Среднестатистические откаты.

История изменений

09.07.2017  Материал дополнен.
16.02.2013  Материал дополнен.
13.10.2009  Материал переработан и дополнен.

Во время тестирования совершенно разных по своей сути МТС, с целью получения максимальной прибыли в пунктах, мною были получены одинаковые оптимальные размеры стоп-лоссов. Это означало, что для каждого инструмента есть общая актуальная рыночная статистика, которая может быть полезна во время торговли и на этапах настройки МТС. Многолетние наблюдения за рынком так же подтверждали этот вывод.

Чтобы вычислить среднестатистический размер откатов против трендов, я использовал расчеты с помощью реляционной базы данных. Оптимизация с помощью МТС эффективна, но достаточно трудоемка. Использование базы данных позволяет получить требуемые параметры с меньшими трудозатратами. Впоследствии результаты расчетов, проведенных с помощью базы данных, были перепроверены с помощью оптимизации МТС.

Методика вычислений среднестатистического отката была следующая:
  1. Выгрузка в базу данных статистики всех движений на базе 10-минутной истории Forexite с шагом в 5 пунктов Fоrexite, размерностью от 100 до 500 пунктов. Поскольку в дальнейших расчетах используются экстремумы, шаг в 5 пунктов не влияет на точность расчетов, так как шаг нужен только для условного выбора того, что считать движением, а что считать откатом по отношению к движению. Можно сделать шаг 1 пункт. Получится аналогичная статистика. Только расчет будет выполняться значительно дольше.

  2. Фильтрация дубликатов.

  3. Расчет базовых движений и движений, которые являются по отношению к нему откатами. То есть, имеют противоположную направленность, меньший размер и лежат внутри временных рамок базового движения. Расчет рассматривает все движения как базовые и вычисляет все откаты для базового движения.

  4. Исключение повторяющихся откатных движений для базового движения. Например, если для базового движения есть откат в 163 пункта, то он будет для дальнейших расчетов в единственном числе, хотя в базе есть откаты, начиная с порога в 100 пунктов до порога 160 пунктов.

  5. Вычисление размера среднего отката для всех базовых движений.
В 2008 году началась острая фаза экономического кризиса, которая привела к резкому падению ликвидности в период 2008-2009 годов, вследствие чего резко возросла волатильность. В 2010-2012 годах уровень ликвидности восстановился, так же восстановилась динамика валютных курсов для основных валютных пар. Только для золота уровень ликвидности так и остался весьма низким из-за мер, принятых финансовыми властями против усиления цен на драгоценные металлы. Поэтому расчеты сделаны отдельно для нескольких периодов:

Символ Размер отката
[2001-2007]
Размер отката
[2008-2009]
Размер отката
[2010-2012]
Размер отката
[2001-2012]
XAU 158 164 160 161
GBP 166 162 164 164
EUR 167 161 158 163
AUD 160 159 155 158
CAD 165 163 154 162
JPY 157 162 154 158

Изменения размерности среднестатистических откатов, в период высокой волатильности, не значительны. Однако если посмотреть среднее число откатов в год, то можно увидеть резкое возрастание волатильности:

rollback-y-avg

Возросшая в 2008-2009 годах волатильность, позднее сохранилась только у золота. Волатильность базовых валютных пар снизилась, хотя и осталась выше докризисной волатильности.

Теперь рассмотрим статистику трендовых движений более 300 пунктов:

trend-size

Полученные данные можно использовать следующими способами:
  1. Число откатов, число и размерность трендов, могут служить индикаторами как потенциальной опасности возрастания волатильности, так и индикатором потенциальной возможности получить больший доход.

  2. Чем больше число трендов в год у торгового инструмента и чем больше общая размерность трендов, тем больший потенциал имеет инструмент для извлечения прибыли. В 2011-2012 годах золото на практике предоставило  массу возможностей для заработка при торговле по основным моделям теханализа.

  3. Размерность среднестатистического отката можно использовать в качестве стоп-лосса, если целью ставится получение максимального числа прибыльных сделок или прибыли в пунктах без использования методов управления капиталом. В реальной торговле, с использованием реинвестирования и методов управления капиталом, использование среднестатистического отката в качестве стоп-лосса не является оптимальным решением, так как рентабельность серии малых по размерности (в пунктах) стоп-лоссов на порядок выше рентабельности редких, но больших стоп-лоссов. Тем не менее, если позицию надо открыть и хорошая возможность для этого уже упущена, стоп-лосс, равный размеру среднестатистического отката, обеспечит оптимальные шансы для сохранения позиции.

  4. При работе в направлении долгосрочных трендов, размерность среднестатистистического отката можно успешно использовать для наращивания открытой в направлении тренда позиции.

    Отсутствие среднестатистических откатов, по мере развития долгосрочного тренда, так же является сигналом для работы в направлении тренда. Такой рост цен свидетельствует о сильном спросе, который не позволяет ценам существенно откатывать против основного направления тренда.

  5. В случае если изменение цен стало происходить против существовавшей тенденции, а ранее была открыта прибыльная позиция, то такую позицию можно закрыть на откате после разворота тренда.

  6. При построении пирамиды, оптимальный уровень стоп-лосса может быть близок к размерности среднестатистического отката.

Дополнение 9.07.2017.

Прошло больше пяти лет с момента последней правки материала, но данные и выводы материала так и остались актуальными. Текущие оптимизации МТС, уже на базе платформы TradeStation 9.5, раз за разом подтверждают найденную ранее закономерность. Например, стратегия открывает позицию на откате, значит скорее всего оптимальный стоп + откат будут находиться в зоне среднестатистического отката.

Недавно в обзоре Антона торговли управляющего Фауст снова на глаза попались параметры среднестатистического отката в таблице с указанием среднего стопа. Даже в ручной торговле трейдер все равно вышел на использование в качестве оптимального стопа размер среднестатистического отката. Так же своей торговлей управляющий Фауст демонстрирует работу целевых уровней. Достаточно получить незначительное превышение прибыльных сделок в 65%, чтобы получать стабильную прибыль и не сильно заморачиваться ни с размером стопа, ни с размером лимита.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.