Ленивое моделирование.


История изменений

25.07.2018  Дополнил итоги и цели.
15.07.2018  Дополнение: ленивое моделирование 2016 и долгосрочное моделирование.
09.07.2018  Дополнение 1.
02.07.2018  Первая публикация.

Вступление.

Представьте себе очень ленивого трейдера, которому не интересен рынок Форекс. Даже не трейдера, а инвестора, так как трейдеры всегда увлекаются тем, чем торгуют, и не торгуют тем, что им не интересно. Представим себе очень ленивого инвестора, которые добавил в свой портфель для диверсификации самые популярные валютные пары и выбрал для торговли самые простые методики теханализа. А чтобы не платить лишние комиссии увлекающимся и порой жадным в плане комиссий управляющим, инвестор сам мониторил рынок, выделяя на это 10-20 минут в день. Да и то, не каждый день.

Представили?

Теперь попробуем пофантазировать, как бы мог торговать ленивый инвестор в прошлом.

Сразу предвижу возражения, что постфактум всё видно очень хорошо, а по ходу дела всё видится не так. И там, где обычный инвестор сделает одну сделку, увлекающийся трейдер сделает пять сделок. Возражения отчасти верные, но лишь отчасти. Давайте не будем спешить с возражениями и рассмотрим самые очевидные торговые решения прошлых лет. А после этого уже в комментариях желающие напишут свои возражения.

Ленивое моделирование 2017.

Рассмотрим сделки 2017-го года в хронологическом порядке для самых популярных валютных пар. Начнём с самой популярной валютной пары EUR/USD.

Долгосрочный график EUR/USD за 2017 год на базе истории Forexite:


Среднесрочные графики:


На графике выше мы видим открытие долгосрочной сделки покупки по модели "Третья волна" с большим стопом 100 пунктов Fоrexite. Вход в лонг на пробое при безоткатном росте более 300 пунктов Forexite потребует либо большой "ленивый" стоп, либо серию входов с малыми стопами. Естественно, зачем ставить короткие стопы при ленивом инвестировании в таких условиях?


Кладём в копилку профит 565 пунктов Fоrexite.


На скриншоте выше мы видим пробой консолидации вниз и вход по небольшой модели "Третья волна" вниз в направлении целевого уровня консолидации. Кладём в копилку примерно 400 пунктов Fоrexite.


До конца года больше не было хороших моделей. Итого EUR/USD за год принёс 1065 пунктов Fоrexite по трём очевидным и ленивым сделкам.

Всего три сделки? Да вы издеваетесь! Какой нормальный трейдер перенесёт такое унижение и бездействие целый год? Правильно, никакой. Поэтому так торговать сможет только очень ленивый инвестор, которому не интересен риск, не нужен адреналин, да и на сам Форекс плевать по большому счёту.

Долгосрочный график GBP/USD за 2017 год на базе истории Forexite:


Среднесрочные графики:


Небольшая консолидация приносит в копилку примерно 270 пунктов Fоrexite.

Следующий вход хорошо будет виден на дневном графике:


Долгосрочная консолидация приносит профит в размере 850 пунктов Fоrexite для входа со стопом 100 пунктов Fоrexite.


До конца года больше ничего толкового не было. Две сделки в 2017 году по фунту принесли в копилку примерно 1120 пунктов Fоrexite.

Долгосрочный график USD/JPY за 2017 год на базе истории Forexite:


Среднесрочные графики:


Небольшая модель "Третья волна" вниз приносит в копилку примерно 350 пунктов Fоrexite.


Небольшая консолидация приносит профит в размере 200 пунктов Fоrexite для входа со стопом 50 пунктов Fоrexite.



До конца года больше ничего толкового не было. Две сделки в 2017 году принесли в копилку примерно 500 пунктов Fоrexite.

И последней рассмотрим четвёртую пару USD/CHF, которая по старинке считается одной из самых популярных и не относится к более рискованной экзотике.



За весь год была всего одна толковая сделка по модели "Консолидация", которая принесла в копилку примерно 350 пунктов Fоrexite.

Более рискованные и слабо прибыльные экзотические валютные пары типа USD/CAD, AUD/USD, NZD/USD или золото с его полётами и проскальзываниями - это инструменты для творческих и активных трейдеров, а не ленивых инвесторов. Поэтому для ленивого моделирования вполне хватает четверки самых популярных и ликвидных пар.

Теперь посмотрим, что мог бы заработать ленивый инвестор в 2017 году со своими жалкими семью сделками за год при разных уровнях риска. Чтобы не было сильно обидно, в список сделок добавим пару убыточных. Ведь трудно поверить, что можно так лениво просто тупо собирать профит. Все мозг себе вывихивают, стараются, а лентяи просто торгуют самые простые решения. Да еще и без лосей. Нет, так не пойдёт, пару лосей точно надо добавить.

Риск 5% депозита в отдельной сделке:



Риск 10% депозита в отдельной сделке:



Риск 15% депозита в отдельной сделке:


Напомню, порядок сделок для риска оптимальной долей роли не играет.

Что мы видим в итоге? Без суеты и без лишнего риска, можно было заработать сумасшедшие 240-1900% процентов годовых!

Предвижу ряд возражений:
  • "Такие удачные обстоятельства были только в 2017 году".

    Ошибаетесь, посмотрите другие годы. Прибыльность в другие годы бывает на порядки выше, просто несравнимо выше.

  • "Всё хорошо видно постфактум, а вот по ходу дела даже ленивый инвестор нашёл бы куда встрять".

    Нет проблем. Графики выше приведены. Найдите куда можно встрять, если не искать приключения на свою голову. Свои возражения напишите в комментариях. Если они будут оправданы, я исправлю материал статьи.
Давайте ради интереса посмотрим, сколько надо совершить убыточных сделок, чтобы в итоге вместо 1900% получить 100% годовых:

Риск 15% депозита в отдельной сделке:


Чтобы получить в итоге всего лишь 112% годовых нужно совершить 16 убыточных сделок. Надо очень "постараться", чтобы при ленивом моделировании умудриться уничтожить прибыль таким трудолюбивым способом и в итоге остаться с жалкими 112% годовых, о которых многие могут только мечтать.

Ленивое моделирование 2016.

После первой публикации и отзывов решил всё же добавить скриншоты для 2016 года и скриншоты долгосрочных моделей. Желающие поискать модели самостоятельно могут сразу перейти к выводу.

Начнём с евро:


В начале года сформировалась двухмесячная консолидация с потенциальной целью 330 пунктов Fоrexite. До цели цена не дошла чуть-чуть. При подходе к целевому уровню хорошо видно падение размерности движений вверх: 438, 251, 216. На индикаторе Gelium_Days это хорошо видно визуально. В таких условиях разумно было бы пододвинуть стоп на уровень 1.1158, но мы учтём самый худший сценарий - стоп был пододвинут в ноль и по ходу сделки был потерян спред и свопы в размере 10 пунктов Fоrexite.


На скриншоте выше не было хороших ленивых сигналов. Можно было бы получить прибыль по сигналу стратегии Gelium_Trader_R2W, настройки для которой доступны для зарегистрированных участников форума в разделе "Настройки cтратегий Gelium_Trader_XXX". Но сигналы МТС в этом материале пока использоваться не будут.


На скриншоте выше мы видим вход по модели "Консолидация" с итоговым убытком 70 пунктов Fоrexite (65+спред+своп). Входить со стопом 100 пунктов Fоrexite для модели с таким лимитом не выгодно. Поэтому либо вход с серией коротких стопов, либо один вход со стопом 100 пунктов Fоrexite.


На скриншоте выше мы видим вход по модели "Третья волна" с итоговой прибылью 223 - 20 (уменьшение цели) - 70 (первый лосс) = 153 пункта Fоrexite. До момента первого входа было видно, что курс снижается волатильно, с большими откатами. Цель в 223 пункта Fоrexite - это не большая цель. Поэтому серия входов со стопом 65 пунктов Fоrexite вполне оправдана в таких условиях.


До конца года больше хороших входов не было. По итогу 2016 года имеем профит от торговли евро 153 - 10 - 70 = 73 пункта Fоrexite. Не густо, но цыплят по осени считают.

Рассмотрим сделки по фунту за 2016 год:


Небольшая консолидация в начале года приносит в копилку 320 пунктов Fоrexite, так как вход вниз происходит на 30 пунктов Fоrexite выше, чем самое нижнее основание модели.


Две последующих консолидации приносят убыток в 110 пунктов Fоrexite.


До Brexit ничего хорошего на рынке не было.


Последняя консолидация 2016 года приносит в копилку 740 пунктов Fоrexite, так как вход вниз происходит на 84 пункта Fоrexite выше, чем самое нижнее основание модели.

По итогу 2016 года имеем профит от торговли фунтом 320 - 110 + 740 = 950 пунктов Fоrexite.

Рассмотрим сделки по иене за 2016 год:


Консолидация в начале года приносит убыток 105 пунктов Fоrexite.


Далее почти 5 месяцев ничего подходящего, с точки зрения ленивого инвестора, на рынке не было.


В конце 2016 года сформировалось две вложенных консолидации. Вход по первой приносит убыток 105 пунктов Fоrexite. Затем формируется более долгосрочная консолидация, перед пробитием которой вверх было сильное и быстрое откатное движение, которое подтвердило правильность границ консолидации, так как при снижении в район восходящего уровня поддержки рынок быстро выкупили с дальнейшим пробитием консолидации вверх. Второй вход приносит профит 1110 пунктов Fоrexite, так как покупка была на 299 пунктов Fоrexite ниже максимального верхнего опорного уровня консолидации.

По итогу 2016 года имеем профит от торговли иеной 1110 - 105 - 105 = 907 пунктов Fоrexite.

Рассмотрим сделки с швейцарским франком за 2016 год:



Единственная консолидация приносит убыток 105 пунктов Fоrexite.

Подведём итоги 2016 года.

Риск 5% депозита в отдельной сделке:



Риск 10% депозита в отдельной сделке:



Риск 15% депозита в отдельной сделке:


Вполне приличный доход, если учесть минимум суеты, который нужен при ленивом моделировании. При желании, число сделок легко можно было увеличить в два-три раза, но если торговать лениво, нужно смириться как с отсутствием суеты и дополнительного риска, так и с отсутствием сверхдоходов в несколько тысяч процентов каждый год.

Долгосрочное ленивое моделирование для ленивых ленивцев.

И на последок рассмотрим долгосрочные графики и попробуем представить, как бы торговали самые ленивые ленивцы.


Рассмотрим долгосрочные графики евро на базе истории Forexite с 2000 года:









Доходность для евро могла бы составить:


Рассмотрим долгосрочные графики фунта:








Доходность для фунта могла бы составить:


Когда делал скриншоты, забыл проверить параметры стратегии. Скриншоты переделывать не буду, так как принципиально сути сделок это не меняет.

Рассмотрим долгосрочные графики иены:








Доходность для иены могла бы составить:


Долгосрочные графики швейцарского франка, металлов, индексов желающие могут исследовать самостоятельно. Не буду отнимать эту возможность. Там есть очень много интересных моментов, которые приятно будет найти и исследовать самостоятельно.

Как мы можем видеть, не каждый год есть долгосрочные сделки на любой валютной паре. Портфель из нескольких валют даёт достаточно сделок для получения хорошего дохода. Во время кризиса сделок было мало. Тем не менее, долгосрочное ленивое моделирование может быть как отдельным стилем торговли, так и дополнением к среднесрочной торговле.

Итоги и цели.

Увлечённые и активные трейдеры стремятся проявлять максимум творческой активности, которая приносит эмоции и может быть удовлетворение, но... Для получения хорошего дохода всё это не нужно. Достаточно быть ленивым и отрешённым, чтобы получать хороший доход, которым мало кто может похвастаться среди активных трейдеров.

После написания этого материала я поразмышлял и задался целью помочь максимальному числу трейдеров успешно использовать ленивое моделирование либо как способ заработка на Форекс, либо как приятное дополнение к своим методам торговли.

Для достижения этой цели предприняты или планируются в будущем следующие шаги:
  • На форуме открыта тема "Торговые решения в стиле ленивого моделирования" для публикации и разбора торговых решений.

  • В разделе стратегий опубликованы и будут дополнительно ещё опубликованы МТС, которые максимально облегчат процесс использования классических моделей.

  • В разделе торговых методик планирую обновить описания моделей с новыми примерами.

  • На форуме открыт раздел настроек стратегий с максимальным процентом прибыльных сделок. В перспективе эти разработки в виде сигналов МТС могут быть полезным дополнением к ленивому моделированию. Особенно напрягаться не надо будет, так как сигналы будут генерироваться автоматически.
По ходу развития событий материал будет дополняться. В конце 2018 года будет подведён итог первого полугодия ленивого моделирования с учётом моего опыта и опыта других трейдеров.



Перепечатка авторских материалов сайта без указания ссылки на
сайт Gelium.net запрещена.

Pavel Gelium 2000-2017 © All rights reserved.