Во время тестирования совершенно разных по своей сути МТС, с целью получения максимальной прибыли в пунктах, мною были получены одинаковые оптимальные размеры стоп-лоссов. Это означало, что для каждого инструмента есть общая актуальная рыночная статистика, которая может быть полезна во время торговли и на этапах настройки МТС. Многолетние наблюдения за рынком так же подтверждали этот вывод.
Чтобы вычислить среднестатистический размер откатов против трендов, я использовал расчеты с помощью реляционной базы данных. Оптимизация с помощью МТС эффективна, но достаточно трудоемка. Использование базы данных позволяет получить требуемые параметры с меньшими трудозатратами. Впоследствии результаты расчетов, проведенных с помощью базы данных, были перепроверены с помощью оптимизации МТС.
Методика вычислений среднестатистического отката была следующая:
-
Выгрузка в базу данных статистики всех движений на базе 10-минутной истории Forexite с шагом в 5 пунктов Fоrexite, размерностью от 100 до 500 пунктов. Поскольку в дальнейших расчетах используются экстремумы, шаг в 5 пунктов не влияет на точность расчетов, так как шаг нужен только для условного выбора того, что считать движением, а что считать откатом по отношению к движению. Можно сделать шаг 1 пункт. Получится аналогичная статистика. Только расчет будет выполняться значительно дольше.
-
Фильтрация дубликатов.
-
Расчет базовых движений и движений, которые являются по отношению к нему откатами. То есть, имеют противоположную направленность, меньший размер и лежат внутри временных рамок базового движения. Расчет рассматривает все движения как базовые и вычисляет все откаты для базового движения.
-
Исключение повторяющихся откатных движений для базового движения. Например, если для базового движения есть откат в 163 пункта, то он будет для дальнейших расчетов в единственном числе, хотя в базе есть откаты, начиная с порога в 100 пунктов до порога 160 пунктов.
-
Вычисление размера среднего отката для всех базовых движений.
В 2008 году началась острая фаза экономического кризиса, которая привела к резкому падению ликвидности в период 2008-2009 годов, вследствие чего резко возросла волатильность. В 2010-2012 годах уровень ликвидности восстановился, так же восстановилась динамика валютных курсов для основных валютных пар. Только для золота уровень ликвидности так и остался весьма низким из-за мер, принятых финансовыми властями против усиления цен на драгоценные металлы. Поэтому расчеты сделаны отдельно для нескольких периодов:
| Символ | Размер отката [2001-2007] |
Размер отката [2008-2009] |
Размер отката [2010-2012] |
Размер отката [2001-2012] |
| XAU | 158 | 164 | 160 | 161 |
| GBP | 166 | 162 | 164 | 164 |
| EUR | 167 | 161 | 158 | 163 |
| AUD | 160 | 159 | 155 | 158 |
| CAD | 165 | 163 | 154 | 162 |
| JPY | 157 | 162 | 154 | 158 |
Изменения размерности среднестатистических откатов, в период высокой волатильности, не значительны. Однако если посмотреть среднее число откатов в год, то можно увидеть резкое возрастание волатильности:
Возросшая в 2008-2009 годах волатильность, позднее сохранилась только у золота. Волатильность базовых валютных пар снизилась, хотя и осталась выше докризисной волатильности.
Теперь рассмотрим статистику трендовых движений более 300 пунктов:
Полученные данные можно использовать следующими способами:
Теперь рассмотрим статистику трендовых движений более 300 пунктов:
Полученные данные можно использовать следующими способами:
- Число откатов, число и размерность трендов, могут служить индикаторами как потенциальной опасности возрастания волатильности, так и индикатором потенциальной возможности получить больший доход.
- Чем больше число трендов в год у торгового инструмента и чем больше общая размерность трендов, тем больший потенциал имеет инструмент для извлечения прибыли. В 2011-2012 годах золото на практике предоставило массу возможностей для заработка при торговле по основным моделям теханализа.
- Размерность среднестатистического отката можно использовать в качестве стоп-лосса, если целью ставится получение максимального числа прибыльных сделок или прибыли в пунктах без использования методов управления капиталом. В реальной торговле, с использованием реинвестирования и методов управления капиталом, использование среднестатистического отката в качестве стоп-лосса не является оптимальным решением, так как рентабельность серии малых по размерности (в пунктах) стоп-лоссов на порядок выше рентабельности редких, но больших стоп-лоссов. Тем не менее, если позицию надо открыть и хорошая возможность для этого уже упущена, стоп-лосс, равный размеру среднестатистического отката, обеспечит оптимальные шансы для сохранения позиции.
- При работе в направлении долгосрочных трендов, размерность среднестатистистического отката можно успешно использовать для наращивания открытой в направлении тренда позиции.
Отсутствие среднестатистических откатов, по мере развития долгосрочного тренда, так же является сигналом для работы в направлении тренда. Такой рост цен свидетельствует о сильном спросе, который не позволяет ценам существенно откатывать против основного направления тренда. - В случае если изменение цен стало происходить против существовавшей тенденции, а ранее была открыта прибыльная позиция, то такую позицию можно закрыть на откате после разворота тренда.
- При построении пирамиды, оптимальный уровень стоп-лосса может быть близок к размерности среднестатистического отката.
Дополнение 9.07.2017.
Прошло больше пяти лет с момента последней правки материала, но данные и выводы материала так и остались актуальными. Текущие оптимизации МТС, уже на базе платформы TradeStation 9.5, раз за разом подтверждают найденную ранее закономерность. Например, стратегия открывает позицию на откате, значит скорее всего оптимальный стоп + откат будут находиться в зоне среднестатистического отката.
Недавно в обзоре Антона торговли управляющего Фауст снова на глаза попались параметры среднестатистического отката в таблице с указанием среднего стопа. Даже в ручной торговле трейдер все равно вышел на использование в качестве оптимального стопа размер среднестатистического отката. Так же своей торговлей управляющий Фауст демонстрирует работу целевых уровней. Достаточно получить незначительное превышение прибыльных сделок в 65%, чтобы получать стабильную прибыль и не сильно заморачиваться ни с размером стопа, ни с размером лимита.