мер почти в 2 раза превысил предыдущую программу, объявленную в конце октября.

Многие эксперты сомневаются в положительном эффекте стимулирующей политики и объясняют ее популизмом в связи с предстоящими выборами. Всеобщие выборы в Японии пройдут 16 декабря.

Бюджетные расходы и печатный станок в моде: их осуществляет не только правительство, их обещает и оппозиция. И даже в большем объеме. Лидер Либерально-демократической партии Японии Синдзо Абэ призывает Банк Японии вливать неограниченные объемы ликвидности в экономику, до тех пор пока инфляция в стране не достигнет устойчивого уровня в 2%.

За прошедший год потребительские цены в Японии не изменились.

Банк Японии в ноябре не стал менять параметры кредитно-денежной политики, сохранив базовую процентную ставку на уровне 0-0,1% годовых. В этом году он дважды снижал уровень ставки в сентябре и октябре. Следующее заседание японского ЦБ состоится 20 декабря.



Пока хождения мизерные, но техника работает. Если заложат что-то долгосрочное, то можно будет рассматривать инструмент в плане долгосрочных позиций. В том числе и по кроссам.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1141 : 07 Декабря 2012, 06:29:40 »
Цитировать
Курс евро/доллар упал на американской сессии до уровня 1.2948. Падение курса сегодня составило более 130 пунктов. Давление на курс евро оказали высказывания президента ЕЦБ Драги по окончании заседания Управляющего совета ЕЦБ. Драги заявил, что члены совета обсуждали разные возможности изменения процентных ставок включая снижение ставки по краткосрочным депозитам ниже нуля.

Под эту ставку коммерческие банки размещают свои средства в ЕЦБ. Тем самым руководство ЕЦБ хочет, чтобы банки не держали средства, а кредитовали реальную экономику.

Также было заявлено, что объем ВВП в еврозоне в следующем году вероятнее всего уменьшится. Прогноз на индекс ВВП находится в диапазоне от -0.9% до +0.3%. Инфляция ожидается в диапазоне 1.1%-2.1%. На рынке говорят, что низкие темпы роста при низкой инфляции могут предвещать очередное уменьшение основной процентной ставки в еврозоне.

Цитировать
Сегодня ожидается выход следующих данных:
в 13:30 GMT - количество рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за ноябрь (прогноз +90K, предыдущее значение +171K);
в 13:30 GMT - безработица (Unemployment rate) в США за ноябрь (прогноз 7.9%, предыдущее значение 7.9%);


Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1142 : 08 Декабря 2012, 11:19:44 »
Закончились спокойные времена с малыми хождениями. Кости кинули и легли они так: США нарисовали себе уменьшение безработицы и готовятся к печати макулатуры из-за фискального обрыва, а в ЕС решили по уже старой доброй традиции покошмарить рыночный планктон формальным дефолтом Греции, возможностью дальнейшего снижения ставок и прочим ментальным мусором, который призван правильно акцентировать внимание толпы.

Золото.



В пятницу золото очень быстро отыграло укрепление доллара. Большая вероятность того, что это начало постепенного разворота вверх. IMHO.

Евро.



Те, кто рискнул продавать вместе с инсайдерами на подходе к уровню сопротивления 1.3137, оказались правы в своем решении.
Среднесрочная модель 3w вниз имеет хорошие шансы для своего развития.

Фунт.





Хождения по фунту пока меньше, чем по евро, но ситуация в целом аналогичная.

Оффлайн ihaar

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 1 067
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1143 : 11 Декабря 2012, 13:47:44 »
если сегодняшний максимум не будет превышен, то технически это выглядит как H&S

UPD. всё, отбой  ;)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1144 : 12 Декабря 2012, 04:15:39 »
Цитировать
21.30 Мск. Решение по монетарной политике FOMC.
23.00 Мск. ФРС публикует обновленные ежеквартальные экономические прогнозы.
23.15 Мск. Ежеквартальная пресс-конференция главы ФРС Бернанке.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1145 : 12 Декабря 2012, 06:59:54 »


Сегодня будет выступать Бернанке. Скорее всего, активность на рынке возрастет. Если рассматривать работу на опережение в сторону усиления доллара, то для евро вход на опережение достаточно понятен. С фунтом ситуация чуть посложнее. Я вижу два толковых уровня сопротивления - 1.6176 и 1.6307. На подходе к ним могут начаться продажи фунта. При условии, что Бен будет давать информацию, которая соответствует последнему "творческому" уменьшению безработицы в США.

Gennadiy

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1146 : 12 Декабря 2012, 11:26:34 »
Вы имеете ввиду увеличение проц ставок , или продолжение монетарного смягчения?

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1147 : 12 Декабря 2012, 12:12:30 »
Вы имеете ввиду увеличение проц ставок , или продолжение монетарного смягчения?

Ставки увеличивать они не могут. Так же все понимают, что печать денег прекращаться не будет ни в ЕС, ни в США. Все что они могут, так это трепаться на две темы: все плохо и дела идут получше. Бен либо будет гнобить США, либо автоматом будет гнобиться ЕС. На этом могут играть валютные игроки.

Оффлайн ihaar

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 1 067
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1148 : 12 Декабря 2012, 12:58:36 »
... Если рассматривать работу на опережение в сторону усиления доллара, то для евро вход на опережение достаточно понятен. С фунтом ситуация чуть посложнее..
Павел, означает ли это что вы рассматриваете реальные варианты для продажи на опережение, несмотря на то что надёжных моделей вроде как не просматривается пока?
(т.е. рассматриваете ли вы озвученные уровни как отдельные уровни SR c которыми можно работать и без модели ? )

Gennadiy

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1149 : 12 Декабря 2012, 14:50:17 »
Ну  в принципе  ничего неожиданного  не случилось  и про 45 миллиардов подтвердились слухи. Супертрендов  по всей видимости не предвидиться .

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1150 : 12 Декабря 2012, 15:49:09 »
... Если рассматривать работу на опережение в сторону усиления доллара, то для евро вход на опережение достаточно понятен. С фунтом ситуация чуть посложнее..
Павел, означает ли это что вы рассматриваете реальные варианты для продажи на опережение, несмотря на то что надёжных моделей вроде как не просматривается пока?
(т.е. рассматриваете ли вы озвученные уровни как отдельные уровни SR c которыми можно работать и без модели ? )

Не означает. Я исхожу из возможности реализации большой модели 3w вниз для евро и следованием фунта вслед за евро в случае общего усиления доллара.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1151 : 12 Декабря 2012, 15:52:45 »
Цитировать
20:40 ФРС продолжит покупки облигаций в 2013 г   x

ВАШИНГТОН, 12 декабря. /Dow Jones/. Федеральная резервная система /ФРС/ США в среду изменила свои программы покупки облигаций, распространив далеко идущие усилия по оживлению рынка труда и стимулированию восстановления экономики на 2013 год.

На последнем в этом году заседании Комитет по операциям на открытом рынке ФРС заявил, что начнет "с начала" покупать долгосрочные казначейские облигации США на 45 млрд долларов в месяц. Последняя программа стимулирования от ФРС заменит подходящую к концу "операцию твист", в рамках которой ФРС покупала долгосрочные казначейские облигации США примерно на 45 млрд долларов в месяц и продавала краткосрочные примерно на ту же сумму.

В отличие от "операции твист", новая программа покупки облигаций увеличит портфель активов ФРС, который на прошлой неделе достиг 2,861 трлн долларов.

Помимо этого, ФРС изменила коммуникационную стратегию, назвав уровни безработицы и инфляции, которые могут заставить ее начать повышать краткосрочные процентные ставки, которые сейчас находятся около нуля.

Одиннадцать из 12 руководителей ФРС в среду также проголосовали за продолжение покупок ипотечных ценных бумаг на 40 млрд долларов ежемесячно до тех пор, пока не произойдет значительного улучшения на рынке труда. Хотя уровень безработицы в ноябре снизился до 7,7%, руководители ФРС по-прежнему обеспокоены состоянием рынка труда.

"Вместе взятые эти меры должны сохранить понижательное давление на долгосрочные процентные ставки, оказать поддержку ипотечным рынкам и помочь сделать более общие финансовые условия более мягкими", - говорится в заявлении комитета, выпущенном в конце двухдневного заседания.

В итоге ФРС будет покупать облигации на 85 млрд долларов в месяц в попытке снижения долгосрочных процентных ставок с целью сделать заимствования более дешевыми, а также стимулирования расходов и инвестиций. Это сохранит темп покупок облигаций, взятый в сентябре, когда ФРС начала покупать дополнительные ипотечные облигации. Средний срок погашения облигаций, которые ФРС будет покупать в течение примерно 9 лет, будет схож со сроком погашения облигаций, которые она покупала в рамках операции твист.

Покупая казначейские облигации США в рамках новой программы, центральный банк будет вливать резервы в банковскую систему, то есть фактически печатать новые деньги. Критики программ ФРС обеспокоены тем, что печатание денег может подогреть инфляцию, хотя многие руководители ФРС заявляли, что у них есть инструменты для управления этими резервами, чтобы предотвратить инфляцию, даже когда ситуация в экономике начнет улучшаться.

/Продолжение следует/

Spydel: Q4 is ON!

Цитировать
https://spydell.livejournal.com/476044.html

Похоже ситуация со спросом на трежерис значительно хуже, чем предполагалось изначально. Если быть совсем откровенным, то только что ФРС расписалась под собственной беспомощностью и провалом всех предыдущих программ. Если более 2 трлн ранее инъектированной ликвидности не смогли катализировать восстановление, то очередная порция как минимум окажется бессмысленной, а как максимум приведет к тектоническим необратимым сдвигам на долговом и валютном рынке. Т.е. установив полной контроль над трежерис и процентными ставками ФРС убьет этот рынок. С другой стороны, не установив этот контроль, рынок все равно разрушится из-за опустошения спроса в виду отсутствия свободного положительного денежного потока. Плохо так и плохо эдак.

По крайней мере, мы получили фактически официальное признание фатальной и практически безвыходной ситуации в финансовой и экономической системе. Если ФРС форсирует каждые три месяца покупки по 40 млрд? Что это, если не начало полного конца традиционной монетарной системы? Простым языком, система не может существовать без перманентного допинга в лошадином объеме. Печально, хотя конечно предсказуемо. Мы уже как год предполагали, что на грани работают, а сейчас лишь подтвердили ожидания. Совокупные покупки с января составят 85 млрд или около 1 трлн годовых.


На наших глазах меняется история, мы находимся в точке перелома, смены парадигмы. Еще никогда не было так запущено, как сейчас. Логично было увидеть паузу в квартал, но степень запущенности системы судя по всему не дает паузы.

Вот черт. Дева вю. Сложно отличить 12 декабря от 13 сентября. Даже S&P500 начал подъем ровно с того уровня, как это было 3 месяцами ранее.

Я даже не знаю, как реагировать. Вроде бы полная жопа. Экономика в стагнации, дефицит урезать нельзя, гос.долг в точке необратимости, покупать трежерис некому, без ФРС все будет еще хуже. Вроде бы понятно. Но все равно. Как то все стало  совсем не живое, синтетическое такое...

ФРС пустились во все тяжкие. Начали работать в два клапана на полную нагрузку. Ранее ничего подобного человечество никогда не видело.

Да-да, конец близок )) Только что будет за этим концом?

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1152 : 12 Декабря 2012, 15:57:37 »
Цитировать
19:42   *ФРС: Сектор жилья продолжает демонстрировать признаки улучшения
19:41   *ФРС: Длительность новых покупок казначейских облигаций соответствует операции "Твист"
19:41   *ФРС: Президент ФРС-Ричмонд Лэкер выразил несогласие с решением, выступил против покупок облигаций и пороговых уровней
19:41   *ФРС: Будем смотреть на другие факторы, помимо инфляции, безработицы
19:41   *ФРС: ФРС оставит ставки очень низкими, пока инфляция будет оставаться ниже 2,5%
19:40   *ФРС: ФРС оставит процентные ставки очень низкими, пока безработица превышает 6,5%
19:40   *ФРС: ФРС продолжит смягчать политику, пока не произойдет существенного улучшения ситуации на рынке труда
19:40   *ФРС: ФРС продолжит покупать агентсткие ипотечные ценные бумаги на 40 млрд долларов ежемесячно
19:40   *ФРС: Напряженность на мировых финансовых рынках продолжает оставаться серьезным фактором риска
19:39   *ФРС: Необходимо стимулирование, чтобы достичь желаемого уровня роста экономики
19:39   ФРС будет покупать облигации на сумму 45 млрд. долл.
19:39   *ФРС: Инфляция несколько ниже целевого уровня 2%, ожидания стабильные
19:38   *ФРС: Расходы домохозяйств выросли, инвестиции компаний замедлились
19:38   *Доллар падает против иены и евро после заявления ФРС
19:38   *ФРС: Уровень безработицы остается "повышенным"
19:38   *ФРС: Погода могла повлиять на текущую активность
19:37   *ФРС: Экономическая активность продолжила расти "умеренными темпами"
19:37   *ФРС будет покупать казначейские облигации на 45 млрд долларов ежемесячно, когда закончится срок действия операции "Твист"
19:36   *ФРС установила пороговые уровни для денежно-кредитной политики
19:31   *Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 1
19:31   *ФРС оставила диапазон проц ставок по фед фондам без изм между 0,0% и 0,25%

Насчет иены интересно:

Цитировать
20:14 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Короткие позиции по иене сохранились после заявления ФРС   x

12 декабря. /Dow Jones/. Пока инвесторы, ставящие на понижение японской иены, могут вздохнуть с облегчением. Доллар США против иены остался на том же уровне, на котором он был до того, как ФРС объявила, что она заменит "операцию твист", срок которой истекает, покупкой долгосрочных облигаций на сумму 45 млрд долларов в месяц. Устойчивая слабость иены означает, что пара доллар/иена может вырасти до 85 после парламентских выборов в Японии, назначенных на воскресенье, говорит Рон Левен из Morgan Stanley. Хотя победа Либерально-демократической партии Японии в основном учитывается на рынке, убедительная победа этой партии, обещающей смягчить денежно-кредитную политику, может вызвать рост пары доллар/иена до ее следующего максимума. На момент написания статьи пара торговалась с повышением на 0,7% против уровня закрытия вторника по 83,05.

Оффлайн ihaar

  • Давно не был на форуме
  • *
  • Сообщений: 1 067
    • Просмотр профиля
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1153 : 12 Декабря 2012, 16:29:36 »
не могу спокойно читать спайделла  :D
это уже просто анекдот какой-то
чем старше становишься, тем отчётливее это видно
уже хрен знает сколько лет читаю и слышу о "жопе" "смене финансовой парадигмы" "конце света" "закате доллара" и прочих страшилках
а воз и ныне там  ;)
это просто какая-то мантра, целая жизненная философия удивительно здоровенной кучи людей, по каким-то причинам им нужная и видимо помогающая что-то в этом мире объяснить.
причём, если поинтересоваться вопросом поглубже, то будет видно что такое горлопанство сопровождает доллар всю историю его существования ))))
так же известный факт, что экономика это не наука, в ней нет единой теории. это громадный свод правил, зачастую противоречащих друг другу. и дисбаланс некоторых сегментов этих правил выливается в периодические кризисы. суть экономического развития - это постоянная череда кризисов и преодолений, а с учётом ускоренного темпа жизни последних десятилетий, то это просто спошной перманентный кризис.
полагаю, что осознание этого факта и будет сменой финансовой парадигмы для большинства )))
для того же что бы "сидеть при свечах" и вернуться к пещерному образу жизни необходим конфликт цивилизаций планетраного масштаба. он может конечно зреть и даже видно примерно где и откуда, но уж совсем не изза политики фрс и прочих уровней сипы ) это реально просто уже смешно читать.

сорри за оффтоп )

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1154 : 12 Декабря 2012, 17:02:44 »
не могу спокойно читать спайделла  :D
это уже просто анекдот какой-то

Ну дык весело же.  :)
К тому же он бесплатно расчеты делает всякие. Чем не юмористический сериал с периодически полезной информацией?

Цитировать
21:48   *Бернанке: Надеюсь, что Конгресс поступит правильно в отношении "бюджетного обрыва"
21:46   *Бернанке: Будущее ужесточение политики, вероятно, будет сравнительно постепенным
21:44   *Бернанке: Краткосрочное падение с "бюджетного обрыва" будет дорогостоящим
21:42   *Бернанке: Не можем нивелировать "бюджетный обрыв", но можем увеличить стимулирование
21:41   *Бернанке: У ФРС нет инструментов для того, чтобы нивелировать влияние столкновения с "бюджетным обрывом"
21:40   *Бернанке: Текущий уровень стимулирования ФРС "более или менее тот же"
21:40   *Бернанке: Новые покупки казначейских облигаций ФРС - это не наращивание стимулирования
21:39   *Бернанке: "Бюджетный обрыв" уже негативно влияет на инвестиции компаний, найм
21:39   *Бернанке: Прогнозы ФРС предполагают, что проблема "бюджетного обрыва" будет разрешена
21:38   *Бернанке: ФРС по-прежнему привержена целевому уровню инфляции 2%
21:37   *Бернанке: Наблюдалось "существенное согласие" по поводу пороговых уровней
21:36   *Бернанке: Пороговые уровни позволят рынкам лучше понимать перспективы политики
21:36   *Бернанке: По-прежнему познаем влияние покупок активов
21:35   *Бернанке: Будем "не замечать" временные изменения в инфляции
21:34   *Бернанке: Завершение покупок активов не будет сигнализировать об ужесточении политики
21:33   *Бернанке: Денежно-кредитная политика не реализуется на "автопилоте"
21:26   *Бернанке: ФРС придется ужесточить политику до достижения полной занятости
21:26   *Бернанке: Пороговый уровень безработицы 6,5% не является долгосрочным потенциалом
21:25   *Бернанке: Новые прогнозы должны сделать политику более прозрачной, предсказуемой
21:25   *Бернанке: Пороговые уровни не несут в себе никаких изменений в прогнозе ФРС
21:24   *Бернанке: Пороговые уровни делают приверженность ФРС более явной
21:22   *Бернанке: Будем модифицировать денежно-кредитную политику при необходимости
21:22   *Бернанке: Покупки облигаций ФРС обеспечивают важную поддержку
21:21   *Бернанке: ФРС будет обращать внимание на "ряд" индикаторов рынка труда
21:20   *Бернанке: ФРС стремится сохранить понижательное давление на процентные ставки

С точки зрения логики, ФРС будет поддерживать расходы гос. бюрократии, что позволяет и банкстерам зарабатывать на распиле бюджетных денег. С точки зрения спекуляентов, продолжается эмисиия и, по логике, доллар должен дешеветь.

Пока евро дернулось вверх. Ломают 3w вниз, можно рассматривать варианты пробития 1.3170. Не ломают, значит сохраняется вариант для работы вниз. Поскольку евро дернули сразу вверх, фунт остается без сигнала для работы вниз. IMHO.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1155 : 12 Декабря 2012, 17:07:27 »
Цитировать
22:01   *Бернанке: Ожидаю, что ФРС и рынки будут разделять перспективы политики
21:56   *Бернанке: Пороговые уровни помогут рынкам лучше предсказывать перспективы политики ФРС
21:55   *Бернанке: Конгрессу и администрации президента нужно "срочно" прийти к соглашению для предотвращения "бюджетного обрыва"

Цирк продолжается. Типа у них есть какие-то варианты: прыгать или не прыгать с обрыва? Или же напечатаем денег, рассуем их по карманам и займемся праздничным шоппингом.  :)

Когда договорятся, выйдут новости в пользу доллара. Порадуемся за наши американские области.  ;)

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1156 : 12 Декабря 2012, 17:29:14 »
Егишянц:

Цитировать
Прошло очередное заседание ФРС США. Текст меморандума в констатирующей части чуть оптимистичнее прежнего - но не принципиально. Зато резюмирующая часть сильно усложнилась: во-первых, как и ожидалось, по окончании "операции Твист" Фед возобновляет покупку долгосрочных облигаций, а заодно и реинвестирование дохода от погашаемых казначеек в новые такие же (причём прямо на аукционах) - подобное же реинвестирование ипотечных бумаг и не прекращалось; во-вторых, ФРС рискнул заняться таргетированием инфляции и безработицы - объявлено, что сверхмягская политика будет сохраняться, пока инфляция в перспективе 1-2 лет не превысит 2.5% годовых (или долгосрочные инфляционные ожидания не перестанут быть сдержанными), а безработица не снизится до 6.5%. Как обычно, диссидент Лэкер был против (он недоволен ни продлением эмиссии, ни явным прописыванием условий её сворачивания) - остальные 11 членов правления голосовали за итоговое решение. Оригинал текста ниже - он намного длиннее обычного.

Gennadiy

  • Гость
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1157 : 12 Декабря 2012, 20:07:53 »
Про информационные атаки на ФРС и их отличие от вербальных интервенций
https://communitarian.ru/publikacii/novyy_mirovoy_poryadok_plany/informacionnye__ataki_na_frs__kto_za_etim_stoit_04122012/

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1158 : 13 Декабря 2012, 05:07:08 »


На графике евро параметр  p_Mount1=140 пунктов. По отсутствию контртрендовых колебаний более 140 пунктов видно, что движения "гладкие". Сейчас курс евро "гоняют" инсайдеры. Сначала опустили евро до и во время выступления Драги, теперь подняли до и во время выступления ФРС+Бернанке. Размер хождений не очень большой (248 пунктов). Придут ли на рынок серьезные "трендмейкеры", скоро узнаем. Если есть серьезные настроения для скупки доллара, должна сохраниться текущая 3w вниз. Если есть настроение на скупку евро, должны пробить 1.3170. IMHO.

Субъективно, ФРС+Бернанке действуют лучше евробюрократов. Они снизили до предела влияние удавки ссудного процента, печатают деньги для госбюрократии. В общем помогают жителям метрополии как могут. В ЕС же такой поддержке всей экономики еврозоны нет и в помине. Можно предположить, что после того как "пыль уляжется", крупные игроки направят деньги в ГКО США или на фондовые рынки. Что в перспективе может вызвать спрос на доллары. Поживем, увидим.



На графике золота может сложиться консолидация. Пока ситуация слишком непредсказуемая, чтобы входить на опережение. IMHO.
Думаю стоит подождать определения ситуации с долларом. С фундаментальной точки зрения, у золота долгосрочная перспектива одна - только вверх. Но колебания сейчас существенные, поэтому входить лучше только по толковым системным сигналам.

Оффлайн Gelium

  • Администратор
  • Сообщений: 9 297
    • Просмотр профиля
    • Gelium.net
Комментарии к текущей ситуации - 2012.
« Ответ #1159 : 14 Декабря 2012, 07:40:13 »
Выборы на выходных - рулетка. IMHO.